2030 + small (10%)

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2030 + small (10%) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2030 + small (10%) на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 8.11% с начала года и доходность в 9.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2030 + small (10%) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.

2030 + small (10%) has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.68, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2011.

• This portfolio participated in 78.25% of S&P 500 Index downside but only 69.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия 2030 + small (10%) составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2030 + small (10%) имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 2030 + small (10%) на 13 июн. 2026 г. составляет 2.03 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.56 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2030 + small (10%) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2030 + small (10%) показал максимальную просадку в 26.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 2030 + small (10%) составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.