E
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 33.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в E и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.77% | -3.55% | 3.64% | 22.00% | 12.20% | 11.23% |
| E | -0.43% | -3.18% | -5.73% | 32.00% | 21.28% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -2.43% | -6.36% | -0.38% | 3.88% | 3.52% | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -2.15% | -4.88% | 0.93% | 27.13% | 19.77% | 20.92% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.02% | -1.51% | -10.22% | 42.08% | 28.48% | 26.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью E, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.40% | 9.49% | 4.12% | -5.49% | 10.20% | 7.65% | -2.90% | 0.11% | 1.59% | -1.46% | 2.84% | -0.67% | 31.38% |
| 2023 | 13.06% | -0.34% | 8.05% | -2.97% | 10.49% | 5.77% | 4.00% | -2.58% | -6.96% | -3.11% | 14.31% | 7.80% | 55.37% |
| 2022 | -9.40% | -3.60% | 2.73% | -11.84% | 1.38% | -12.45% | 13.86% | -7.45% | -12.92% | 4.11% | 12.25% | -8.35% | -31.00% |
| 2021 | 1.58% | 3.83% | 1.81% | 3.01% | 0.94% | 5.62% | 2.12% | 3.12% | -5.65% | 7.43% | 6.36% | 3.35% | 38.34% |
| 2020 | 0.54% | -5.74% | -11.53% | 13.18% | 5.69% | 6.45% | 6.82% | 6.65% | -2.59% | -2.04% | 14.59% | 4.91% | 39.54% |
| 2019 | 9.72% | 5.60% | 3.83% | 5.82% | -9.19% | 8.19% | 4.16% | -0.56% | 2.33% | 4.11% | 3.31% | 4.98% | 49.65% |
| 2018 | 5.73% | -1.54% | -1.25% | -3.04% | 7.24% | -0.97% | 2.45% | 4.94% | -1.44% | -8.39% | 2.12% | -7.98% | -3.45% |
| 2017 | 2.85% | 3.96% | 2.10% | 0.81% | 4.72% | -2.26% | 3.61% | 2.57% | 2.02% | 6.30% | 0.52% | -0.51% | 29.86% |
| 2016 | -6.32% | 0.31% | 9.62% | -3.94% | 5.12% | 1.34% | 7.34% | 0.97% | 2.14% | -2.53% | 0.79% | 2.31% | 17.28% |
| 2015 | 3.43% | 1.16% | -0.94% | 3.65% |
Комиссия
Комиссия E составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг E составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.41 | 1.05 | 0.14 | 0.84 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.29 | 1.76 | 1.23 | 1.83 | 6.52 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.21 | 1.73 | 1.22 | 1.71 | 4.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность E за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.93% | 1.25% | 1.55% | 1.89% | 2.31% | 1.89% | 2.11% | 1.50% | 0.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.52% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
E показал максимальную просадку в 39.62%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.
Текущая просадка E составляет 6.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.62% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 290 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -32.86% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -20.71% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 135 |
| -19.03% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -15.19% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 31 | 29 мар. 2016 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность E составляет 7.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLRE | SMH | VGT | |
|---|---|---|---|
| XLRE | 1.00 | 0.34 | 0.45 |
| SMH | 0.34 | 1.00 | 0.87 |
| VGT | 0.45 | 0.87 | 1.00 |