Current 89
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Consumer Staples Equities | 20% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current 89 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 мар. 2017 г., начальной даты ICSU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Current 89 | -0.63% | -2.75% | -3.73% | 12.33% | 11.15% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | -2.33% | -4.37% | -5.37% | 11.11% | 11.31% | 11.07% |
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.16% | 3.72% | 2.88% | 16.98% | 10.27% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current 89, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.88% | 1.02% | -1.60% | -2.83% | -0.63% | ||||||||
| 2024 | 2.96% | 2.45% | 3.19% | -3.01% | 2.94% | 2.94% | 1.71% | 3.00% | 1.69% | -0.52% | 4.10% | -4.59% | 17.78% |
| 2023 | 0.79% | -3.75% | 3.33% | 3.23% | -3.43% | 4.09% | 1.06% | -1.43% | -4.14% | -1.97% | 6.65% | 3.24% | 7.22% |
| 2022 | -5.32% | -1.49% | 4.93% | -2.57% | -3.14% | -4.57% | 4.74% | -2.18% | -6.60% | 6.21% | 3.41% | -1.45% | -8.71% |
| 2021 | -1.68% | -0.54% | 6.45% | 3.58% | 1.07% | 1.01% | 2.93% | 1.80% | -4.06% | 4.60% | 0.90% | 6.05% | 23.84% |
| 2020 | 0.44% | -9.18% | -9.10% | 8.76% | 2.62% | 0.80% | 4.49% | 5.17% | -1.46% | -2.74% | 6.67% | 2.57% | 7.48% |
| 2019 | 6.22% | 3.85% | 2.41% | 3.38% | -3.46% | 5.10% | 2.59% | -0.31% | 2.01% | -0.01% | 2.60% | 3.29% | 30.99% |
| 2018 | 2.10% | -3.47% | -2.44% | 0.66% | 0.22% | 1.84% | 2.60% | 2.36% | 0.73% | -3.72% | 0.99% | -8.09% | -6.61% |
| 2017 | 0.38% | 0.12% | 1.65% | -0.17% | 1.40% | -0.68% | 0.36% | 1.68% | 4.80% | 1.78% | 11.80% |
Комиссия
Комиссия Current 89 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Current 89 составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | 0.79 | 1.15 | 1.17 | 0.89 | 4.25 |
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 1.13 | 1.61 | 1.22 | 1.60 | 5.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current 89 показал максимальную просадку в 31.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Current 89 составляет 5.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.12% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -17.82% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 323 | 23 янв. 2024 г. | 517 |
| -14.06% | 24 сент. 2018 г. | 67 | 27 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.33% | 4 мар. 2025 г. | 25 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.43% | 30 янв. 2018 г. | 66 | 3 мая 2018 г. | 74 | 17 авг. 2018 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current 89 составляет 9.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ICSU.L | MVUS.L | |
|---|---|---|
| ICSU.L | 1.00 | 0.73 |
| MVUS.L | 0.73 | 1.00 |