My portfolio 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 30% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 2% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | Global Equities, Dividend | 18% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 июн. 2013 г., начальной даты VHYL.AS
Доходность по периодам
My portfolio 2 на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -8.35% с начала года и доходность в 11.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| My portfolio 2 | -8.35% | -6.10% | -7.53% | 8.77% | 14.61% | 11.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.60% | 8.67% | 21.23% | 38.15% | 13.85% | 10.34% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.33% | -4.44% | -2.29% | 10.16% | 12.10% | 5.80% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.25% | -10.08% | 7.08% | 15.77% | 15.49% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | -10.40% | -6.63% | -9.34% | 7.50% | 14.23% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | -3.04% | -4.54% | -3.97% | -8.35% | ||||||||
| 2024 | 1.66% | 3.63% | 3.25% | -2.97% | 3.17% | 5.34% | 0.38% | 1.10% | 2.53% | -0.03% | 4.48% | -1.47% | 22.82% |
| 2023 | 6.57% | -1.76% | 4.41% | 1.79% | 2.33% | 5.79% | 3.37% | -1.36% | -4.17% | -3.04% | 8.78% | 5.66% | 31.16% |
| 2022 | -6.67% | -1.77% | 4.18% | -8.25% | -2.26% | -7.96% | 7.58% | -3.03% | -7.71% | 4.27% | 4.08% | -3.84% | -20.80% |
| 2021 | 0.29% | 2.00% | 3.14% | 4.77% | 0.90% | 2.47% | 2.04% | 2.98% | -3.74% | 5.21% | 0.60% | 3.65% | 26.79% |
| 2020 | 0.45% | -8.56% | -8.79% | 10.51% | 3.63% | 3.93% | 5.21% | 8.29% | -3.64% | -3.10% | 10.32% | 4.76% | 22.61% |
| 2019 | 7.46% | 3.14% | 2.32% | 3.81% | -5.57% | 5.95% | 2.17% | -2.88% | 2.18% | 2.78% | 3.57% | 3.40% | 31.44% |
| 2018 | 5.52% | -2.34% | -4.06% | 1.91% | 1.86% | 0.74% | 2.57% | 2.82% | 0.56% | -6.96% | 0.35% | -7.27% | -5.07% |
| 2017 | 1.69% | 3.80% | 1.41% | 1.25% | 1.93% | 0.10% | 2.83% | 0.67% | 1.09% | 2.86% | 2.32% | 2.07% | 24.31% |
| 2016 | -6.21% | 1.22% | 5.80% | -0.91% | 2.01% | -0.49% | 4.90% | 0.71% | 0.54% | -1.01% | 2.02% | 2.13% | 10.67% |
| 2015 | -2.47% | 5.10% | -1.71% | 2.12% | 0.48% | -2.36% | 2.50% | -5.41% | -3.93% | 9.56% | -0.10% | -1.54% | 1.31% |
| 2014 | -2.82% | 5.10% | -0.47% | 0.33% | 2.88% | 2.57% | -0.25% | 3.19% | -1.24% | 1.27% | 3.34% | -0.68% | 13.71% |
Комиссия
Комиссия My portfolio 2 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My portfolio 2 составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.67 | 3.46 | 1.46 | 5.33 | 14.50 |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 0.59 | 0.87 | 1.13 | 0.65 | 3.03 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.40 | 0.64 | 1.09 | 0.36 | 1.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 62.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 62.75% | 52.26% | 61.06% | 69.90% | 49.36% | 70.71% | 88.32% | 85.97% | 118.60% | 75.06% | 84.57% | 71.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 3.13% | 2.82% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 124.38% | 103.50% | 120.99% | 138.50% | 97.80% | 140.46% | 175.61% | 170.82% | 236.21% | 149.13% | 168.09% | 142.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio 2 показал максимальную просадку в 31.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка My portfolio 2 составляет 12.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.54% | 31 дек. 2021 г. | 201 | 11 окт. 2022 г. | 301 | 12 дек. 2023 г. | 502 |
| -17.95% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.24% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 5 апр. 2019 г. | 131 |
| -14.16% | 21 июл. 2015 г. | 146 | 11 февр. 2016 г. | 105 | 11 июл. 2016 г. | 251 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio 2 составляет 11.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGLN.L | VHYL.AS | CNX1.L | SPX5.L | |
|---|---|---|---|---|
| SGLN.L | 1.00 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| VHYL.AS | 0.09 | 1.00 | 0.63 | 0.78 |
| CNX1.L | 0.02 | 0.63 | 1.00 | 0.91 |
| SPX5.L | 0.04 | 0.78 | 0.91 | 1.00 |