3x ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3x ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
3x ETFs на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 0.91% с начала года и доходность в 35.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| 3x ETFs | 3.49% | -1.72% | 34.17% | 23.15% | 20.07% | 34.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 5.71% | 1.52% | 53.20% | 48.95% | 26.30% | 36.15% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -3.88% | -11.97% | -7.73% | -24.60% | 6.54% | 30.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3x ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.24% | 3.49% | |||||||||||
| 2024 | 3.26% | 21.21% | 4.79% | -15.77% | 21.94% | 16.79% | -12.38% | -4.26% | 2.27% | -8.41% | 9.06% | -1.04% | 33.43% |
| 2023 | 38.30% | -1.86% | 27.21% | -8.11% | 30.89% | 18.09% | 11.87% | -9.78% | -17.43% | -12.12% | 39.33% | 22.94% | 207.62% |
| 2022 | -29.34% | -12.38% | 4.24% | -39.23% | -2.08% | -35.31% | 43.03% | -20.96% | -32.43% | 6.19% | 24.10% | -27.42% | -81.85% |
| 2021 | 2.49% | 5.43% | 0.75% | 8.88% | -1.01% | 17.58% | 4.96% | 9.74% | -15.72% | 22.55% | 16.04% | 3.16% | 96.48% |
| 2020 | -0.16% | -17.04% | -44.13% | 43.85% | 18.33% | 19.26% | 21.66% | 29.84% | -15.05% | -7.59% | 44.03% | 15.00% | 92.96% |
| 2019 | 27.20% | 12.21% | 10.19% | 23.92% | -31.85% | 28.65% | 9.80% | -8.66% | 4.95% | 14.02% | 11.99% | 16.53% | 167.59% |
| 2018 | 27.05% | -4.83% | -11.81% | -8.84% | 23.88% | -4.47% | 8.86% | 13.65% | -3.75% | -29.42% | -0.05% | -25.16% | -27.67% |
| 2017 | 14.42% | 11.39% | 8.35% | 4.07% | 16.90% | -11.09% | 13.21% | 5.91% | 5.06% | 19.77% | 2.40% | -1.56% | 127.15% |
| 2016 | -21.67% | -3.90% | 22.63% | -10.74% | 16.34% | -7.14% | 25.91% | 6.44% | 7.72% | -4.70% | 7.93% | 4.39% | 37.97% |
| 2015 | -9.44% | 25.15% | -8.07% | 2.33% | 12.24% | -12.97% | 5.28% | -20.38% | -7.73% | 35.70% | 2.54% | -6.03% | 5.34% |
| 2014 | -5.80% | 16.96% | -2.48% | -3.59% | 13.43% | 12.51% | -2.55% | 17.03% | -3.00% | 3.73% | 16.54% | -5.31% | 67.41% |
Комиссия
Комиссия 3x ETFs составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3x ETFs составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.02 | 1.53 | 1.20 | 1.30 | 4.24 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | -0.18 | 0.45 | 1.06 | -0.28 | -0.46 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3x ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.21% | 1.22% | 0.88% | 0.82% | 0.02% | 0.02% | 0.22% | 0.71% | 0.04% | 2.42% | 0.00% | 0.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.20% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.22% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3x ETFs показал максимальную просадку в 84.31%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 3x ETFs составляет 36.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.31% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -74.04% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 104 | 18 авг. 2020 г. | 126 |
| -58.91% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -57.83% | 18 февр. 2011 г. | 127 | 19 авг. 2011 г. | 427 | 3 мая 2013 г. | 554 |
| -50.89% | 27 апр. 2010 г. | 89 | 31 авг. 2010 г. | 65 | 2 дек. 2010 г. | 154 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3x ETFs составляет 21.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXL | TQQQ | |
|---|---|---|
| SOXL | 1.00 | 0.83 |
| TQQQ | 0.83 | 1.00 |