PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETFs Patrimoine Equity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Распределение активов


IWDA.L 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Global Equities

100%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
1 февр. 2024 г.Куп.iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)3$92.00

1–1 of 1

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFs Patrimoine Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
3.84%
4.64%
ETFs Patrimoine Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
ETFs Patrimoine EquityN/A-2.86%N/AN/AN/AN/A
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
5.04%-2.86%19.58%19.68%10.79%9.12%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.59%3.63%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETFs Patrimoine Equity
Коэффициент Шарпа
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
1.702.491.311.536.24

Коэффициент Шарпа


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
-3.36%
-3.50%
ETFs Patrimoine Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFs Patrimoine Equity показал максимальную просадку в 4.95%, зарегистрированную 19 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETFs Patrimoine Equity составляет 3.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.95%22 мар. 2024 г.1919 апр. 2024 г.
-1.55%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.316 февр. 2024 г.4
-1.11%14 мар. 2024 г.215 мар. 2024 г.421 мар. 2024 г.6
-0.95%19 февр. 2024 г.321 февр. 2024 г.122 февр. 2024 г.4
-0.82%11 мар. 2024 г.111 мар. 2024 г.213 мар. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFs Patrimoine Equity составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%Mar 03Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21
3.36%
3.58%
ETFs Patrimoine Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля