E
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 33.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в E и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| E | 17.75% | -2.36% | 14.77% | 28.76% | 20.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.70% | 6.09% | 5.85% | 9.22% | 5.06% | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 15.09% | -3.59% | 10.66% | 25.31% | 21.09% | 20.16% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.28% | -9.33% | 25.65% | 51.14% | 34.52% | 28.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью E, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.18% | 7.35% | 3.34% | -6.32% | 8.55% | 6.24% | 17.75% | ||||||
| 2023 | 12.15% | -1.41% | 6.38% | -1.77% | 6.60% | 5.75% | 3.23% | -2.66% | -6.99% | -2.91% | 13.75% | 7.76% | 44.89% |
| 2022 | -9.09% | -3.94% | 3.90% | -10.05% | -0.36% | -11.01% | 12.75% | -6.97% | -12.86% | 3.86% | 10.74% | -7.26% | -29.44% |
| 2021 | 1.20% | 3.17% | 2.87% | 4.36% | 0.80% | 5.20% | 2.77% | 3.08% | -5.79% | 7.52% | 4.56% | 4.90% | 39.88% |
| 2020 | 0.85% | -5.90% | -12.03% | 12.61% | 5.21% | 5.65% | 6.30% | 5.57% | -2.57% | -2.36% | 12.95% | 4.58% | 31.78% |
| 2019 | 9.80% | 5.13% | 3.95% | 5.09% | -8.03% | 7.40% | 3.85% | 0.07% | 2.15% | 3.59% | 2.79% | 6.33% | 49.67% |
| 2018 | 4.83% | -2.09% | -0.82% | -2.50% | 6.49% | -0.17% | 2.27% | 4.75% | -1.52% | -7.41% | 2.58% | -7.29% | -2.00% |
| 2017 | 2.68% | 4.07% | 1.86% | 0.83% | 4.31% | -1.88% | 3.40% | 2.45% | 1.63% | 5.71% | 0.83% | 0.03% | 28.93% |
| 2016 | -6.32% | 0.31% | 9.62% | -3.95% | 5.14% | 1.31% | 7.41% | 1.07% | 2.12% | -2.59% | 0.60% | 2.70% | 17.58% |
| 2015 | 3.43% | 1.16% | -0.21% | 4.41% |
Комиссия
Комиссия E составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг E среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.40 | 0.71 | 1.08 | 0.21 | 1.09 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.24 | 1.72 | 1.22 | 1.79 | 5.44 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.36 | 1.30 | 3.28 | 8.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность E за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1.50% | 1.52% | 2.32% | 1.42% | 1.78% | 3.39% | 2.94% | 2.36% | 2.38% | 2.22% | 1.14% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.40% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
E показал максимальную просадку в 37.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка E составляет 6.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.67% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -33.58% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -18.63% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 120 |
| -14.92% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 61 |
| -11.27% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 25 | 24 мая 2024 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность E составляет 6.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLRE | SMH | VGT | |
|---|---|---|---|
| XLRE | 1.00 | 0.35 | 0.46 |
| SMH | 0.35 | 1.00 | 0.87 |
| VGT | 0.46 | 0.87 | 1.00 |