Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | Money Market | 10% |
CNCC.TO Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF | Options Trading | 15% |
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF | Short-Term Bond | 15% |
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | Canadian Government Bonds | 30% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | Dividend | 20% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Retirement Income 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 нояб. 2018 г., начальной даты TCSB.TO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -2.24% | -2.46% | -2.17% | 20.45% | 18.24% | 12.68% | 12.98% |
Портфель Canadian Retirement Income 2 | 0.32% | -0.45% | 2.68% | 4.99% | 13.90% | 10.15% | 6.77% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 0.22% | -1.35% | 0.12% | -0.18% | 0.49% | 3.07% | 0.52% | 1.52% |
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 0.07% | -0.50% | 0.17% | 0.69% | 3.44% | 5.33% | 2.86% | — |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 0.88% | 0.86% | 9.76% | 15.89% | 41.98% | 21.64% | 16.88% | 13.66% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 0.16% | 0.36% | 2.26% | 7.16% | 19.14% | 17.93% | 8.43% | 8.13% |
CNCC.TO Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 0.29% | -1.03% | 2.63% | 7.52% | 19.58% | 13.49% | 11.17% | 8.78% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.02% | 0.21% | 0.61% | 1.08% | 2.52% | 3.86% | 2.87% | 1.86% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Canadian Retirement Income 2 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 2.93% | -1.04% | 0.26% | 2.68% | ||||||||
| 2025 | 1.45% | 0.39% | -0.39% | -0.75% | 2.28% | 1.11% | 0.72% | 1.76% | 2.31% | 0.68% | 1.54% | 0.32% | 11.97% |
| 2024 | 0.36% | 0.48% | 1.83% | -0.95% | 1.82% | -0.33% | 2.88% | 1.35% | 1.75% | -0.06% | 2.63% | -0.67% | 11.59% |
| 2023 | 4.04% | -1.36% | -0.42% | 1.65% | -2.93% | 1.54% | 0.49% | -0.95% | -1.62% | -1.09% | 5.00% | 2.83% | 7.09% |
| 2022 | -0.06% | -0.05% | 0.25% | -3.16% | 1.08% | -4.47% | 2.44% | -1.61% | -2.32% | 1.51% | 2.32% | -2.17% | -6.33% |
| 2021 | 0.72% | 1.58% | 1.93% | 1.09% | 2.00% | 1.00% | 0.35% | 0.73% | -0.45% | 1.64% | -0.70% | 2.19% | 12.72% |
Метрики бенчмарка
Canadian Retirement Income 2: годовая альфа составляет 3.65%, бета — 0.23, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 15.11.2018.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (35.68%) было выше, чем в снижении (32.52%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.34 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.65%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 35.68%
- Участие в снижении
- 32.52%
Комиссия
Комиссия Canadian Retirement Income 2 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Canadian Retirement Income 2 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.75 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.13 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.18 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.15 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 4.19 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 11 | 0.05 | 0.10 | 1.01 | 0.13 | 0.26 |
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 75 | 1.55 | 2.22 | 1.31 | 2.06 | 9.23 |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 96 | 3.51 | 4.25 | 1.75 | 3.95 | 22.65 |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 88 | 2.48 | 2.98 | 1.63 | 2.25 | 11.78 |
CNCC.TO Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 78 | 1.60 | 2.14 | 1.37 | 1.99 | 10.74 |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 99 | 10.82 | 21.93 | 9.42 | 26.95 | 197.89 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Canadian Retirement Income 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.07% | 4.17% | 4.97% | 5.12% | 4.40% | 3.07% | 3.67% | 3.58% | 3.24% | 2.88% | 2.80% | 3.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VAB.TO Vanguard Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.35% | 3.33% | 3.19% | 2.95% | 2.87% | 2.48% | 2.50% | 2.65% | 2.79% | 2.77% | 2.75% | 2.78% |
TCSB.TO TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF | 3.68% | 3.65% | 4.89% | 4.97% | 2.72% | 2.37% | 3.84% | 3.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 3.19% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
ZPR.TO BMO Laddered Preferred Share Index ETF | 5.06% | 4.86% | 4.93% | 5.92% | 5.97% | 4.66% | 5.48% | 5.24% | 4.70% | 3.94% | 4.97% | 5.32% |
CNCC.TO Global X Canadian S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 7.38% | 7.59% | 9.68% | 10.07% | 9.93% | 5.28% | 5.53% | 5.33% | 6.06% | 5.52% | 5.24% | 8.54% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.57% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Canadian Retirement Income 2 показал максимальную просадку в 20.48%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Canadian Retirement Income 2 составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.48% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 172 | 23 нояб. 2020 г. | 191 |
| -10.12% | 3 февр. 2022 г. | 173 | 12 окт. 2022 г. | 343 | 23 февр. 2024 г. | 516 |
| -4.92% | 3 апр. 2025 г. | 6 | 10 апр. 2025 г. | 24 | 15 мая 2025 г. | 30 |
| -3.68% | 15 нояб. 2018 г. | 28 | 24 дек. 2018 г. | 11 | 11 янв. 2019 г. | 39 |
| -2.63% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | CMR.TO | VAB.TO | TCSB.TO | ZPR.TO | CNCC.TO | VDY.TO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.27 | 0.42 | 0.51 | 0.49 |
| CMR.TO | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.00 |
| VAB.TO | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 0.49 | -0.04 | 0.06 | -0.01 | 0.40 |
| TCSB.TO | 0.08 | 0.00 | 0.49 | 1.00 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.35 |
| ZPR.TO | 0.27 | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 1.00 | 0.28 | 0.36 | 0.44 |
| CNCC.TO | 0.42 | -0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | 1.00 | 0.65 | 0.76 |
| VDY.TO | 0.51 | -0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.36 | 0.65 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.49 | -0.00 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.76 | 0.80 | 1.00 |