PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
asaaa
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SGLN.L 10%IMID.L 90%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
Global Equities

90%

SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
Precious Metals, Commodities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в asaaa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
202.95%
343.20%
asaaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2011 г., начальной даты IMID.L

Доходность по периодам

asaaa на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 3.76% с начала года и доходность в 8.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
asaaa3.76%-2.81%17.08%16.15%9.48%8.03%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
2.38%-4.23%16.70%15.48%8.81%8.02%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
16.10%10.16%20.17%20.97%13.39%6.17%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.37%2.83%4.12%
2023-4.05%-2.89%8.35%5.35%

Комиссия

Комиссия asaaa составляет 0.36%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


asaaa
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа asaaa, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино asaaa, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега asaaa, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара asaaa, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина asaaa, с текущим значением в 4.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
1.301.941.241.054.44
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
1.562.381.281.664.39

Коэффициент Шарпа

asaaa на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.47

Коэффициент Шарпа asaaa находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.47
1.66
asaaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


asaaa не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.82%
-5.46%
asaaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

asaaa показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

Текущая просадка asaaa составляет 3.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.55%20 февр. 2020 г.1612 мар. 2020 г.10411 авг. 2020 г.120
-24.4%17 нояб. 2021 г.22612 окт. 2022 г.30427 дек. 2023 г.530
-17.96%22 мая 2015 г.16920 янв. 2016 г.14415 авг. 2016 г.313
-17.57%29 янв. 2018 г.23124 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.441
-10.7%28 мар. 2012 г.3823 мая 2012 г.8017 сент. 2012 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность asaaa составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.02%
3.15%
asaaa
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IMID.LSGLN.L
IMID.L1.000.01
SGLN.L0.011.00