asaaa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | Global Equities | 90% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | Precious Metals, Commodities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в asaaa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2011 г., начальной даты IMID.L
Доходность по периодам
asaaa на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.49% с начала года и доходность в 8.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| asaaa | 10.70% | 0.74% | 10.33% | 15.31% | 10.33% | 8.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 10.31% | 0.53% | 9.61% | 14.61% | 10.08% | 8.28% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 14.22% | 2.62% | 17.06% | 21.83% | 10.54% | 5.92% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью asaaa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.37% | 2.83% | 4.12% | -2.16% | 2.29% | 2.91% | 10.70% | ||||||
| 2023 | 6.86% | -2.51% | 2.67% | 1.19% | -1.31% | 5.48% | 3.27% | -2.39% | -4.05% | -2.89% | 8.35% | 5.35% | 20.79% |
| 2022 | -5.41% | -0.69% | 2.62% | -6.69% | -1.60% | -7.69% | 5.28% | -2.66% | -7.91% | 4.10% | 5.96% | -1.48% | -16.22% |
| 2021 | 0.06% | 1.13% | 2.52% | 4.00% | 2.07% | -0.12% | 1.24% | 1.98% | -3.37% | 3.98% | -2.18% | 3.96% | 16.02% |
| 2020 | -0.53% | -8.12% | -10.61% | 9.24% | 3.22% | 3.27% | 5.56% | 6.00% | -2.71% | -2.68% | 10.62% | 5.45% | 17.58% |
| 2019 | 7.24% | 2.55% | 0.62% | 2.66% | -4.95% | 6.27% | 1.16% | -2.48% | 1.89% | 2.31% | 2.38% | 3.33% | 24.83% |
| 2018 | 4.77% | -3.16% | -2.70% | 1.42% | -0.25% | -0.45% | 2.01% | 0.33% | 0.66% | -7.02% | 0.67% | -5.48% | -9.40% |
| 2017 | 2.34% | 3.30% | 1.10% | 1.42% | 1.29% | 0.60% | 2.59% | 0.49% | 1.78% | 1.66% | 1.58% | 2.22% | 22.36% |
| 2016 | -5.71% | 1.76% | 6.13% | 1.68% | -0.12% | 0.20% | 4.26% | 0.32% | 1.14% | -2.05% | 0.29% | 1.81% | 9.64% |
| 2015 | -1.01% | 4.43% | -1.25% | 2.64% | -0.18% | -1.83% | -0.01% | -5.54% | -4.17% | 7.45% | -1.16% | -1.58% | -2.87% |
| 2014 | -3.50% | 5.31% | -0.44% | 0.82% | 1.86% | 2.58% | -1.21% | 1.65% | -2.96% | 0.18% | 1.74% | -0.97% | 4.84% |
| 2013 | 3.13% | 0.46% | 1.30% | -0.75% | 2.73% | -4.30% | 5.27% | -1.27% | 3.97% | 3.81% | 1.02% | 0.91% | 17.12% |
Комиссия
Комиссия asaaa составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг asaaa среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | 1.27 | 1.92 | 1.23 | 1.01 | 4.22 |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 1.55 | 2.23 | 1.28 | 1.85 | 7.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
asaaa показал максимальную просадку в 35.55%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка asaaa составляет 2.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.55% | 20 февр. 2020 г. | 16 | 12 мар. 2020 г. | 104 | 11 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.4% | 17 нояб. 2021 г. | 226 | 12 окт. 2022 г. | 304 | 27 дек. 2023 г. | 530 |
| -17.96% | 22 мая 2015 г. | 169 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 313 |
| -17.57% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 441 |
| -10.7% | 28 мар. 2012 г. | 38 | 23 мая 2012 г. | 80 | 17 сент. 2012 г. | 118 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность asaaa составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IMID.L | SGLN.L | |
|---|---|---|
| IMID.L | 1.00 | 0.01 |
| SGLN.L | 0.01 | 1.00 |