test1
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | Large Cap Growth Equities | 33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 34% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в test1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
test1 на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.81% с начала года и доходность в 15.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| test1 | 25.44% | 1.92% | 13.13% | 33.97% | 17.41% | 15.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 28.82% | 3.95% | 15.21% | 37.36% | 17.87% | 15.59% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 18.43% | -0.30% | 7.86% | 26.74% | 11.17% | 9.42% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 2.08% | 16.07% | 37.56% | 22.70% | 20.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью test1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.04% | 5.18% | 2.16% | -4.55% | 6.55% | 5.25% | -0.09% | 1.38% | 2.43% | -1.14% | 25.44% | ||
| 2023 | 9.36% | -1.19% | 6.54% | 0.40% | 4.41% | 6.23% | 3.54% | -2.34% | -5.47% | -2.42% | 11.07% | 5.22% | 39.76% |
| 2022 | -7.13% | -3.50% | 2.88% | -11.06% | -1.00% | -8.73% | 10.92% | -4.75% | -10.57% | 5.94% | 6.06% | -6.99% | -26.84% |
| 2021 | 0.15% | 1.71% | 1.37% | 4.92% | -0.40% | 4.69% | 1.74% | 3.29% | -5.06% | 6.89% | 0.35% | 2.35% | 23.74% |
| 2020 | 1.42% | -6.95% | -11.43% | 13.37% | 6.67% | 5.43% | 6.05% | 8.99% | -4.35% | -2.89% | 12.25% | 5.45% | 35.42% |
| 2019 | 8.57% | 4.62% | 2.60% | 4.96% | -7.60% | 7.56% | 1.92% | -2.26% | 1.40% | 3.43% | 4.26% | 2.52% | 35.78% |
| 2018 | 6.79% | -2.01% | -2.53% | 0.16% | 4.40% | -0.08% | 2.57% | 5.22% | -0.18% | -8.48% | 0.23% | -8.60% | -3.74% |
| 2017 | 3.88% | 3.85% | 1.77% | 2.10% | 3.02% | -0.97% | 3.41% | 1.67% | 1.31% | 4.40% | 1.74% | 0.67% | 30.26% |
| 2016 | -6.53% | -1.03% | 7.96% | -1.86% | 3.25% | -1.54% | 6.14% | 1.30% | 1.75% | -1.59% | 1.47% | 1.43% | 10.40% |
| 2015 | -2.41% | 7.17% | -1.63% | 1.55% | 1.85% | -2.59% | 1.89% | -6.37% | -2.74% | 9.09% | 0.80% | -2.51% | 3.11% |
| 2014 | -2.86% | 5.07% | -0.73% | -0.70% | 2.92% | 3.10% | -0.68% | 3.97% | -2.14% | 1.99% | 3.33% | -1.61% | 11.87% |
| 2013 | 3.41% | 0.32% | 2.82% | 1.70% | 2.56% | -2.43% | 5.74% | -1.23% | 4.85% | 3.78% | 2.96% | 2.90% | 30.70% |
Комиссия
Комиссия test1 составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг test1 среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 2.32 | 3.01 | 1.42 | 3.09 | 11.65 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.52 | 3.45 | 1.46 | 3.65 | 16.54 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.95 | 2.51 | 1.35 | 2.69 | 9.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность test1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.98% | 1.13% | 1.33% | 0.97% | 1.05% | 1.46% | 1.58% | 1.26% | 1.53% | 1.54% | 1.45% | 1.28% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.52% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 0.97% | 0.94% | 0.70% | 0.91% | 0.89% | 0.80% | 0.72% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
test1 показал максимальную просадку в 47.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка test1 составляет 0.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.65% | 12 авг. 2008 г. | 144 | 9 мар. 2009 г. | 270 | 5 апр. 2010 г. | 414 |
| -31.97% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -31.93% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -21.41% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 151 |
| -19.54% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 88 | 8 февр. 2012 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность test1 составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VT | VGT | FNCMX | |
|---|---|---|---|
| VT | 1.00 | 0.84 | 0.88 |
| VGT | 0.84 | 1.00 | 0.96 |
| FNCMX | 0.88 | 0.96 | 1.00 |