PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

BRK-B

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BRK-B 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

100%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BRK-B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,654.78%
695.90%
BRK-B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 1996 г., начальной даты BRK-B

Доходность по периодам

BRK-B на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 14.15% с начала года и доходность в 13.15% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
BRK-B14.15%4.19%12.32%30.30%15.25%12.78%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%15.25%12.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.59%6.69%
20232.34%-2.75%-2.56%5.47%-0.93%

Коэффициент Шарпа

BRK-B на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.50. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.50

Коэффициент Шарпа BRK-B находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.50
2.44
BRK-B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


BRK-B не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия BRK-B составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
BRK-B
2.50
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.42%
0
BRK-B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BRK-B показал максимальную просадку в 53.86%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 995 торговых сессий.

Текущая просадка BRK-B составляет 2.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.86%11 дек. 2007 г.3105 мар. 2009 г.99515 февр. 2013 г.1305
-49.35%22 июн. 1998 г.43510 мар. 2000 г.92514 нояб. 2003 г.1360
-29.57%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-26.58%29 мар. 2022 г.13712 окт. 2022 г.2047 авг. 2023 г.341
-18.69%19 дек. 2014 г.27525 янв. 2016 г.20310 нояб. 2016 г.478

График волатильности

Текущая волатильность BRK-B составляет 3.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.67%
3.47%
BRK-B
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев