Rick's 4 Markets

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's 4 Markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Rick's 4 Markets на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 1.36% с начала года и доходность в 8.09% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 17 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Rick's 4 Markets закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.7%.

Rick's 4 Markets: годовая альфа составляет 6.21%, бета — 0.23, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 17.07.2013.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (30.47%) было выше, чем в снижении (0.86%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.21% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.23 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Rick's 4 Markets составляет 1.80%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Rick's 4 Markets имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rick's 4 Markets имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.45
• За 5 лет: 1.69
• За 10 лет: 1.48
• За всё время: 1.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Rick's 4 Markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Rick's 4 Markets показал максимальную просадку в 7.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.

Текущая просадка Rick's 4 Markets составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.