ETFs Patrimoine Equity
Main passive Equity holdings, tilting towards SCV.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | Global Equities | 100% |
Транзакции
Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
---|---|---|---|---|
1 февр. 2024 г. | Куп. | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 3 | $92.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs Patrimoine Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
ETFs Patrimoine Equity | N/A | 2.98% | 4.66% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.97% | 2.98% | 4.66% | 21.28% | 11.85% | 9.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFs Patrimoine Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.59% | 3.63% | -3.05% | 2.73% | 3.73% | 1.23% | 1.82% | 10.70% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1.74 | 2.47 | 1.32 | 1.63 | 8.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFs Patrimoine Equity показал максимальную просадку в 7.55%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка ETFs Patrimoine Equity составляет 3.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-7.55% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 29 |
-4.95% | 22 мар. 2024 г. | 19 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 15 мая 2024 г. | 36 |
-3.84% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-2.14% | 21 мая 2024 г. | 8 | 31 мая 2024 г. | 4 | 6 июн. 2024 г. | 12 |
-1.55% | 13 февр. 2024 г. | 1 | 13 февр. 2024 г. | 3 | 16 февр. 2024 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFs Patrimoine Equity составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.