SPY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2009 г. | Куп. | SPDR S&P 500 ETF | 897.3 | $111.44 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
SPY на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.74% с начала года и доходность в 11.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| SPY | 23.74% | 2.87% | 13.78% | 32.76% | 14.03% | 11.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 27.04% | 3.21% | 15.56% | 37.60% | 15.96% | 13.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.40% | 4.61% | 2.90% | -3.58% | 4.48% | 3.14% | 1.08% | 2.08% | 1.87% | -0.80% | 23.74% | ||
| 2023 | 5.47% | -2.20% | 3.23% | 1.40% | 0.40% | 5.68% | 2.88% | -1.44% | -4.17% | -1.90% | 7.96% | 4.02% | 22.64% |
| 2022 | -4.76% | -2.65% | 3.36% | -7.87% | 0.20% | -7.33% | 8.06% | -3.61% | -8.11% | 7.04% | 4.86% | -5.07% | -16.40% |
| 2021 | -0.91% | 2.48% | 4.05% | 4.74% | 0.59% | 2.01% | 2.20% | 2.68% | -4.20% | 6.30% | -0.73% | 4.17% | 25.49% |
| 2020 | -0.04% | -7.05% | -11.05% | 10.96% | 4.18% | 1.57% | 5.18% | 6.18% | -3.34% | -2.21% | 9.60% | 3.30% | 15.98% |
| 2019 | 7.05% | 2.88% | 1.61% | 3.63% | -5.70% | 6.18% | 1.34% | -1.49% | 1.73% | 1.96% | 3.22% | 2.59% | 27.34% |
| 2018 | 5.09% | -3.30% | -2.47% | 0.46% | 2.18% | 0.53% | 3.32% | 2.87% | 0.54% | -6.22% | 1.66% | -7.89% | -4.01% |
| 2017 | 1.62% | 3.56% | 0.12% | 0.90% | 1.28% | 0.58% | 1.86% | 0.26% | 1.82% | 2.13% | 2.76% | 1.10% | 19.45% |
| 2016 | -4.55% | -0.08% | 6.11% | 0.36% | 1.55% | 0.31% | 3.31% | 0.11% | 0.00% | -1.57% | 3.33% | 1.84% | 10.84% |
| 2015 | -2.76% | 5.22% | -1.46% | 0.91% | 1.19% | -1.87% | 2.09% | -5.64% | -2.33% | 7.77% | 0.34% | -1.59% | 1.15% |
| 2014 | -3.32% | 4.28% | 0.78% | 0.65% | 2.18% | 1.94% | -1.26% | 3.70% | -1.29% | 2.20% | 2.57% | -0.24% | 12.60% |
| 2013 | 4.85% | 1.21% | 3.61% | 1.82% | 2.24% | -1.27% | 4.88% | -2.84% | 3.00% | 4.36% | 2.80% | 2.44% | 30.35% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPY среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 3.15 | 4.19 | 1.59 | 4.60 | 20.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPY за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.05% | 1.23% | 1.44% | 1.09% | 1.36% | 1.56% | 1.80% | 1.62% | 1.83% | 1.88% | 1.74% | 1.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1,431.14 | $0.00 | $0.00 | $1,578.37 | $0.00 | $0.00 | $1,566.69 | $0.00 | $0.00 | $4,576.19 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1,351.51 | $0.00 | $0.00 | $1,470.11 | $0.00 | $0.00 | $1,420.58 | $0.00 | $0.00 | $1,710.32 | $5,952.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1,225.72 | $0.00 | $0.00 | $1,414.93 | $0.00 | $0.00 | $1,432.45 | $0.00 | $0.00 | $1,598.45 | $5,671.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1,146.56 | $0.00 | $0.00 | $1,234.58 | $0.00 | $0.00 | $1,281.45 | $0.00 | $0.00 | $1,468.37 | $5,130.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,261.21 | $0.00 | $0.00 | $1,225.93 | $0.00 | $0.00 | $1,201.68 | $0.00 | $0.00 | $1,417.73 | $5,106.55 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1,106.48 | $0.00 | $0.00 | $1,284.61 | $0.00 | $0.00 | $1,241.52 | $0.00 | $0.00 | $1,408.75 | $5,041.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $984.14 | $0.00 | $0.00 | $1,117.65 | $0.00 | $0.00 | $1,186.78 | $0.00 | $0.00 | $1,288.01 | $4,576.58 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $927.02 | $0.00 | $0.00 | $1,061.60 | $0.00 | $0.00 | $1,107.78 | $0.00 | $0.00 | $1,212.55 | $4,308.95 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $941.81 | $0.00 | $0.00 | $967.68 | $0.00 | $0.00 | $970.94 | $0.00 | $0.00 | $1,192.45 | $4,072.88 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $835.22 | $0.00 | $0.00 | $924.28 | $0.00 | $0.00 | $927.30 | $0.00 | $0.00 | $1,087.12 | $3,773.92 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $739.92 | $0.00 | $0.00 | $840.49 | $0.00 | $0.00 | $842.74 | $0.00 | $0.00 | $1,018.36 | $3,441.51 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $622.48 | $0.00 | $0.00 | $752.94 | $0.00 | $0.00 | $751.89 | $0.00 | $0.00 | $879.58 | $3,006.89 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPY показал максимальную просадку в 30.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -22.06% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.13% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -17.4% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -15.6% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPY составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.