3x ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3x ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мар. 2010 г., начальной даты SOXL
Доходность по периодам
3x ETFs на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 32.57% с начала года и доходность в 36.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| 3x ETFs | 32.57% | -7.48% | -3.75% | 72.78% | 28.02% | 36.85% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 63.76% | 7.81% | 30.34% | 94.21% | 35.35% | 35.69% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.41% | -22.42% | -32.31% | 44.14% | 16.03% | 33.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3x ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.03% | 23.93% | 5.69% | -16.15% | 22.84% | 16.40% | -13.80% | -5.74% | 0.76% | -10.96% | 32.57% | ||
| 2023 | 41.29% | -1.12% | 26.79% | -10.98% | 34.04% | 17.98% | 12.46% | -11.25% | -18.15% | -14.54% | 42.77% | 27.04% | 215.76% |
| 2022 | -30.08% | -11.78% | 2.77% | -39.90% | 0.53% | -37.79% | 45.19% | -23.19% | -33.47% | 4.54% | 32.98% | -28.21% | -82.36% |
| 2021 | 3.47% | 7.60% | 0.18% | 7.12% | -0.23% | 17.22% | 4.01% | 8.90% | -15.40% | 21.77% | 20.27% | 3.57% | 103.06% |
| 2020 | -1.59% | -16.90% | -45.47% | 42.45% | 18.16% | 20.03% | 21.29% | 26.52% | -12.47% | -6.01% | 49.33% | 14.95% | 95.22% |
| 2019 | 27.33% | 13.84% | 9.80% | 26.80% | -34.71% | 31.05% | 11.20% | -8.98% | 6.08% | 14.46% | 11.94% | 17.91% | 180.03% |
| 2018 | 26.91% | -4.54% | -11.47% | -10.37% | 25.28% | -5.73% | 9.34% | 12.19% | -4.49% | -30.83% | 1.47% | -24.31% | -29.34% |
| 2017 | 14.03% | 10.80% | 9.16% | 2.83% | 18.69% | -12.03% | 13.44% | 6.21% | 7.16% | 21.07% | 1.77% | -2.14% | 130.54% |
| 2016 | -22.26% | -1.51% | 24.45% | -11.82% | 19.62% | -6.56% | 28.68% | 9.12% | 8.96% | -4.74% | 11.52% | 5.37% | 60.88% |
| 2015 | -10.93% | 26.65% | -8.45% | 0.54% | 16.16% | -16.22% | -0.98% | -19.58% | -7.12% | 33.96% | 3.97% | -6.32% | -2.47% |
| 2014 | -5.32% | 18.29% | 2.23% | -4.44% | 13.39% | 14.20% | -5.43% | 17.90% | -3.19% | 1.96% | 17.99% | -3.92% | 76.78% |
| 2013 | 15.54% | 6.85% | 6.03% | 5.65% | 14.42% | -4.96% | 12.92% | -6.60% | 18.52% | 11.88% | 6.34% | 11.97% | 150.42% |
Комиссия
Комиссия 3x ETFs составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3x ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 2.03 | 2.40 | 1.33 | 1.95 | 8.43 |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.55 | 1.34 | 1.17 | 0.76 | 1.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3x ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.06% | 0.88% | 0.82% | 0.02% | 0.02% | 0.22% | 0.71% | 0.04% | 2.42% | 0.00% | 0.02% |
| Активы портфеля: | |||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.97% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3x ETFs показал максимальную просадку в 85.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 434 торговые сессии.
Текущая просадка 3x ETFs составляет 31.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.91% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 434 | 10 июл. 2024 г. | 636 |
| -74.79% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 109 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -59.17% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 78 | 17 апр. 2019 г. | 158 |
| -59.16% | 18 февр. 2011 г. | 157 | 3 окт. 2011 г. | 401 | 9 мая 2013 г. | 558 |
| -51.78% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3x ETFs составляет 21.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXL | TQQQ | |
|---|---|---|
| SOXL | 1.00 | 0.83 |
| TQQQ | 0.83 | 1.00 |