PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Current 57
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current 57

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

XDEQ.L 40%MVUS.L 20%GGRG.L 19%VHYG.L 19%DXJ 2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
2%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		Global Equities, Dividend
19%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
20%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		Global Equities
19%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		Global Equities
40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Current 57 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.35%
12.76%
Current 57
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты VHYG.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Current 5717.28%-1.46%6.35%24.23%10.79%N/A
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		19.42%-1.51%7.08%26.76%12.21%12.98%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		22.49%0.86%10.44%27.59%10.59%13.16%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		11.52%-2.76%3.77%19.55%10.20%N/A
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		25.86%-0.36%1.09%23.73%17.97%11.45%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		11.98%-2.66%3.44%19.65%7.26%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current 57, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.74%3.27%3.32%-3.25%3.55%2.69%1.40%2.48%1.28%-1.55%17.28%
20233.87%-2.94%2.96%2.68%-1.87%5.20%2.78%-1.50%-3.94%-2.57%7.80%5.03%18.04%
2022-5.87%-1.44%3.80%-5.74%-1.50%-7.61%5.68%-3.39%-7.40%5.61%6.88%-1.82%-13.45%
2021-1.16%1.83%4.63%3.82%2.21%0.84%2.18%1.94%-4.18%4.72%-0.85%4.83%22.41%
2020-1.14%-9.26%-10.56%8.72%3.52%2.20%2.95%6.71%-2.18%-3.29%10.58%3.92%10.21%
20190.68%2.35%3.19%3.49%10.05%

Комиссия

Комиссия Current 57 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
График комиссии GGRG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
График комиссии VHYG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
График комиссии MVUS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Current 57 среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Current 57, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current 57, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current 57, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current 57, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current 57, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current 57, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Current 57
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Current 57, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Current 57, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Current 57, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Current 57, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Current 57, с текущим значением в 15.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0015.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		2.313.311.423.6613.14
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		3.154.631.584.6220.17
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		1.942.781.353.2210.58
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.221.591.241.144.03
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		1.902.641.351.0311.59

Коэффициент Шарпа

Current 57 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.91
Current 57
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current 57 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.05%0.07%0.06%0.05%0.05%0.05%0.06%0.05%0.04%0.12%0.44%0.05%
Активы портфеля:
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.00%
MVUS.L
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.34%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.46%
-0.27%
Current 57
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Current 57 показал максимальную просадку в 32.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка Current 57 составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.3%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1152 сент. 2020 г.140
-23.59%4 янв. 2022 г.20011 окт. 2022 г.28316 нояб. 2023 г.483
-6.86%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-6.54%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.234 нояб. 2021 г.43
-6.14%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Current 57 составляет 2.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39%
3.75%
Current 57
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DXJMVUS.LVHYG.LXDEQ.LGGRG.L
DXJ1.000.380.520.460.46
MVUS.L0.381.000.780.870.87
VHYG.L0.520.781.000.830.87
XDEQ.L0.460.870.831.000.94
GGRG.L0.460.870.870.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.