ETFs Patrimoine Equity
Main passive Equity holdings, tilting towards SCV.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 100% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 февр. 2024 г. | Куп. | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 3 | $92.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs Patrimoine Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ETFs Patrimoine Equity | N/A | 0.22% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.65% | 0.22% | 10.43% | 17.43% | 11.51% | 9.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs Patrimoine Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.59% | 3.63% | -3.05% | 2.73% | 3.73% | 10.38% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.46 | 2.18 | 1.26 | 1.29 | 5.16 |
Недостаточно данных для анализаПросадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs Patrimoine Equity показал максимальную просадку в 4.95%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка ETFs Patrimoine Equity составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.95% | 22 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 15 мая 2024 г. | 36 |
| -3.4% | 16 июл. 2024 г. | 8 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -2.14% | 21 мая 2024 г. | 8 | 31 мая 2024 г. | 4 | 6 июн. 2024 г. | 12 |
| -1.55% | 13 февр. 2024 г. | 1 | 13 февр. 2024 г. | 3 | 16 февр. 2024 г. | 4 |
| -1.11% | 14 мар. 2024 г. | 2 | 15 мар. 2024 г. | 4 | 21 мар. 2024 г. | 6 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs Patrimoine Equity составляет 2.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.