CELI Questrade - DR

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CELI Questrade - DR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 6 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CELI Questrade - DR закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.

CELI Questrade - DR: годовая альфа составляет 9.98%, бета — 1.21, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 06.02.2025.

• Портфель участвовал в 206.24% роста S&P 500 Index и в 138.89% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 9.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия CELI Questrade - DR составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CELI Questrade - DR имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CELI Questrade - DR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.47
• За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CELI Questrade - DR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CELI Questrade - DR показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

Текущая просадка CELI Questrade - DR составляет 5.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.