Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Divvy IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2025 г., начальной даты BLOX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Divvy IRA | -0.85% | -6.54% | -14.33% | -25.31% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -1.12% | -5.85% | -4.99% | -0.86% | 26.27% | — | — | — |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 0.21% | -5.45% | -8.98% | -6.85% | — | — | — | — |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -1.46% | -16.82% | -19.64% | -40.84% | — | — | — | — |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -0.52% | -2.70% | -18.55% | -33.91% | — | — | — | — |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -1.33% | -0.68% | -19.49% | -39.11% | -14.60% | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -0.88%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Divvy IRA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -11.73% | -2.62% | -0.31% | -14.33% | ||||||||
| 2025 | 4.28% | 6.91% | -2.30% | 7.07% | 0.38% | -9.86% | -1.53% | 3.91% |
Метрики бенчмарка
Divvy IRA: годовая альфа составляет -27.95%, бета — 1.72, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 18.06.2025.
- Портфель участвовал в 223.09% снижения S&P 500 Index, но только в 29.53% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -27.95% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 1.72 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.
- Альфа
- -27.95%
- Бета
- 1.72
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 29.53%
- Участие в снижении
- 223.09%
Комиссия
Комиссия Divvy IRA составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46 | 0.99 | 1.35 | 1.20 | 1.40 | 5.30 |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | — | — | — | — | — | — |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | — | — | — | — | — | — |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | — | — | — | — | — | — |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 4 | -0.48 | -0.44 | 0.94 | -0.37 | -0.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Divvy IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 53.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Портфель | 53.86% | 40.23% | 15.32% |
| Активы портфеля: | |||
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 50.84% | 49.49% | 32.09% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.68% | 23.38% | 0.00% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 42.66% | 22.69% | 0.00% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 51.51% | 29.55% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 86.61% | 76.04% | 44.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Divvy IRA показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Divvy IRA составляет 26.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.49% | 9 окт. 2025 г. | 118 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.5% | 14 авг. 2025 г. | 12 | 29 авг. 2025 г. | 8 | 11 сент. 2025 г. | 20 |
| -3.69% | 19 сент. 2025 г. | 5 | 25 сент. 2025 г. | 5 | 2 окт. 2025 г. | 10 |
| -3.6% | 25 июл. 2025 г. | 6 | 1 авг. 2025 г. | 6 | 11 авг. 2025 г. | 12 |
| -1.33% | 1 июл. 2025 г. | 1 | 1 июл. 2025 г. | 1 | 2 июл. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MAGY | YBTC | QDTE | BCCC | BLOX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.76 | 0.48 | 0.92 | 0.47 | 0.61 | 0.67 |
| MAGY | 0.76 | 1.00 | 0.40 | 0.78 | 0.39 | 0.51 | 0.59 |
| YBTC | 0.48 | 0.40 | 1.00 | 0.49 | 0.93 | 0.77 | 0.90 |
| QDTE | 0.92 | 0.78 | 0.49 | 1.00 | 0.47 | 0.62 | 0.69 |
| BCCC | 0.47 | 0.39 | 0.93 | 0.47 | 1.00 | 0.81 | 0.91 |
| BLOX | 0.61 | 0.51 | 0.77 | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.67 | 0.59 | 0.90 | 0.69 | 0.91 | 0.94 | 1.00 |