79theast

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASIANPAINT.NS Asian Paints Limited	Basic Materials	5.59%
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited	Consumer Cyclical	3.07%
BHARTIARTL.NS Bharti Airtel Limited	Communication Services	2.58%
BIOCON.NS Biocon Limited	Healthcare	6.22%
BSE.NS BSE Limited	Financial Services	8.78%
COFORGE.NS Coforge Limited	Technology	3.58%
CUMMINSIND.NS Cummins India Limited	Industrials	4.70%
HDFCAMC.NS HDFC Asset Management Company Limited	Financial Services	0.97%
HDFCBANK.NS HDFC Bank Limited	Financial Services	2.47%
JSWSTEEL.NS JSW Steel Limited	Basic Materials	4.38%
KEI.NS KEI Industries Limited	Industrials	7.72%
LT.NS Larsen & Toubro Limited	Industrials	3.74%
M&M.NS Mahindra & Mahindra Limited	Consumer Cyclical	4.72%
MPHASIS.NS MphasiS Limited	Technology	2.41%
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited	Technology	3.92%
POLYCAB.NS Polycab India Limited	Industrials	2.48%
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd	Energy	2.16%
SBIN.NS State Bank of India	Financial Services	8.49%
SIEMENS.NS Siemens Limited	Industrials	2.16%
SUNPHARMA.NS Sun Pharmaceutical Industries Limited	Healthcare	8.89%
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited	Basic Materials	2.63%
TITAN.NS Titan Company Limited	Consumer Cyclical	2.48%
TRENT.NS Trent Limited	Consumer Cyclical	5.86%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 79theast и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 апр. 2019 г., начальной даты POLYCAB.NS

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	2.51%	-0.19%	-0.92%	0.43%	36.13%	18.22%	10.44%	12.72%
Портфель 79theast	4.42%	0.35%	-4.42%	2.22%	23.08%	24.81%	23.96%	—
Активы портфеля:
ASIANPAINT.NS Asian Paints Limited	4.91%	2.03%	-19.88%	-5.73%	-9.89%	-9.49%	-6.02%	7.67%
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited	4.11%	-1.03%	-2.61%	2.56%	19.43%	29.87%	18.84%	13.61%
BSE.NS BSE Limited	7.73%	13.43%	16.85%	35.36%	60.32%	165.47%	106.96%	—
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited	0.46%	11.56%	-16.20%	-1.77%	10.16%	28.90%	34.32%	28.03%
SUNPHARMA.NS Sun Pharmaceutical Industries Limited	0.29%	-5.82%	-2.43%	1.56%	-4.10%	15.55%	18.00%	5.17%
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited	3.67%	6.06%	10.33%	13.86%	50.25%	23.09%	16.37%	20.00%
TRENT.NS Trent Limited	2.86%	5.06%	-11.21%	-18.91%	-23.21%	36.47%	34.29%	33.67%
HDFCAMC.NS HDFC Asset Management Company Limited	8.81%	2.44%	-7.61%	-10.93%	26.13%	39.99%	8.86%	—
HDFCBANK.NS HDFC Bank Limited	6.17%	-3.44%	-20.09%	-19.81%	-12.60%	-3.40%	-0.42%	9.20%
JSWSTEEL.NS JSW Steel Limited	4.18%	-0.58%	-0.31%	0.14%	17.31%	16.27%	10.44%	22.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 79theast закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 7 апр. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -27.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-5.16%	5.09%	-13.50%	10.86%									-4.42%
2025	-5.60%	-12.12%	11.29%	-18.25%	4.66%	6.25%	-4.44%	-2.05%	-0.31%	7.80%	4.31%	-2.25%	-13.93%
2024	2.18%	7.18%	2.16%	4.67%	2.62%	7.49%	3.42%	3.25%	6.24%	-3.72%	1.82%	0.15%	43.88%
2023	1.09%	-3.41%	0.23%	7.89%	3.62%	8.48%	7.05%	3.92%	4.13%	-0.71%	13.49%	6.20%	64.53%
2022	-0.62%	-3.27%	9.91%	-1.72%	-7.35%	-6.91%	11.34%	2.32%	-4.68%	3.78%	3.80%	-4.62%	-0.07%
2021	-1.82%	9.00%	3.44%	2.04%	16.72%	0.40%	7.25%	6.08%	2.65%	0.05%	0.51%	8.53%	68.72%

Метрики бенчмарка

79theast: годовая альфа составляет 22.39%, бета — 0.32, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 18.04.2019.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.67%) было выше, чем в снижении (43.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.07 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 22.39%

Бета: 0.32

R²: 0.07

Участие в росте: 93.67%

Участие в снижении: 43.04%

Комиссия

Комиссия 79theast составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

79theast имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.19	2.19	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.87	3.49	-1.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.48	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.71	3.70	-1.99
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.75	16.45	-10.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASIANPAINT.NS Asian Paints Limited	17	-0.41	-0.45	0.95	-0.30	-0.81
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited	50	0.82	1.32	1.16	0.79	2.10
BSE.NS BSE Limited	65	1.34	2.01	1.24	2.04	4.26
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited	31	0.31	0.70	1.08	-0.27	-0.65
SUNPHARMA.NS Sun Pharmaceutical Industries Limited	19	-0.21	-0.17	0.98	-0.48	-0.82
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited	68	1.76	2.42	1.30	1.40	3.83
TRENT.NS Trent Limited	11	-0.66	-0.80	0.90	-0.61	-1.13
HDFCAMC.NS HDFC Asset Management Company Limited	54	0.16	1.77	1.49	0.33	1.07
HDFCBANK.NS HDFC Bank Limited	10	-0.64	-0.83	0.90	-0.48	-1.57
JSWSTEEL.NS JSW Steel Limited	51	0.65	1.11	1.14	1.28	3.46

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

79theast имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.19
За 5 лет: 1.10
За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 79theast за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.77%	2.73%	0.71%	0.77%	0.94%	0.71%	0.68%	0.82%	0.71%	0.69%	0.82%	0.73%
Активы портфеля:
ASIANPAINT.NS Asian Paints Limited	1.10%	0.90%	1.42%	0.78%	0.64%	0.54%	0.43%	0.62%	0.65%	0.89%	0.89%	0.25%
BAJAJ-AUTO.NS Bajaj Auto Limited	2.24%	2.25%	0.91%	2.05%	3.86%	4.31%	3.49%	1.89%	2.20%	1.65%	2.09%	1.97%
BSE.NS BSE Limited	0.03%	0.03%	0.03%	0.06%	0.28%	0.01%	0.03%	0.06%	0.08%	0.04%	0.00%	0.00%
PERSISTENT.NS Persistent Systems Limited	0.69%	0.56%	0.40%	0.68%	0.80%	0.41%	0.79%	1.64%	1.60%	1.26%	1.30%	1.56%
SUNPHARMA.NS Sun Pharmaceutical Industries Limited	0.96%	0.93%	0.72%	0.91%	1.00%	0.89%	0.68%	0.64%	0.46%	0.61%	0.16%	0.37%
TATASTEEL.NS Tata Steel Limited	1.76%	2.00%	2.61%	2.58%	4.52%	2.25%	1.56%	2.76%	1.92%	1.37%	2.05%	3.09%
TRENT.NS Trent Limited	0.13%	0.12%	0.05%	0.07%	0.13%	0.06%	0.15%	0.25%	0.32%	0.30%	0.00%	0.00%
HDFCAMC.NS HDFC Asset Management Company Limited	1.77%	1.68%	1.67%	1.50%	1.93%	1.39%	0.96%	0.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HDFCBANK.NS HDFC Bank Limited	1.65%	1.36%	1.10%	1.11%	0.95%	0.44%	0.00%	0.78%	0.61%	0.59%	0.79%	0.74%
JSWSTEEL.NS JSW Steel Limited	0.23%	0.24%	0.81%	0.39%	2.26%	0.99%	0.52%	1.52%	1.04%	0.83%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

79theast показал максимальную просадку в 42.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка 79theast составляет 21.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-42.12%	10 февр. 2020 г.	29	23 мар. 2020 г.	108	28 авг. 2020 г.	137
-38.16%	12 дек. 2024 г.	80	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-19.16%	6 апр. 2022 г.	51	20 июн. 2022 г.	232	29 мая 2023 г.	283
-14.66%	4 июл. 2019 г.	34	22 авг. 2019 г.	44	30 окт. 2019 г.	78
-13.25%	14 янв. 2022 г.	35	7 мар. 2022 г.	15	29 мар. 2022 г.	50

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 23, при этом эффективное количество активов равно 18.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	KEI.NS	BHARTIARTL.NS	MPHASIS.NS	COFORGE.NS	ASIANPAINT.NS	PERSISTENT.NS	BSE.NS	BIOCON.NS	SUNPHARMA.NS	CUMMINSIND.NS	TRENT.NS	POLYCAB.NS	BAJAJ-AUTO.NS	TITAN.NS	HDFCBANK.NS	RELIANCE.NS	HDFCAMC.NS	SIEMENS.NS	M&M.NS	SBIN.NS	JSWSTEEL.NS	TATASTEEL.NS	LT.NS	Portfolio
Benchmark	1.00	0.08	0.13	0.14	0.15	0.13	0.14	0.10	0.15	0.17	0.13	0.10	0.14	0.14	0.17	0.18	0.18	0.14	0.14	0.15	0.18	0.19	0.18	0.16	0.23
KEI.NS	0.08	1.00	0.16	0.20	0.23	0.21	0.21	0.26	0.23	0.19	0.18	0.25	0.35	0.23	0.25	0.24	0.21	0.30	0.25	0.24	0.24	0.22	0.24	0.28	0.51
BHARTIARTL.NS	0.13	0.16	1.00	0.23	0.22	0.26	0.21	0.19	0.24	0.27	0.23	0.25	0.22	0.35	0.27	0.30	0.32	0.25	0.27	0.32	0.33	0.33	0.30	0.34	0.43
MPHASIS.NS	0.14	0.20	0.23	1.00	0.52	0.26	0.49	0.22	0.23	0.28	0.22	0.23	0.25	0.22	0.27	0.24	0.24	0.28	0.24	0.23	0.23	0.26	0.28	0.31	0.46
COFORGE.NS	0.15	0.23	0.22	0.52	1.00	0.21	0.55	0.27	0.24	0.25	0.21	0.26	0.24	0.21	0.26	0.25	0.24	0.26	0.25	0.25	0.22	0.25	0.27	0.27	0.49
ASIANPAINT.NS	0.13	0.21	0.26	0.26	0.21	1.00	0.21	0.21	0.27	0.26	0.24	0.27	0.25	0.32	0.39	0.31	0.35	0.27	0.29	0.28	0.28	0.28	0.25	0.34	0.47
PERSISTENT.NS	0.14	0.21	0.21	0.49	0.55	0.21	1.00	0.24	0.23	0.25	0.22	0.27	0.28	0.25	0.26	0.23	0.24	0.32	0.23	0.24	0.25	0.27	0.28	0.30	0.49
BSE.NS	0.10	0.26	0.19	0.22	0.27	0.21	0.24	1.00	0.27	0.23	0.23	0.29	0.30	0.25	0.27	0.28	0.28	0.32	0.30	0.30	0.33	0.29	0.33	0.33	0.63
BIOCON.NS	0.15	0.23	0.24	0.23	0.24	0.27	0.23	0.27	1.00	0.38	0.27	0.28	0.29	0.29	0.24	0.22	0.30	0.33	0.31	0.28	0.28	0.30	0.33	0.28	0.52
SUNPHARMA.NS	0.17	0.19	0.27	0.28	0.25	0.26	0.25	0.23	0.38	1.00	0.26	0.25	0.24	0.31	0.27	0.24	0.31	0.28	0.29	0.34	0.28	0.32	0.32	0.33	0.53
CUMMINSIND.NS	0.13	0.18	0.23	0.22	0.21	0.24	0.22	0.23	0.27	0.26	1.00	0.29	0.31	0.29	0.28	0.29	0.30	0.34	0.43	0.33	0.34	0.33	0.35	0.38	0.51
TRENT.NS	0.10	0.25	0.25	0.23	0.26	0.27	0.27	0.29	0.28	0.25	0.29	1.00	0.28	0.31	0.36	0.29	0.33	0.32	0.31	0.32	0.32	0.30	0.31	0.32	0.55
POLYCAB.NS	0.14	0.35	0.22	0.25	0.24	0.25	0.28	0.30	0.29	0.24	0.31	0.28	1.00	0.32	0.29	0.29	0.27	0.35	0.39	0.34	0.34	0.31	0.35	0.38	0.53
BAJAJ-AUTO.NS	0.14	0.23	0.35	0.22	0.21	0.32	0.25	0.25	0.29	0.31	0.29	0.31	0.32	1.00	0.35	0.34	0.37	0.34	0.34	0.44	0.34	0.33	0.35	0.37	0.52
TITAN.NS	0.17	0.25	0.27	0.27	0.26	0.39	0.26	0.27	0.24	0.27	0.28	0.36	0.29	0.35	1.00	0.36	0.33	0.32	0.35	0.38	0.36	0.35	0.34	0.39	0.51
HDFCBANK.NS	0.18	0.24	0.30	0.24	0.25	0.31	0.23	0.28	0.22	0.24	0.29	0.29	0.29	0.34	0.36	1.00	0.40	0.38	0.34	0.40	0.47	0.37	0.37	0.44	0.53
RELIANCE.NS	0.18	0.21	0.32	0.24	0.24	0.35	0.24	0.28	0.30	0.31	0.30	0.33	0.27	0.37	0.33	0.40	1.00	0.33	0.33	0.36	0.39	0.40	0.40	0.40	0.52
HDFCAMC.NS	0.14	0.30	0.25	0.28	0.26	0.27	0.32	0.32	0.33	0.28	0.34	0.32	0.35	0.34	0.32	0.38	0.33	1.00	0.37	0.36	0.40	0.33	0.35	0.42	0.54
SIEMENS.NS	0.14	0.25	0.27	0.24	0.25	0.29	0.23	0.30	0.31	0.29	0.43	0.31	0.39	0.34	0.35	0.34	0.33	0.37	1.00	0.39	0.41	0.35	0.39	0.45	0.54
M&M.NS	0.15	0.24	0.32	0.23	0.25	0.28	0.24	0.30	0.28	0.34	0.33	0.32	0.34	0.44	0.38	0.40	0.36	0.36	0.39	1.00	0.41	0.41	0.39	0.43	0.58
SBIN.NS	0.18	0.24	0.33	0.23	0.22	0.28	0.25	0.33	0.28	0.28	0.34	0.32	0.34	0.34	0.36	0.47	0.39	0.40	0.41	0.41	1.00	0.45	0.47	0.48	0.63
JSWSTEEL.NS	0.19	0.22	0.33	0.26	0.25	0.28	0.27	0.29	0.30	0.32	0.33	0.30	0.31	0.33	0.35	0.37	0.40	0.33	0.35	0.41	0.45	1.00	0.75	0.44	0.60
TATASTEEL.NS	0.18	0.24	0.30	0.28	0.27	0.25	0.28	0.33	0.33	0.32	0.35	0.31	0.35	0.35	0.34	0.37	0.40	0.35	0.39	0.39	0.47	0.75	1.00	0.47	0.62
LT.NS	0.16	0.28	0.34	0.31	0.27	0.34	0.30	0.33	0.28	0.33	0.38	0.32	0.38	0.37	0.39	0.44	0.40	0.42	0.45	0.43	0.48	0.44	0.47	1.00	0.62
Portfolio	0.23	0.51	0.43	0.46	0.49	0.47	0.49	0.63	0.52	0.53	0.51	0.55	0.53	0.52	0.51	0.53	0.52	0.54	0.54	0.58	0.63	0.60	0.62	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2019 г.

79theast

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов