IE Global Alpha
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IE Global Alpha и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 февр. 2023 г., начальной даты NUCG.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
IE Global Alpha | 14.68% | 2.85% | 8.93% | 40.30% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | -4.94% | -0.41% | -0.48% | -2.36% | N/A | N/A |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 18.61% | 5.53% | 10.56% | 30.39% | 13.94% | N/A |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 27.84% | 5.14% | 11.72% | 41.35% | 12.69% | N/A |
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 12.73% | 5.21% | 6.51% | 23.46% | 10.99% | 7.55% |
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 27.02% | 4.05% | 14.62% | 36.00% | 14.16% | N/A |
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | -12.43% | -10.66% | 5.34% | 87.15% | N/A | N/A |
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 8.37% | 6.18% | 5.16% | 30.08% | N/A | N/A |
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 10.88% | 7.33% | 8.73% | 26.83% | 5.83% | N/A |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 17.23% | 1.97% | 8.04% | 38.83% | 19.53% | N/A |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 27.65% | 3.18% | 11.27% | 56.37% | N/A | N/A |
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 12.60% | 2.34% | 5.26% | 28.53% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IE Global Alpha , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.34% | 7.18% | 4.82% | -4.84% | 3.65% | 4.01% | -0.29% | 14.68% | |||||
2023 | -1.83% | 3.35% | 0.62% | -0.18% | 8.07% | 6.11% | -4.41% | -4.74% | -2.81% | 11.53% | 13.86% | 31.32% |
Комиссия
Комиссия IE Global Alpha составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IE Global Alpha среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | -0.26 | -0.20 | 0.98 | -0.25 | -0.76 |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 2.31 | 3.28 | 1.42 | 3.15 | 10.53 |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 2.31 | 3.04 | 1.43 | 2.75 | 11.75 |
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 1.30 | 1.90 | 1.22 | 1.42 | 5.45 |
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 2.49 | 3.52 | 1.44 | 4.68 | 14.37 |
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.82 | 1.53 | 1.18 | 1.30 | 3.34 |
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 1.38 | 1.91 | 1.25 | 2.15 | 4.81 |
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 1.38 | 1.98 | 1.24 | 1.32 | 5.40 |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 1.94 | 2.55 | 1.35 | 2.59 | 9.27 |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1.71 | 2.27 | 1.30 | 2.09 | 6.87 |
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 0.63 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 2.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IE Global Alpha за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Global Alpha | 0.20% | 0.32% | 0.38% | 0.17% | 0.32% | 0.28% | 0.26% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Активы портфеля: | |||||||||||
CBUK.DE iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEQ.DE Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
CSX5.L iShares VII plc - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQVG.L Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | 1.00% | 1.61% | 1.77% | 0.87% | 1.59% | 1.41% | 1.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR.L First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUCG.L VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IE Global Alpha показал максимальную просадку в 12.54%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка IE Global Alpha составляет 3.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-12.54% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-12.13% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
-8.26% | 17 февр. 2023 г. | 19 | 15 мар. 2023 г. | 17 | 11 апр. 2023 г. | 36 |
-7.23% | 22 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 22 | 21 мая 2024 г. | 41 |
-5.52% | 28 дек. 2023 г. | 14 | 17 янв. 2024 г. | 15 | 7 февр. 2024 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IE Global Alpha составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CBUK.DE | NUCG.L | BKCG.L | PQVG.L | CIBR.L | CSX5.L | SMGB.L | XDEM.DE | XAIX.DE | DGIT.L | XDEQ.DE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUK.DE | 1.00 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.44 | 0.38 |
NUCG.L | 0.23 | 1.00 | 0.22 | 0.37 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.45 | 0.36 | 0.40 | 0.40 |
BKCG.L | 0.23 | 0.22 | 1.00 | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.40 |
PQVG.L | 0.24 | 0.37 | 0.26 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.58 | 0.72 | 0.56 | 0.65 | 0.71 |
CIBR.L | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.48 | 1.00 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 0.72 | 0.78 | 0.63 |
CSX5.L | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.52 | 0.69 | 0.58 | 0.67 | 0.76 |
SMGB.L | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.58 | 0.59 | 0.52 | 1.00 | 0.68 | 0.79 | 0.64 | 0.70 |
XDEM.DE | 0.32 | 0.45 | 0.33 | 0.72 | 0.57 | 0.69 | 0.68 | 1.00 | 0.79 | 0.68 | 0.89 |
XAIX.DE | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.56 | 0.72 | 0.58 | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 0.76 | 0.84 |
DGIT.L | 0.44 | 0.40 | 0.46 | 0.65 | 0.78 | 0.67 | 0.64 | 0.68 | 0.76 | 1.00 | 0.78 |
XDEQ.DE | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 0.70 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 1.00 |