PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Trial
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Trial

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

ERNS.L 10%SGLN.L 10%XDEQ.L 30%MVUS.L 20%FRIN.L 15%DXJG.L 12%XREP.L 3%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		Japan Equities
12%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		Total Bond Market
10%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
15%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
20%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
10%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
30%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trial и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.95%
8.95%
Trial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Trial18.80%2.23%9.95%29.08%N/AN/A
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		18.47%0.51%7.14%32.39%11.85%N/A
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		20.06%2.70%10.46%28.36%9.25%13.40%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		23.08%3.40%17.48%36.39%13.78%N/A
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		14.48%0.41%-1.42%17.31%8.19%N/A
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		8.74%2.12%7.96%14.98%2.27%1.51%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		26.85%5.80%20.35%35.99%10.17%9.93%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		11.64%5.54%16.07%31.05%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trial, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.02%2.87%3.14%-1.36%2.19%2.83%2.10%2.09%18.80%
20233.22%-3.71%3.57%2.37%-0.34%4.30%2.54%-1.16%-3.05%-1.19%6.58%4.51%18.43%
20223.54%6.69%-1.38%8.95%

Комиссия

Комиссия Trial составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
График комиссии DXJG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF
График комиссии ERNS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Trial среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Trial, с текущим значением в 9292
Trial
Ранг коэф-та Шарпа Trial, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Trial, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Trial, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Trial, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Trial, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Trial
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Trial, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Trial, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Trial, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Trial, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Trial, с текущим значением в 20.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0020.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.513.561.443.8413.91
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		2.753.931.503.0618.08
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		2.413.051.466.0422.59
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.901.291.181.214.28
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		2.243.311.422.1015.06
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.463.361.423.2114.68
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.722.621.321.436.99

Коэффициент Шарпа

Trial на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.97
2.32
Trial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trial за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Trial0.53%0.45%0.11%0.03%0.07%0.10%0.07%0.05%0.08%0.07%0.21%0.01%
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.00%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF		5.29%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%0.55%0.06%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
Trial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Trial показал максимальную просадку в 6.35%, зарегистрированную 4 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 34 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.35%26 июл. 2023 г.504 окт. 2023 г.3421 нояб. 2023 г.84
-5.6%17 июл. 2024 г.156 авг. 2024 г.1020 авг. 2024 г.25
-5.08%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.144 апр. 2023 г.43
-3.97%15 дек. 2022 г.828 дек. 2022 г.1113 янв. 2023 г.19
-3.59%22 мар. 2024 г.2325 апр. 2024 г.1416 мая 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trial составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.04%
4.31%
Trial
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LFRIN.LXREP.LERNS.LDXJG.LMVUS.LXDEQ.L
SGLN.L1.000.330.230.510.350.240.24
FRIN.L0.331.000.340.370.440.450.47
XREP.L0.230.341.000.370.400.650.57
ERNS.L0.510.370.371.000.480.430.49
DXJG.L0.350.440.400.481.000.460.59
MVUS.L0.240.450.650.430.461.000.82
XDEQ.L0.240.470.570.490.590.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.