Max. Growth (alternative)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Max. Growth (alternative) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L
Доходность по периодам
Max. Growth (alternative) на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 19.65% с начала года и доходность в 12.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
Max. Growth (alternative) | 19.65% | -0.43% | 7.17% | 31.17% | 15.70% | 12.40% |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 27.84% | -3.16% | 8.27% | 47.12% | 25.37% | 20.65% |
iShares Physical Gold ETC | 24.14% | 2.04% | 16.60% | 32.31% | 10.94% | 7.41% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 15.45% | 0.39% | 5.06% | 24.82% | 12.04% | 9.50% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.87% | 1.08% | 6.19% | 17.93% | 8.02% | 5.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Max. Growth (alternative), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.04% | 3.90% | 3.80% | -2.31% | 3.65% | 5.55% | 0.41% | 1.47% | 19.65% | ||||
2023 | 6.76% | -1.92% | 5.16% | 1.43% | 2.66% | 5.01% | 3.24% | -1.54% | -4.68% | -2.10% | 9.23% | 5.26% | 31.32% |
2022 | -6.13% | -1.58% | 3.26% | -7.43% | -1.91% | -8.07% | 7.15% | -3.71% | -8.10% | 4.67% | 5.60% | -2.89% | -18.95% |
2021 | -0.56% | 1.66% | 2.61% | 4.43% | 1.69% | 1.78% | 2.22% | 2.42% | -3.84% | 4.84% | 0.52% | 4.25% | 24.02% |
2020 | 0.94% | -8.35% | -8.99% | 9.32% | 4.09% | 4.35% | 4.58% | 8.04% | -3.47% | -3.84% | 10.42% | 5.54% | 22.20% |
2019 | 6.60% | 4.10% | 2.14% | 3.66% | -5.23% | 6.47% | 1.94% | -2.31% | 2.17% | 2.88% | 3.24% | 3.53% | 32.64% |
2018 | 4.85% | -2.31% | -3.29% | 1.76% | 1.49% | -0.20% | 2.04% | 1.90% | 0.56% | -6.59% | -0.52% | -5.86% | -6.62% |
2017 | 1.91% | 3.20% | 1.90% | 1.29% | 2.25% | -0.33% | 3.08% | 1.19% | 0.99% | 3.11% | 1.67% | 1.74% | 24.31% |
2016 | -4.77% | 1.23% | 6.12% | -0.71% | 1.21% | -0.02% | 4.73% | 0.67% | 0.76% | -1.05% | 0.33% | 2.37% | 10.96% |
2015 | -1.76% | 4.90% | -2.16% | 2.71% | 0.24% | -2.94% | 1.42% | -5.00% | -3.73% | 8.46% | -0.64% | -1.72% | -1.00% |
2014 | -2.92% | 5.09% | 0.14% | 0.73% | 2.06% | 2.33% | -0.44% | 1.89% | -2.05% | 0.16% | 2.93% | -1.29% | 8.66% |
2013 | 2.17% | 5.07% | -1.41% | 3.26% | 4.28% | 1.35% | 1.63% | 17.39% |
Комиссия
Комиссия Max. Growth (alternative) составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Max. Growth (alternative) среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.35 | 2.97 | 1.39 | 3.34 | 10.80 |
iShares Physical Gold ETC | 2.31 | 3.17 | 1.40 | 2.83 | 13.77 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.28 | 3.20 | 1.41 | 2.15 | 12.98 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 1.90 | 2.69 | 1.34 | 1.89 | 11.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Max. Growth (alternative) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Growth (alternative) | 0.35% | 0.39% | 0.45% | 0.32% | 0.33% | 0.36% | 0.39% | 0.34% | 0.34% | 0.37% | 0.33% | 0.13% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% | 1.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Max. Growth (alternative) показал максимальную просадку в 30.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Max. Growth (alternative) составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.6% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 109 |
-26.84% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 197 | 19 июл. 2023 г. | 396 |
-15.92% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 2 апр. 2019 г. | 128 |
-15.2% | 22 мая 2015 г. | 172 | 20 янв. 2016 г. | 124 | 14 июл. 2016 г. | 296 |
-9.4% | 20 июл. 2023 г. | 72 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Max. Growth (alternative) составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLN.L | XLKQ.L | VHYL.AS | SWDA.L | |
---|---|---|---|---|
SGLN.L | 1.00 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
XLKQ.L | 0.02 | 1.00 | 0.62 | 0.84 |
VHYL.AS | 0.08 | 0.62 | 1.00 | 0.84 |
SWDA.L | 0.10 | 0.84 | 0.84 | 1.00 |