1 Year On

График показывает рост £10,000 инвестированных в 1 Year On и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.78%, а средняя месячная доходность — +38.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +1,299.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 1 Year On закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 5 июл. 2023 г. с доходностью +1,265.8%, в то время как худший день был 26 февр. 2024 г. с доходностью -6.4%.

1 Year On has an annualized alpha of 10436.64%, beta of -0.26, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2023.

• This portfolio captured 1243.86% of S&P 500 Index gains but only 33.49% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of -0.26 may look defensive, but with R2 of 0.00 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.00 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 1 Year On составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

1 Year On имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 1 Year On на 13 июн. 2026 г. составляет 2.01 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 1 Year On за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1 Year On показал максимальную просадку в 12.14%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

Текущая просадка 1 Year On составляет 6.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.