SCHD/FBND 60/40
Это портфель из 10 акций, приносящих дивиденды. Он может сгенерировать постоянный денежный поток в долгосрочной перспективе.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | Total Bond Market, Actively Managed | 40% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/FBND 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 окт. 2014 г., начальной даты FBND
Доходность по периодам
SCHD/FBND 60/40 на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -2.13% с начала года и доходность в 7.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -2.95% | -4.87% | 8.34% | 13.98% | 10.15% |
| SCHD/FBND 60/40 | -2.13% | -4.32% | -3.61% | 5.06% | 8.01% | 7.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
FBND Fidelity Total Bond ETF | 2.49% | 0.49% | 1.80% | 7.62% | 0.71% | 2.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.19% | -7.50% | -7.13% | 3.21% | 12.75% | 10.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/FBND 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.40% | 2.43% | -0.74% | -5.07% | -2.13% | ||||||||
| 2024 | -0.02% | 0.67% | 3.18% | -3.66% | 1.98% | 0.39% | 4.68% | 2.00% | 1.06% | -0.81% | 3.28% | -4.75% | 7.84% |
| 2023 | 2.84% | -3.17% | 0.30% | -0.22% | -2.90% | 3.24% | 2.52% | -1.13% | -3.54% | -2.92% | 5.56% | 5.39% | 5.50% |
| 2022 | -2.44% | -1.64% | 0.77% | -3.89% | 2.31% | -5.75% | 3.58% | -2.68% | -6.11% | 6.36% | 5.72% | -2.38% | -6.90% |
| 2021 | -0.81% | 3.09% | 5.19% | 1.67% | 2.09% | -0.21% | 0.80% | 1.24% | -2.58% | 2.63% | -1.21% | 4.45% | 17.28% |
| 2020 | -0.37% | -5.10% | -7.72% | 8.48% | 2.89% | -0.12% | 4.19% | 3.00% | -1.65% | 0.04% | 8.62% | 2.08% | 13.86% |
| 2019 | 4.30% | 2.56% | 1.63% | 2.04% | -4.07% | 4.80% | 1.10% | 0.09% | 2.08% | 0.99% | 1.70% | 1.53% | 20.13% |
| 2018 | 2.37% | -3.79% | -1.33% | -0.89% | 1.30% | 0.49% | 2.78% | 1.58% | 0.61% | -3.89% | 2.06% | -4.30% | -3.33% |
| 2017 | -0.28% | 2.33% | 0.08% | 0.48% | 1.30% | -0.14% | 1.12% | 0.37% | 1.58% | 2.27% | 2.52% | 1.37% | 13.74% |
| 2016 | -1.16% | 0.48% | 4.55% | 0.72% | 0.81% | 2.46% | 2.32% | -0.07% | 0.27% | -1.17% | 1.02% | 1.81% | 12.55% |
| 2015 | -1.08% | 2.90% | -1.19% | 0.49% | 0.35% | -2.52% | 0.40% | -3.38% | -1.02% | 5.76% | 0.12% | -0.89% | -0.38% |
| 2014 | 2.43% | 2.06% | -0.71% | 3.80% |
Комиссия
Комиссия SCHD/FBND 60/40 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/FBND 60/40 составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FBND Fidelity Total Bond ETF | 1.34 | 1.96 | 1.23 | 0.71 | 3.88 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.18 | 0.35 | 1.05 | 0.18 | 0.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/FBND 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.12% | 4.08% | 3.80% | 3.26% | 2.41% | 3.60% | 2.95% | 3.01% | 2.60% | 2.87% | 3.09% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.22% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/FBND 60/40 показал максимальную просадку в 22.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка SCHD/FBND 60/40 составляет 6.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.52% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -15.49% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 363 | 13 мар. 2024 г. | 549 |
| -10.32% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 117 |
| -10.04% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.08% | 18 мая 2015 г. | 70 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/FBND 60/40 составляет 6.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FBND | SCHD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.09 | 0.83 | 0.82 |
| FBND | 0.09 | 1.00 | 0.05 | 0.24 |
| SCHD | 0.83 | 0.05 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.82 | 0.24 | 0.97 | 1.00 |