Warren Buffett 80/20 technology (QQQ+BND)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND
Доходность по периодам
Warren Buffett 80/20 technology (QQQ+BND) на 21 мая 2025 г. показал доходность в 2.12% с начала года и доходность в 14.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Warren Buffett 80/20 technology (QQQ+BND) | 0.85% | 14.52% | 2.24% | 11.63% | 14.41% | 14.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 18.45% | 2.28% | 13.25% | 18.18% | 17.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.24% | -0.19% | 0.91% | 3.79% | -1.19% | 1.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Warren Buffett 80/20 technology (QQQ+BND), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.85% | -1.74% | -6.02% | 1.20% | 5.96% | 0.85% | |||||||
| 2024 | 1.42% | 3.97% | 1.20% | -3.98% | 5.24% | 5.37% | -0.87% | 1.18% | 2.35% | -1.18% | 4.51% | 0.06% | 20.54% |
| 2023 | 9.18% | -0.80% | 8.20% | 0.52% | 6.09% | 5.07% | 3.07% | -1.33% | -4.58% | -1.96% | 9.56% | 5.20% | 44.02% |
| 2022 | -7.40% | -3.77% | 3.04% | -11.65% | -1.06% | -7.34% | 10.49% | -4.69% | -9.32% | 2.96% | 5.18% | -7.44% | -28.82% |
| 2021 | 0.04% | -0.41% | 1.12% | 4.91% | -0.94% | 5.24% | 2.52% | 3.35% | -4.79% | 6.30% | 1.66% | 0.86% | 21.14% |
| 2020 | 2.83% | -4.53% | -6.05% | 12.53% | 5.52% | 5.25% | 6.19% | 8.71% | -4.71% | -2.55% | 9.20% | 3.98% | 40.29% |
| 2019 | 7.44% | 2.41% | 3.55% | 4.40% | -6.31% | 6.28% | 1.90% | -0.98% | 0.62% | 3.57% | 3.28% | 3.14% | 32.66% |
| 2018 | 6.75% | -1.25% | -3.20% | 0.24% | 4.70% | 0.92% | 2.23% | 4.78% | -0.33% | -7.05% | -0.07% | -6.38% | 0.35% |
| 2017 | 4.14% | 3.64% | 1.64% | 2.34% | 3.27% | -1.86% | 3.33% | 1.84% | -0.33% | 3.68% | 1.57% | 0.60% | 26.43% |
| 2016 | -5.27% | -1.04% | 5.53% | -2.47% | 3.47% | -1.41% | 5.85% | 0.79% | 1.81% | -1.35% | -0.16% | 0.99% | 6.33% |
| 2015 | -1.18% | 5.44% | -1.79% | 1.47% | 1.70% | -2.22% | 3.82% | -5.55% | -1.56% | 9.14% | 0.43% | -1.31% | 7.82% |
| 2014 | -1.23% | 4.20% | -2.23% | -0.10% | 3.80% | 2.53% | 0.89% | 4.25% | -0.72% | 2.26% | 3.82% | -1.79% | 16.46% |
Комиссия
Комиссия Warren Buffett 80/20 technology (QQQ+BND) составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Warren Buffett 80/20 technology (QQQ+BND) составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.52 | 0.95 | 1.13 | 0.63 | 2.04 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.72 | 1.07 | 1.13 | 0.31 | 1.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Warren Buffett 80/20 technology (QQQ+BND) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.22% | 1.18% | 1.11% | 1.16% | 0.73% | 0.89% | 1.14% | 1.29% | 1.18% | 1.35% | 1.30% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.79% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Warren Buffett 80/20 technology (QQQ+BND) показал максимальную просадку в 44.30%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка Warren Buffett 80/20 technology (QQQ+BND) составляет 2.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.3% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 475 | 12 окт. 2010 г. | 742 |
| -31.46% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 280 | 15 дек. 2023 г. | 520 |
| -23.44% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 49 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -18.37% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.09% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.47, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.89 | 0.89 |
| BND | -0.16 | 1.00 | -0.11 | -0.06 |
| QQQ | 0.89 | -0.11 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.89 | -0.06 | 1.00 | 1.00 |