Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS
70 TSMMkt 25% US Bond Market 5% T International Market
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 70% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 5% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSKAX
Доходность по периодам
Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.63% с начала года и доходность в 9.54% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS | 18.63% | 1.78% | 10.14% | 26.56% | 10.86% | 9.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 26.16% | 3.47% | 13.85% | 35.07% | 15.01% | 12.54% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.62% | -1.81% | 2.61% | 7.13% | -0.47% | 1.29% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 4.47% | -4.74% | -3.18% | 12.39% | 5.62% | 5.20% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.80% | 3.59% | 2.61% | -3.79% | 3.90% | 2.33% | 2.07% | 1.95% | 1.91% | -1.41% | 18.63% | ||
| 2023 | 6.17% | -2.41% | 2.62% | 0.94% | -0.11% | 4.97% | 2.65% | -1.72% | -4.23% | -2.40% | 8.14% | 4.89% | 20.38% |
| 2022 | -4.91% | -2.18% | 1.52% | -7.60% | 0.18% | -6.67% | 7.37% | -3.61% | -8.09% | 5.65% | 5.35% | -4.51% | -17.54% |
| 2021 | -0.47% | 1.97% | 2.28% | 3.95% | 0.55% | 1.91% | 1.51% | 2.05% | -3.58% | 4.78% | -1.21% | 2.86% | 17.60% |
| 2020 | 0.30% | -5.64% | -10.20% | 9.99% | 4.21% | 1.94% | 4.43% | 5.13% | -2.81% | -2.01% | 9.58% | 3.44% | 17.72% |
| 2019 | 6.62% | 2.60% | 1.53% | 2.82% | -4.38% | 5.44% | 1.02% | -0.87% | 1.19% | 1.73% | 2.72% | 2.15% | 24.55% |
| 2018 | 3.67% | -3.11% | -1.34% | 0.17% | 2.04% | 0.35% | 2.56% | 2.46% | 0.02% | -5.77% | 1.54% | -6.46% | -4.38% |
| 2017 | 1.57% | 2.83% | 0.20% | 0.94% | 1.08% | 0.62% | 1.59% | 0.35% | 1.71% | 1.59% | 2.14% | 0.55% | 16.22% |
| 2016 | -3.91% | 0.04% | 5.36% | 0.50% | 1.24% | 0.48% | 3.17% | 0.15% | 0.20% | -1.85% | 2.40% | 1.25% | 9.09% |
| 2015 | -1.33% | 4.04% | -0.67% | 0.44% | 0.87% | -1.60% | 1.45% | -4.64% | -2.04% | 5.89% | 0.30% | -2.04% | 0.23% |
| 2014 | -2.02% | 3.70% | 0.29% | 0.34% | 1.90% | 1.83% | -1.59% | 3.22% | -1.85% | 2.15% | 1.91% | -0.16% | 9.95% |
| 2013 | 3.93% | 0.98% | 2.89% | 1.66% | 1.11% | -1.44% | 4.10% | -2.28% | 3.25% | 3.32% | 1.97% | 1.82% | 23.26% |
Комиссия
Комиссия Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 2.78 | 3.71 | 1.52 | 4.04 | 17.73 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.11 | 1.67 | 1.20 | 0.41 | 3.68 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.89 | 1.30 | 1.16 | 1.29 | 4.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.78% | 1.86% | 1.87% | 1.41% | 1.63% | 2.09% | 2.27% | 1.91% | 2.05% | 2.18% | 1.97% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.15% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% | 1.54% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.04% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS показал максимальную просадку в 26.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.01% | 28 дек. 2021 г. | 204 | 14 окт. 2022 г. | 324 | 25 янв. 2024 г. | 528 |
| -14.82% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.37% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 262 |
| -7.76% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Index Fidelity 70 TSM 25 USB 5 TIS составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXNAX | FSPSX | FSKAX | |
|---|---|---|---|
| FXNAX | 1.00 | -0.08 | -0.15 |
| FSPSX | -0.08 | 1.00 | 0.77 |
| FSKAX | -0.15 | 0.77 | 1.00 |