PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Two Fund Strategy
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Two Fund Strategy

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

A mix of a total stock market index fund and a total bond market index fund, diversifying stock holdings with bonds. Warren Buffett endorses this strategy for its simplicity and effectiveness.

VTSAX VBTLX

Распределение активов

VBTLX 30%VTSAX 70%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		Total Bond Market
30%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Two Fund Strategy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.41%
12.99%
Two Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 нояб. 2001 г., начальной даты VBTLX

Доходность по периодам

Two Fund Strategy на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.29% с начала года и доходность в 9.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Two Fund Strategy18.29%1.90%10.41%26.18%10.69%9.61%
Активы портфеля:
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		26.07%3.42%13.81%34.92%15.13%12.88%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		1.37%-1.74%2.61%7.26%-0.28%1.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Two Fund Strategy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.71%3.38%2.53%-3.82%3.81%2.49%1.98%1.92%1.83%-1.26%18.29%
20235.78%-2.39%2.61%0.90%-0.03%4.71%2.49%-1.54%-4.11%-2.31%7.90%4.85%19.69%
2022-4.87%-2.11%1.34%-7.44%0.00%-6.23%7.25%-3.45%-7.79%5.28%4.80%-4.38%-17.50%
2021-0.46%1.79%2.05%3.89%0.38%2.03%1.57%1.95%-3.43%4.69%-0.96%2.55%16.97%
20200.58%-5.16%-9.56%9.75%4.02%1.81%4.44%4.81%-2.58%-1.69%8.86%3.20%18.10%
20196.33%2.50%1.57%2.80%-4.03%5.19%1.08%-0.59%1.00%1.54%2.65%2.00%23.97%
20183.39%-2.94%-1.22%0.02%2.17%0.49%2.36%2.60%-0.04%-5.39%1.59%-5.82%-3.27%
20171.44%2.80%0.04%0.96%0.92%0.65%1.43%0.37%1.57%1.56%2.09%0.85%15.67%
2016-3.50%0.18%5.09%0.57%1.25%0.75%2.97%0.15%0.08%-1.79%2.32%1.46%9.66%
2015-1.23%3.62%-0.59%0.19%0.84%-1.49%1.39%-4.32%-1.76%5.54%0.33%-1.57%0.56%
2014-1.71%3.43%0.32%0.28%1.84%1.84%-1.46%3.26%-1.69%2.20%1.90%-0.03%10.47%
20133.66%1.07%2.77%1.47%1.14%-1.35%3.88%-2.17%2.88%3.20%1.93%1.68%21.91%

Комиссия

Комиссия Two Fund Strategy составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Two Fund Strategy среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Two Fund Strategy, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Two Fund Strategy, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Two Fund Strategy, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Two Fund Strategy, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Two Fund Strategy, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Two Fund Strategy, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Two Fund Strategy
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Two Fund Strategy, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Two Fund Strategy, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Two Fund Strategy, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Two Fund Strategy, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Two Fund Strategy, с текущим значением в 19.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		3.034.041.564.4619.58
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		1.362.021.240.514.66

Коэффициент Шарпа

Two Fund Strategy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09
2.91
Two Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Two Fund Strategy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.96%1.93%1.91%1.41%1.66%2.06%2.26%1.95%2.09%2.13%2.00%1.99%
Активы портфеля:
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.61%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.50%
-0.27%
Two Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Two Fund Strategy показал максимальную просадку в 40.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Two Fund Strategy составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.77%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.45221 дек. 2010 г.807
-25.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-22.88%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.27713 нояб. 2003 г.419
-22.46%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32229 янв. 2024 г.524
-13.71%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Two Fund Strategy составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76%
3.75%
Two Fund Strategy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VBTLXVTSAX
VBTLX1.00-0.21
VTSAX-0.211.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 нояб. 2001 г.