Volatil6
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 70% |
XRP-USD Ripple | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 авг. 2013 г., начальной даты XRP-USD
Доходность по периодам
Volatil6 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 22.49% с начала года и доходность в 82.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Volatil6 | 23.63% | -3.86% | -6.06% | 232.62% | 111.76% | 82.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 28.54% | -5.60% | -2.11% | 144.19% | 95.72% | 35.35% |
XRP-USD Ripple | 5.65% | 0.43% | -19.02% | 328.01% | 60.92% | 75.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Volatil6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.18% | -25.38% | 8.41% | 23.76% | -2.26% | 0.92% | 23.63% | ||||||
| 2024 | -19.91% | 76.73% | 49.54% | -32.59% | 29.90% | -9.20% | 21.47% | -15.38% | 21.51% | 26.36% | 121.48% | -15.45% | 397.35% |
| 2023 | 60.58% | 0.72% | 21.00% | 5.07% | -2.83% | 6.99% | 33.76% | -20.87% | -5.42% | 25.36% | 12.63% | 19.03% | 259.72% |
| 2022 | -30.16% | 22.09% | 8.08% | -27.39% | -25.83% | -33.52% | 54.91% | -17.51% | 8.70% | 17.92% | -21.37% | -25.14% | -68.19% |
| 2021 | 77.74% | 9.25% | 4.51% | 46.02% | -30.15% | 17.10% | -2.25% | 24.57% | -17.68% | 21.64% | -2.56% | -22.27% | 123.85% |
| 2020 | 11.83% | -8.76% | -16.24% | 11.45% | -2.40% | -7.47% | 17.09% | 14.18% | -1.38% | 7.46% | 129.99% | -7.61% | 158.98% |
| 2019 | -4.06% | 8.62% | 0.80% | 2.76% | 4.70% | 2.34% | -8.95% | -1.85% | 2.18% | 7.17% | -8.48% | -8.03% | -4.71% |
| 2018 | -11.87% | -11.67% | -12.48% | 19.01% | -6.40% | -8.17% | -0.75% | 3.47% | 17.60% | -14.23% | -3.89% | -1.83% | -31.88% |
| 2017 | 0.75% | -6.94% | 64.58% | 61.34% | 95.96% | 5.74% | -31.61% | 12.61% | -7.86% | 2.95% | 9.85% | 236.79% | 1,294.05% |
| 2016 | -0.83% | 2.26% | 6.28% | -2.52% | -2.01% | 0.88% | -3.27% | -2.94% | 14.52% | 9.41% | -5.70% | 0.00% | 15.20% |
| 2015 | -12.79% | 4.46% | -15.94% | 6.58% | -1.28% | 9.17% | 6.89% | -3.74% | -9.84% | -13.22% | -2.53% | 15.66% | -20.17% |
| 2014 | -6.58% | -8.11% | -18.57% | -7.45% | 4.70% | -2.92% | 11.73% | -3.83% | -5.57% | 17.45% | 50.98% | 26.32% | 49.47% |
Комиссия
Комиссия Volatil6 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Volatil6 составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 1.48 | 3.01 | 1.36 | 3.55 | 10.62 |
XRP-USD Ripple | 3.33 | 4.27 | 1.47 | 5.10 | 25.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Volatil6 показал максимальную просадку в 81.25%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 627 торговых сессий.
Текущая просадка Volatil6 составляет 14.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.25% | 14 апр. 2021 г. | 426 | 13 июн. 2022 г. | 627 | 1 мар. 2024 г. | 1053 |
| -62.32% | 8 янв. 2018 г. | 801 | 18 мар. 2020 г. | 248 | 21 нояб. 2020 г. | 1049 |
| -57.34% | 5 дек. 2013 г. | 130 | 13 апр. 2014 г. | 247 | 16 дек. 2014 г. | 377 |
| -54.94% | 18 мая 2017 г. | 94 | 19 авг. 2017 г. | 124 | 21 дек. 2017 г. | 218 |
| -41.89% | 10 февр. 2021 г. | 24 | 5 мар. 2021 г. | 38 | 12 апр. 2021 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.72, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XRP-USD | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.16 | 0.50 | 0.41 |
| XRP-USD | 0.16 | 1.00 | 0.19 | 0.75 |
| MSTR | 0.50 | 0.19 | 1.00 | 0.70 |
| Portfolio | 0.41 | 0.75 | 0.70 | 1.00 |