Btal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 80% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Btal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
Btal на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 20.06% с начала года и доходность в 11.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Btal | 20.26% | -2.82% | 9.14% | 21.15% | 11.21% | 11.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 15.40% | -3.07% | 8.01% | 3.69% | -1.91% | 0.97% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 40.25% | -1.74% | 13.12% | 100.61% | 35.68% | 35.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Btal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.40% | 1.88% | -0.06% | 1.57% | 4.22% | 5.05% | -2.50% | 3.49% | 20.26% | ||||
| 2023 | 1.41% | -1.30% | 9.18% | 2.12% | 0.38% | 0.21% | -1.70% | 2.64% | 1.09% | 3.34% | 2.09% | -3.82% | 16.19% |
| 2022 | -0.85% | -6.07% | 3.47% | -0.28% | 0.39% | 3.16% | 0.72% | -5.05% | -5.10% | 3.16% | 2.27% | -2.90% | -7.45% |
| 2021 | 1.03% | -9.09% | 0.02% | 2.70% | -2.54% | 6.05% | 3.14% | 2.01% | -4.13% | 3.73% | 2.73% | 3.47% | 8.42% |
| 2020 | 6.19% | -3.30% | 0.87% | 6.45% | 5.97% | 2.57% | 6.58% | 4.37% | -6.07% | -4.56% | -5.47% | 2.64% | 15.95% |
| 2019 | 2.26% | 1.47% | 4.64% | 2.40% | -0.45% | 1.21% | 2.58% | 5.44% | -1.57% | 2.11% | 0.68% | 0.88% | 23.67% |
| 2018 | 2.76% | -1.38% | -0.15% | -0.19% | 3.23% | 3.54% | 0.93% | 4.58% | 0.04% | -0.83% | -0.63% | 0.04% | 12.37% |
| 2017 | 1.41% | 3.21% | 2.96% | 2.59% | 5.48% | -4.62% | 2.33% | 1.42% | -3.46% | 3.31% | 0.41% | 0.93% | 16.68% |
| 2016 | 3.54% | -1.04% | 1.03% | -4.41% | 2.54% | 5.14% | -0.06% | -0.95% | 0.09% | 0.30% | -7.10% | 1.75% | 0.22% |
| 2015 | 1.22% | -0.59% | -1.60% | -2.24% | 0.96% | -2.87% | 7.00% | -2.58% | 2.31% | 3.80% | -0.13% | 1.04% | 6.02% |
| 2014 | -1.92% | 2.11% | 0.41% | 1.46% | 2.20% | 0.78% | 2.61% | 1.04% | 0.50% | 1.92% | 4.84% | 0.61% | 17.72% |
| 2013 | -2.08% | 2.74% | 1.38% | 2.73% | -1.80% | -1.38% | 1.92% | -1.55% | 1.42% | 3.42% | 1.89% | -0.09% | 8.71% |
Комиссия
Комиссия Btal составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Btal среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.30 | 0.53 | 1.06 | 0.16 | 0.73 |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.68 | 2.12 | 1.28 | 1.38 | 7.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Btal за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Btal | 4.46% | 5.17% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.32% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.02% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Btal показал максимальную просадку в 25.62%, зарегистрированную 8 мар. 2021 г.. Полное восстановление заняло 652 торговые сессии.
Текущая просадка Btal составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.62% | 3 сент. 2020 г. | 127 | 8 мар. 2021 г. | 652 | 9 окт. 2023 г. | 779 |
| -11.04% | 7 июл. 2016 г. | 104 | 1 дек. 2016 г. | 84 | 4 апр. 2017 г. | 188 |
| -10.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 17 | 16 апр. 2020 г. | 40 |
| -9.24% | 4 окт. 2012 г. | 82 | 4 февр. 2013 г. | 197 | 13 нояб. 2013 г. | 279 |
| -9.14% | 1 июн. 2020 г. | 6 | 8 июн. 2020 г. | 10 | 22 июн. 2020 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Btal составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTAL | TQQQ | |
|---|---|---|
| BTAL | 1.00 | -0.45 |
| TQQQ | -0.45 | 1.00 |