Volatil6
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 70% |
XRP-USD Ripple | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Volatil6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый месяц
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты XRP-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Volatil6 | 8.39% | -0.59% | 120.12% | 246.58% | 109.30% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MSTR MicroStrategy Incorporated | 9.52% | 4.34% | 46.95% | 170.16% | 91.71% | 33.61% |
XRP-USD Ripple | 0.35% | -12.27% | 281.14% | 294.36% | 62.52% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Volatil6, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.18% | -25.38% | 8.41% | 7.03% | 8.39% | ||||||||
| 2024 | -19.91% | 76.73% | 49.54% | -32.59% | 29.90% | -9.20% | 21.47% | -15.38% | 21.51% | 26.36% | 121.48% | -15.45% | 397.35% |
| 2023 | 60.58% | 0.72% | 21.00% | 5.07% | -2.83% | 6.99% | 33.76% | -20.87% | -5.42% | 25.36% | 12.63% | 19.03% | 259.72% |
| 2022 | -30.16% | 22.09% | 8.08% | -27.39% | -25.83% | -33.52% | 54.91% | -17.51% | 8.70% | 17.92% | -21.37% | -25.14% | -68.19% |
| 2021 | 77.74% | 9.25% | 4.51% | 46.02% | -30.15% | 17.10% | -2.25% | 24.57% | -17.68% | 21.64% | -2.56% | -22.27% | 123.85% |
| 2020 | 11.83% | -8.76% | -16.24% | 11.45% | -2.40% | -7.47% | 17.09% | 14.18% | -1.38% | 7.46% | 129.99% | -7.61% | 158.98% |
| 2019 | -4.06% | 8.62% | 0.80% | 2.76% | 4.70% | 2.34% | -8.95% | -1.85% | 2.18% | 7.17% | -8.48% | -8.03% | -4.71% |
| 2018 | -11.87% | -11.67% | -12.48% | 19.01% | -6.40% | -8.17% | -0.75% | 3.47% | 17.60% | -14.23% | -3.89% | -1.83% | -31.88% |
| 2017 | 6.31% | 236.79% | 258.05% |
Комиссия
Комиссия Volatil6 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Volatil6 составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.29 | 2.85 | 1.33 | 3.08 | 9.83 |
XRP-USD Ripple | 4.90 | 4.15 | 1.46 | 4.59 | 27.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Volatil6 показал максимальную просадку в 81.25%, зарегистрированную 13 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 627 торговых сессий.
Текущая просадка Volatil6 составляет 24.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.25% | 14 апр. 2021 г. | 426 | 13 июн. 2022 г. | 627 | 1 мар. 2024 г. | 1053 |
| -62.32% | 8 янв. 2018 г. | 801 | 18 мар. 2020 г. | 248 | 21 нояб. 2020 г. | 1049 |
| -41.89% | 10 февр. 2021 г. | 24 | 5 мар. 2021 г. | 38 | 12 апр. 2021 г. | 62 |
| -41.12% | 18 янв. 2025 г. | 81 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -39.02% | 28 мар. 2024 г. | 35 | 1 мая 2024 г. | 163 | 11 окт. 2024 г. | 198 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Volatil6 составляет 30.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSTR | XRP-USD | |
|---|---|---|
| MSTR | 1.00 | 0.29 |
| XRP-USD | 0.29 | 1.00 |