BND/VT

График показывает рост $10,000 инвестированных в BND/VT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BND/VT на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -0.41% с начала года и доходность в 7.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BND/VT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.

BND/VT: годовая альфа составляет 0.69%, бета — 0.57, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 27.06.2008.

• Портфель участвовал в 68.42% снижения S&P 500 Index, но только в 60.54% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.57 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия BND/VT составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BND/VT имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BND/VT имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.35
• За 5 лет: 0.56
• За 10 лет: 0.74
• За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BND/VT за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BND/VT показал максимальную просадку в 31.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка BND/VT составляет 4.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.