Max. Growth2 (alternative)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Max. Growth2 (alternative) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2014 г., начальной даты VEVE.L
Доходность по периодам
Max. Growth2 (alternative) на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.21% с начала года и доходность в 13.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Max. Growth2 (alternative) | 26.21% | 1.58% | 14.26% | 37.95% | 16.20% | 13.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 40.58% | 3.13% | 23.44% | 52.61% | 26.04% | 21.47% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 29.95% | 1.10% | 13.47% | 38.14% | 12.69% | 8.37% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 14.07% | -1.02% | 5.97% | 24.77% | 7.50% | 6.18% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 20.00% | 1.33% | 10.76% | 32.32% | 12.46% | 10.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Max. Growth2 (alternative), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.98% | 3.95% | 3.85% | -2.81% | 4.18% | 5.50% | 0.48% | 1.50% | 2.32% | -0.42% | 26.21% | ||
| 2023 | 6.75% | -1.94% | 5.29% | 1.35% | 2.79% | 4.97% | 3.23% | -1.52% | -4.62% | -2.12% | 9.26% | 5.26% | 31.56% |
| 2022 | -6.10% | -1.45% | 3.25% | -7.44% | -1.82% | -7.97% | 6.93% | -3.67% | -8.13% | 4.67% | 5.58% | -2.64% | -18.65% |
| 2021 | -0.53% | 1.59% | 2.74% | 4.30% | 1.69% | 1.78% | 2.13% | 2.40% | -3.69% | 4.65% | 0.52% | 4.13% | 23.63% |
| 2020 | 0.84% | -8.40% | -8.76% | 9.38% | 4.07% | 4.58% | 4.44% | 8.07% | -3.31% | -3.85% | 10.33% | 5.69% | 22.76% |
| 2019 | 6.63% | 3.98% | 2.14% | 3.74% | -5.29% | 6.61% | 1.85% | -2.29% | 2.24% | 2.92% | 3.27% | 3.65% | 32.95% |
| 2018 | 4.78% | -2.28% | -3.16% | 1.70% | 1.43% | -0.13% | 1.93% | 1.84% | 0.59% | -6.62% | -0.39% | -5.77% | -6.52% |
| 2017 | 1.94% | 3.25% | 2.01% | 1.37% | 2.24% | -0.18% | 3.06% | 1.28% | 0.99% | 3.19% | 1.67% | 1.83% | 25.09% |
| 2016 | -4.62% | 1.19% | 6.37% | -0.82% | 1.13% | 0.12% | 4.87% | 0.64% | 0.86% | -1.10% | 0.20% | 2.46% | 11.44% |
| 2015 | -1.60% | 4.74% | -1.99% | 2.77% | 0.19% | -2.76% | 1.33% | -4.90% | -3.55% | 8.34% | -0.70% | -1.65% | -0.55% |
| 2014 | -0.04% | 2.86% | -1.24% | 1.54% |
Комиссия
Комиссия Max. Growth2 (alternative) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Max. Growth2 (alternative) среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.35 | 3.04 | 1.41 | 3.33 | 11.17 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.68 | 3.47 | 1.46 | 6.92 | 16.70 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.10 | 2.86 | 1.37 | 3.42 | 12.94 |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 2.67 | 3.67 | 1.50 | 3.75 | 16.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Max. Growth2 (alternative) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.91% | 1.24% | 1.42% | 1.04% | 1.14% | 1.33% | 1.50% | 1.30% | 1.25% | 1.37% | 0.46% | 0.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.69% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% | 1.03% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.18% | 1.72% | 1.98% | 1.45% | 1.64% | 1.96% | 2.24% | 1.93% | 1.85% | 2.04% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Max. Growth2 (alternative) показал максимальную просадку в 30.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Max. Growth2 (alternative) составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.43% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 109 |
| -26.71% | 31 дек. 2021 г. | 201 | 11 окт. 2022 г. | 194 | 14 июл. 2023 г. | 395 |
| -15.73% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 21 мар. 2019 г. | 120 |
| -14.84% | 22 мая 2015 г. | 172 | 20 янв. 2016 г. | 122 | 12 июл. 2016 г. | 294 |
| -9.25% | 20 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Max. Growth2 (alternative) составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | XLKQ.L | VHYL.AS | VEVE.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.02 | 0.09 | 0.09 |
| XLKQ.L | 0.02 | 1.00 | 0.62 | 0.85 |
| VHYL.AS | 0.09 | 0.62 | 1.00 | 0.85 |
| VEVE.L | 0.09 | 0.85 | 0.85 | 1.00 |