PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Trial 88
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Trial 88

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 8%XDEQ.L 40%MVUS.L 20%GGRG.L 17%FRIN.L 5%DXJG.L 2%XREP.L 8%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		Japan Equities
2%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		Asia Pacific Equities
5%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		Global Equities, Dividend
17%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
20%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
8%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
40%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		REIT
8%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Trial 88 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.13%
14.06%
Trial 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты XREP.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.45%2.91%14.05%35.64%14.13%11.39%
Trial 8818.08%-0.76%9.14%28.56%N/AN/A
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.80%-0.39%9.01%29.84%13.00%12.99%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		22.19%1.27%11.61%29.66%11.12%13.10%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		12.52%-5.94%4.26%24.17%13.03%N/A
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		10.52%-3.51%0.43%17.58%7.96%N/A
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		25.83%-2.10%10.43%33.47%12.13%10.30%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		8.43%-0.28%14.62%29.91%N/AN/A
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		11.97%-1.85%5.39%22.63%10.87%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trial 88, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.31%3.08%3.24%-3.08%3.49%3.07%1.89%2.69%1.69%-1.22%18.08%
20234.03%-3.48%3.38%2.49%-1.29%4.53%2.49%-1.31%-4.37%-1.69%7.82%5.32%18.56%
20224.71%6.49%-1.70%9.60%

Комиссия

Комиссия Trial 88 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
График комиссии DXJG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
График комиссии GGRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF
График комиссии FRIN.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP
График комиссии XREP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Trial 88 среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Trial 88, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Trial 88, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Trial 88, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Trial 88, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Trial 88, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Trial 88, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Trial 88
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Trial 88, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Trial 88, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Trial 88, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Trial 88, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Trial 88, с текущим значением в 19.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.72
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.413.431.443.8313.85
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		3.134.601.575.6520.32
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		1.491.951.302.448.91
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.821.181.161.084.10
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.272.961.395.0714.23
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		1.442.091.271.835.16
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		2.102.991.383.5011.59

Коэффициент Шарпа

Trial 88 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.07 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.90
Trial 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trial 88 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM2023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.21%
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRIN.L
Franklin FTSE India UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJG.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.64%
-0.29%
Trial 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Trial 88 показал максимальную просадку в 8.52%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 25 торговых сессий.

Текущая просадка Trial 88 составляет 1.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.52%26 июл. 2023 г.6727 окт. 2023 г.251 дек. 2023 г.92
-6.52%3 февр. 2023 г.2915 мар. 2023 г.2218 апр. 2023 г.51
-4.87%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-4.65%15 дек. 2022 г.622 дек. 2022 г.1416 янв. 2023 г.20
-4.15%2 апр. 2024 г.1419 апр. 2024 г.1410 мая 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Trial 88 составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
3.86%
Trial 88
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LFRIN.LXREP.LDXJG.LMVUS.LXDEQ.LGGRG.L
SGLN.L1.000.270.210.330.200.200.24
FRIN.L0.271.000.320.430.430.450.47
XREP.L0.210.321.000.370.630.540.60
DXJG.L0.330.430.371.000.430.570.57
MVUS.L0.200.430.630.431.000.800.84
XDEQ.L0.200.450.540.570.801.000.92
GGRG.L0.240.470.600.570.840.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.