PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

E

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


VGT 33.33%SMH 33.33%XLRE 33.33%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

33.33%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

33.33%

XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT

33.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в E и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.87%
13.40%
E
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
E4.12%1.78%19.87%33.20%20.73%N/A
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-4.42%-1.06%8.38%0.15%5.31%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
3.92%0.66%18.75%40.56%22.66%19.99%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.10%5.66%33.06%63.92%34.08%28.18%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.20%
20233.23%-2.66%-6.99%-2.91%13.75%7.76%

Коэффициент Шарпа

E на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.75

Коэффициент Шарпа E находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.75
1.75
E
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность E за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
E1.54%1.52%2.32%1.42%1.78%3.39%2.94%2.36%2.38%2.22%1.14%1.39%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.46%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.62%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.53%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Комиссия

Комиссия E составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
-0.02
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.15
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLRESMHVGT
XLRE1.000.360.47
SMH0.361.000.86
VGT0.470.861.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.31%
-1.08%
E
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

E показал максимальную просадку в 37.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка E составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.67%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-33.58%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-18.63%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.120
-14.92%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.3129 мар. 2016 г.61
-10.38%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.209 мар. 2018 г.32

График волатильности

Текущая волатильность E составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.56%
3.37%
E
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев