stnd-dv
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в stnd-dv и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2020 г., начальной даты SGOV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| stnd-dv | 17.58% | 2.06% | 9.78% | 28.35% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 26.71% | 2.30% | 11.65% | 38.97% | 17.11% | 14.93% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 20.92% | 2.29% | 12.94% | 32.65% | 14.50% | N/A |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 12.02% | 2.41% | 7.36% | 25.95% | 14.89% | 13.24% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.94% | 0.47% | 2.69% | 5.45% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью stnd-dv, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.75% | 3.71% | 3.03% | -3.03% | 4.16% | 2.06% | 2.52% | 2.76% | 17.58% | ||||
| 2023 | 6.55% | -2.29% | 2.97% | 1.33% | -0.17% | 5.48% | 3.47% | -1.66% | -4.11% | -2.54% | 7.34% | 4.85% | 22.42% |
| 2022 | -2.55% | -1.83% | 3.36% | -7.29% | 0.85% | -7.29% | 8.15% | -3.69% | -8.67% | 6.39% | 6.25% | -4.81% | -12.26% |
| 2021 | -0.28% | 3.24% | 4.49% | 4.13% | 1.05% | 1.77% | 1.83% | 1.94% | -3.82% | 5.05% | -1.04% | 3.82% | 24.15% |
| 2020 | 0.20% | 2.00% | 3.02% | 5.79% | -3.46% | -2.40% | 11.06% | 3.60% | 20.75% |
Комиссия
Комиссия stnd-dv составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг stnd-dv среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 2.16 | 2.85 | 1.39 | 1.75 | 11.06 |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.70 | 3.72 | 1.49 | 2.99 | 21.11 |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.77 | 2.48 | 1.32 | 1.54 | 9.15 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 22.46 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность stnd-dv за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stnd-dv | 2.09% | 2.55% | 1.99% | 1.37% | 1.71% | 2.04% | 2.24% | 1.89% | 1.05% | 0.93% | 0.68% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.82% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.63% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 0.77% | 0.86% | 1.25% | 1.08% | 1.46% | 1.31% | 1.79% | 1.07% | 1.17% | 2.13% | 1.34% | 0.79% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.22% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
stnd-dv показал максимальную просадку в 19.63%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 184 торговые сессии.
Текущая просадка stnd-dv составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.63% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 184 | 12 июл. 2023 г. | 380 |
| -9.42% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 31 | 12 дек. 2023 г. | 94 |
| -7.96% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
| -7.23% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 29 | 7 авг. 2020 г. | 43 |
| -5.31% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность stnd-dv составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SGOV | SPYG | FDVV | MOAT | |
|---|---|---|---|---|
| SGOV | 1.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| SPYG | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.79 |
| FDVV | -0.01 | 0.75 | 1.00 | 0.88 |
| MOAT | 0.00 | 0.79 | 0.88 | 1.00 |