Plan A (US overweight) +5.59% -1.35%

График показывает рост $10,000 инвестированных в Plan A (US overweight) +5.59% -1.35% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Plan A (US overweight) +5.59% -1.35% закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.

Plan A (US overweight) +5.59% -1.35%: годовая альфа составляет 8.33%, бета — 0.26, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 29.07.2019.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (58.53%) было выше, чем в снижении (49.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.26 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.25 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.25 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Plan A (US overweight) +5.59% -1.35% составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Plan A (US overweight) +5.59% -1.35% имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Plan A (US overweight) +5.59% -1.35% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.34
• За 5 лет: 1.17
• За всё время: 1.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Plan A (US overweight) +5.59% -1.35% за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Plan A (US overweight) +5.59% -1.35% показал максимальную просадку в 18.89%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Plan A (US overweight) +5.59% -1.35% составляет 2.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.