Individual
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | Large Cap Growth Equities | 22.05% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | Large Cap Growth Equities | 30.61% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 47.34% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2016 г., начальной даты FSPGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Individual | 1.35% | 6.93% | 0.93% | 16.98% | 17.30% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -0.12% | 7.13% | -0.56% | 15.67% | 15.68% | 15.29% |
QQQ Invesco QQQ | 2.50% | 7.03% | 1.85% | 16.79% | 17.93% | 17.87% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.33% | 6.59% | 0.32% | 18.28% | 17.34% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Individual, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.01% | -3.20% | -7.94% | 1.39% | 9.18% | 0.71% | 1.35% | ||||||
| 2024 | 1.85% | 5.89% | 1.52% | -4.34% | 6.27% | 6.46% | -1.50% | 1.30% | 2.71% | -0.64% | 5.86% | 0.59% | 28.49% |
| 2023 | 10.00% | -0.73% | 8.19% | 0.55% | 6.55% | 6.51% | 3.76% | -1.43% | -5.28% | -2.00% | 10.86% | 5.26% | 49.35% |
| 2022 | -8.75% | -4.18% | 4.22% | -13.10% | -1.86% | -8.58% | 12.35% | -4.86% | -10.26% | 4.52% | 5.04% | -8.57% | -31.59% |
| 2021 | 0.24% | 0.14% | 1.45% | 6.05% | -1.31% | 6.11% | 2.62% | 4.06% | -5.57% | 7.96% | 1.27% | 1.33% | 26.34% |
| 2020 | 2.56% | -6.32% | -8.61% | 15.03% | 6.71% | 5.68% | 7.34% | 10.51% | -5.28% | -2.98% | 11.08% | 4.99% | 44.81% |
| 2019 | 9.17% | 3.32% | 3.30% | 5.10% | -7.58% | 7.36% | 2.27% | -1.69% | 0.59% | 3.78% | 4.29% | 3.53% | 37.68% |
| 2018 | 7.93% | -1.78% | -3.41% | 0.35% | 5.26% | 1.01% | 2.71% | 5.68% | -0.15% | -8.82% | 0.28% | -8.85% | -1.32% |
| 2017 | 4.43% | 4.21% | 1.64% | 2.51% | 3.24% | -1.42% | 3.50% | 1.85% | 0.47% | 4.18% | 2.34% | 0.57% | 31.05% |
| 2016 | 0.07% | 6.30% | 0.58% | 1.61% | -1.90% | 1.46% | 1.19% | 9.49% |
Комиссия
Комиссия Individual составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Individual составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.60 | 0.95 | 1.13 | 0.60 | 1.94 |
QQQ Invesco QQQ | 0.66 | 1.01 | 1.14 | 0.67 | 2.18 |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.72 | 1.08 | 1.15 | 0.73 | 2.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Individual за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.52% | 0.51% | 0.66% | 0.84% | 0.98% | 0.95% | 1.64% | 1.31% | 0.93% | 0.82% | 0.81% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.61% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.73% | 1.01% | 1.54% | 1.30% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Individual показал максимальную просадку в 34.34%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Individual составляет 3.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.34% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 521 |
| -29.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -23.05% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.6% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -13.32% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 58 | 29 окт. 2024 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.73, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | QQQ | FSPGX | FNCMX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.92 |
| QQQ | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| FSPGX | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| FNCMX | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |