PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Education #1
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Education #1

Currency in USD · Последнее обновление 7 апр. 2026 г.

1 option

Распределение активов

ZDB.TO 15.00%XDIV.TO 22.00%VFV.TO 20.00%XEQT.TO 15.00%ZLB.TO 15.00%XEF.TO 13.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		S&P 500
20%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
22%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		Global Equities
13%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		Global Equities
15%
ZDB.TO
BMO Discount Bond		Canadian Government Bonds
15%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		Canada Equities
15%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Education #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 авг. 2019 г., начальной даты XEQT.TO

Доходность по периодам

1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.44%-1.90%-3.41%-1.91%30.31%17.22%10.14%12.44%
Портфель
Education #1
0.26%-0.94%1.51%4.91%29.29%14.69%9.14%—
Активы портфеля:
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		0.19%1.88%7.72%13.52%39.62%18.71%13.50%—
ZDB.TO
BMO Discount Bond		0.14%-2.73%-1.16%0.23%2.30%1.90%-1.49%0.84%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.00%-2.48%-3.56%-1.89%31.02%18.37%11.31%13.92%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		0.41%-1.36%0.69%2.65%36.85%17.47%9.62%—
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		0.00%-0.82%2.02%4.55%36.04%14.50%7.62%8.75%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		-0.01%-2.28%1.07%7.76%27.50%13.19%10.32%10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 авг. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Education #1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.84%2.95%-4.07%0.93%1.51%
20251.90%1.30%-0.70%2.70%4.14%3.38%-0.34%2.84%2.25%0.96%2.25%1.01%23.85%
2024-0.41%1.77%2.81%-3.26%4.08%0.24%3.07%3.50%2.28%-3.07%3.61%-4.57%9.97%
20237.06%-3.03%2.22%2.48%-2.66%4.76%2.00%-3.40%-3.63%-3.12%8.53%5.44%16.74%
2022-2.27%-1.13%2.94%-7.02%1.21%-7.20%5.29%-4.41%-8.84%5.32%7.15%-3.53%-13.23%
2021-0.36%2.24%5.12%4.34%3.19%-0.73%1.22%0.92%-3.05%4.98%-3.32%4.62%20.38%

Метрики бенчмарка

Education #1: годовая альфа составляет 1.07%, бета — 0.73, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 15.08.2019.

  • Портфель участвовал в 79.92% снижения S&P 500 Index, но только в 74.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Альфа
1.07%
Бета
0.73
R²
0.81
Участие в росте
74.65%
Участие в снижении
79.92%

Комиссия

Комиссия Education #1 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
ZDB.TO
BMO Discount Bond
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Education #1 имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск Education #1: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Education #1: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Education #1: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Education #1: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Education #1: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Education #1: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.84

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.40

2.97

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.82

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.01

7.76

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		954.015.711.843.4420.91
ZDB.TO
BMO Discount Bond		170.360.551.060.611.65
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		771.893.081.421.908.01
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		842.423.701.492.6010.90
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		812.243.371.442.088.16
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		892.563.851.503.2314.95

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Education #1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.81
  • За 5 лет: 0.72
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Education #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.12%2.22%2.51%2.59%2.61%2.24%2.51%2.42%2.49%1.66%1.38%1.29%
Активы портфеля:
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.55%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%0.00%0.00%
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.13%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.95%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.63%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.90%1.93%2.37%2.67%2.66%2.39%2.83%2.44%2.76%2.52%2.94%2.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Education #1 показал максимальную просадку в 34.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Education #1 составляет 3.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16416 нояб. 2020 г.187
-22.04%18 янв. 2022 г.18512 окт. 2022 г.30327 дек. 2023 г.488
-10.09%6 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.1530 апр. 2025 г.99
-5.98%2 мар. 2026 г.2027 мар. 2026 г.———
-5.27%10 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.2712 янв. 2022 г.43

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BenchmarkZDB.TOXDIV.TOZLB.TOVFV.TOXEF.TOXEQT.TOPortfolio
Benchmark1.000.350.640.670.970.760.890.85
ZDB.TO0.351.000.490.580.370.490.480.58
XDIV.TO0.640.491.000.830.650.740.770.88
ZLB.TO0.670.580.831.000.670.750.780.88
VFV.TO0.970.370.650.671.000.780.910.87
XEF.TO0.760.490.740.750.781.000.890.90
XEQT.TO0.890.480.770.780.910.891.000.95
Portfolio0.850.580.880.880.870.900.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 авг. 2019 г.