E
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 33.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в E и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.22% | -3.00% | 5.99% | 24.74% | 12.68% | 11.27% |
| E | 0.52% | -2.07% | -3.61% | 38.18% | 22.84% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -0.93% | -7.57% | 7.47% | 5.67% | 4.38% | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.07% | -1.51% | 5.09% | 34.49% | 21.32% | 21.04% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.08% | -1.46% | -9.21% | 47.49% | 29.49% | 27.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью E, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.60% | 9.81% | 4.27% | -5.44% | 10.36% | 7.71% | -3.08% | -0.01% | 1.53% | -1.46% | 2.65% | -0.85% | 31.57% |
| 2023 | 13.29% | -0.26% | 8.17% | -3.17% | 10.89% | 5.75% | 4.10% | -2.59% | -6.98% | -3.18% | 14.39% | 7.92% | 56.49% |
| 2022 | -9.49% | -3.55% | 2.60% | -12.01% | 1.66% | -12.70% | 14.00% | -7.56% | -12.96% | 4.01% | 12.69% | -7.91% | -30.75% |
| 2021 | 1.70% | 3.97% | 1.76% | 2.83% | 1.03% | 5.60% | 2.02% | 3.11% | -5.64% | 7.39% | 6.64% | 3.55% | 38.93% |
| 2020 | 0.39% | -5.66% | -11.52% | 13.23% | 5.68% | 6.54% | 6.92% | 6.60% | -2.50% | -1.92% | 14.83% | 5.30% | 40.78% |
| 2019 | 9.74% | 5.63% | 3.80% | 5.90% | -9.36% | 8.28% | 4.21% | -0.60% | 2.37% | 4.18% | 3.33% | 7.23% | 53.12% |
| 2018 | 5.79% | -1.51% | -1.27% | -3.11% | 7.29% | -1.03% | 2.47% | 4.90% | -1.46% | -8.46% | 2.14% | -7.27% | -2.81% |
| 2017 | 2.86% | 3.95% | 2.13% | 0.80% | 4.76% | -2.29% | 3.62% | 2.58% | 2.06% | 6.33% | 0.50% | 0.09% | 30.74% |
| 2016 | -6.32% | 0.31% | 9.61% | -3.94% | 5.15% | 1.33% | 7.37% | 0.99% | 2.16% | -2.52% | 0.81% | 2.62% | 17.79% |
| 2015 | 3.43% | 1.16% | -0.21% | 4.41% |
Комиссия
Комиссия E составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг E составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.19 | 0.37 | 1.05 | 0.12 | 0.75 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.53 | 2.04 | 1.27 | 2.15 | 7.72 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.29 | 1.80 | 1.23 | 1.81 | 4.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность E за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.35% | 1.34% | 1.52% | 2.33% | 1.42% | 1.78% | 3.39% | 2.94% | 2.36% | 2.38% | 2.22% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.46% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
E показал максимальную просадку в 39.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка E составляет 6.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.96% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -32.89% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -20.17% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -19.48% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -14.92% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность E составляет 6.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLRE | SMH | VGT | |
|---|---|---|---|
| XLRE | 1.00 | 0.34 | 0.45 |
| SMH | 0.34 | 1.00 | 0.87 |
| VGT | 0.45 | 0.87 | 1.00 |