PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
[S01] Crypto TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

[S01] Crypto TT

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 60%ETH-USD 40%КриптовалютаКриптовалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
60%
ETH-USD
Ethereum
40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в [S01] Crypto TT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-29.79%
5.56%
[S01] Crypto TT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
[S01] Crypto TT15.98%-14.14%-30.08%78.04%52.22%N/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		27.64%-12.58%-21.24%108.25%39.19%60.51%
ETH-USD
Ethereum		-2.52%-17.12%-43.20%35.92%65.17%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью [S01] Crypto TT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%44.79%13.62%-15.98%16.67%-7.77%-0.47%-13.80%15.98%
202336.93%0.49%19.30%2.87%-4.26%8.34%-4.05%-11.31%2.99%20.61%10.30%11.71%128.16%
2022-20.96%10.88%7.98%-17.03%-20.99%-40.45%33.67%-11.05%-8.65%10.66%-16.83%-5.32%-65.04%
202139.43%21.88%32.50%17.07%-18.55%-13.32%15.75%22.20%-9.57%41.16%-0.95%-19.55%167.75%
202033.57%4.41%-31.96%42.87%10.14%-2.79%35.41%13.40%-12.51%19.60%48.41%36.86%373.68%
2019-12.41%17.38%5.31%24.05%62.12%19.52%-13.99%-10.34%-8.12%7.40%-17.47%-8.92%48.87%
20181.79%-12.63%-43.23%47.03%-16.55%-17.75%10.94%-18.29%-9.11%-8.89%-38.74%1.78%-76.15%
201714.05%33.61%113.74%37.97%122.76%19.61%-2.77%70.48%-12.07%30.12%54.47%47.13%5,060.59%
201650.75%121.89%68.92%-4.16%31.41%11.60%-6.25%-5.46%8.93%2.21%-2.86%19.08%806.35%
2015-31.03%-8.56%29.24%9.90%11.65%0.02%

Комиссия

Комиссия [S01] Crypto TT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг [S01] Crypto TT среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности [S01] Crypto TT, с текущим значением в 66
[S01] Crypto TT
Ранг коэф-та Шарпа [S01] Crypto TT, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино [S01] Crypto TT, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега [S01] Crypto TT, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара [S01] Crypto TT, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина [S01] Crypto TT, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

[S01] Crypto TT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа [S01] Crypto TT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино [S01] Crypto TT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега [S01] Crypto TT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара [S01] Crypto TT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина [S01] Crypto TT, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.001.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		0.771.421.140.383.62
ETH-USD
Ethereum		-0.070.381.040.00-0.24

Коэффициент Шарпа

[S01] Crypto TT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.42
1.66
[S01] Crypto TT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

[S01] Crypto TT не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-33.59%
-4.57%
[S01] Crypto TT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

[S01] Crypto TT показал максимальную просадку в 86.27%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 733 торговые сессии.

Текущая просадка [S01] Crypto TT составляет 33.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.27%14 янв. 2018 г.33615 дек. 2018 г.73317 дек. 2020 г.1069
-76.35%9 нояб. 2021 г.37821 нояб. 2022 г.———
-53.31%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.9119 окт. 2021 г.161
-45.5%14 июн. 2017 г.3316 июл. 2017 г.2611 авг. 2017 г.59
-42.95%8 авг. 2015 г.7521 окт. 2015 г.5111 дек. 2015 г.126

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность [S01] Crypto TT составляет 19.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
19.25%
4.88%
[S01] Crypto TT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDETH-USD
BTC-USD1.000.64
ETH-USD0.641.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 авг. 2015 г.