My portfolio 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 30% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 2% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 18% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2013 г., начальной даты VHYL.AS
Доходность по периодам
My portfolio 2 на 31 мая 2025 г. показал доходность в 2.48% с начала года и доходность в 13.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| My portfolio 2 | 2.48% | 7.22% | 0.96% | 14.78% | 16.21% | 13.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.08% | -0.60% | 23.08% | 40.11% | 13.49% | 10.44% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 10.53% | 4.05% | 5.28% | 13.75% | 13.01% | 6.85% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | 10.04% | 1.48% | 14.68% | 18.09% | 17.35% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | -0.17% | 7.00% | -2.19% | 13.44% | 15.72% | 12.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | -3.02% | -4.53% | 0.12% | 7.22% | 2.48% | |||||||
| 2024 | 1.63% | 3.65% | 3.25% | -2.96% | 3.16% | 5.34% | 0.39% | 1.08% | 2.53% | -0.01% | 4.48% | -1.48% | 22.80% |
| 2023 | 6.58% | -1.76% | 4.41% | 1.78% | 2.34% | 5.79% | 3.37% | -1.37% | -4.17% | -3.04% | 8.79% | 5.65% | 31.17% |
| 2022 | -6.55% | -1.76% | 4.18% | -8.23% | -2.28% | -7.95% | 7.60% | -3.08% | -7.68% | 4.27% | 4.11% | -3.87% | -20.69% |
| 2021 | 0.28% | 2.00% | 3.12% | 4.78% | 0.85% | 2.52% | 2.04% | 2.98% | -3.76% | 5.21% | 0.58% | 3.52% | 26.60% |
| 2020 | 0.36% | -8.51% | -8.77% | 10.38% | 3.73% | 3.99% | 5.34% | 8.10% | -3.57% | -3.08% | 10.34% | 4.69% | 22.63% |
| 2019 | 7.59% | 3.09% | 2.32% | 3.73% | -5.57% | 6.02% | 2.30% | -2.89% | 2.13% | 2.71% | 3.56% | 3.38% | 31.49% |
| 2018 | 5.60% | -2.27% | -4.10% | 1.96% | 1.76% | 0.59% | 2.78% | 2.90% | 0.50% | -6.94% | 0.41% | -7.44% | -5.04% |
| 2017 | 1.44% | 3.97% | 1.43% | 1.14% | 1.89% | 0.24% | 2.65% | 0.79% | 1.07% | 2.92% | 2.22% | 2.06% | 24.08% |
| 2016 | -6.18% | 1.15% | 5.61% | -1.00% | 2.21% | -0.50% | 4.72% | 0.87% | 0.51% | -0.97% | 2.12% | 2.12% | 10.63% |
| 2015 | -2.49% | 5.03% | -1.56% | 1.76% | 0.61% | -2.18% | 2.28% | -5.34% | -3.81% | 9.41% | -0.07% | -1.44% | 1.33% |
| 2014 | -2.82% | 4.88% | -0.37% | 0.28% | 2.92% | 2.53% | -0.18% | 3.25% | -1.23% | 1.31% | 3.22% | -0.59% | 13.72% |
Комиссия
Комиссия My portfolio 2 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My portfolio 2 составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.18 | 2.86 | 1.39 | 5.10 | 14.03 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.89 | 1.20 | 1.18 | 0.93 | 4.48 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.66 | 0.92 | 1.12 | 0.54 | 1.83 |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.78 | 1.03 | 1.15 | 0.63 | 2.39 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 57.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 57.18% | 52.26% | 61.06% | 69.90% | 49.36% | 70.71% | 88.32% | 85.97% | 118.60% | 75.06% | 84.57% | 71.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.92% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 113.30% | 103.50% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 175.61% | 170.82% | 236.21% | 149.13% | 168.09% | 142.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
My portfolio 2 показал максимальную просадку в 31.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка My portfolio 2 составляет 2.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.55% | 31 дек. 2021 г. | 201 | 11 окт. 2022 г. | 301 | 12 дек. 2023 г. | 502 |
| -17.94% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.32% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 5 апр. 2019 г. | 131 |
| -14.26% | 20 мая 2015 г. | 190 | 11 февр. 2016 г. | 105 | 11 июл. 2016 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SGLN.L | VHYL.AS | CNX1.L | SPX5.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.62 |
| SGLN.L | 0.02 | 1.00 | -0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| VHYL.AS | 0.50 | -0.04 | 1.00 | 0.54 | 0.65 | 0.72 |
| CNX1.L | 0.56 | 0.02 | 0.54 | 1.00 | 0.90 | 0.94 |
| SPX5.L | 0.61 | 0.04 | 0.65 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.62 | 0.04 | 0.72 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |