QDTE
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 мар. 2024 г., начальной даты QDTE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| QDTE | -2.65% | 13.38% | -4.70% | 13.02% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.65% | 13.38% | -4.70% | 13.02% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью QDTE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.81% | -2.80% | -5.97% | -5.21% | 9.31% | -2.65% | |||||||
| 2024 | -0.34% | -4.85% | 6.40% | 5.50% | -0.91% | 2.32% | 3.66% | -0.22% | 5.50% | -1.43% | 16.08% |
Комиссия
Комиссия QDTE составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг QDTE составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.60 | 0.93 | 1.14 | 0.61 | 2.00 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность QDTE за предыдущие двенадцать месяцев составила 44.87%.
| TTM | 2024 | |
|---|---|---|
| Портфель | 44.87% | 32.09% |
| Активы портфеля: | ||
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.87% | 32.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $1.25 | $0.99 | $0.90 | $0.88 | $0.53 | $4.54 | |||||||
| 2024 | $0.36 | $1.02 | $1.36 | $1.03 | $1.21 | $2.35 | $1.23 | $1.22 | $0.99 | $2.07 | $12.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
QDTE показал максимальную просадку в 22.86%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка QDTE составляет 8.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.86% | 20 февр. 2025 г. | 42 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -10.74% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 50 |
| -6.7% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 48 |
| -5.69% | 17 дек. 2024 г. | 17 | 13 янв. 2025 г. | 23 | 14 февр. 2025 г. | 40 |
| -2.92% | 30 окт. 2024 г. | 2 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QDTE | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.92 | 0.92 |
| QDTE | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.92 | 1.00 | 1.00 |