Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 20% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | S&P 500, Large Cap Value Equities | 20% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | S&P 500 | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHG;SPMO;SPHQ;SMH ;BTC ( WEBULL ) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
SCHG;SPMO;SPHQ;SMH ;BTC ( WEBULL ) на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -5.34% с начала года и доходность в 41.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель SCHG;SPMO;SPHQ;SMH ;BTC ( WEBULL ) | -0.28% | -2.65% | -5.34% | -8.99% | 21.59% | 31.85% | 16.50% | 41.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.03% | -3.86% | -9.70% | -8.38% | 16.03% | 22.25% | 12.77% | 17.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.21% | -3.49% | -3.57% | -4.50% | 22.96% | 28.37% | 17.71% | 17.43% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.09% | 0.32% | 8.94% | 16.35% | 83.82% | 44.85% | 26.17% | 31.69% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | -0.13% | -4.08% | 1.33% | 3.12% | 15.43% | 18.15% | 12.67% | 13.65% |
BTC-USD Bitcoin | -1.99% | -2.31% | -23.70% | -44.66% | -19.07% | 33.89% | 3.18% | 66.03% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +3.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2017 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SCHG;SPMO;SPHQ;SMH ;BTC ( WEBULL ) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 7 дек. 2017 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | -2.38% | -4.67% | 1.00% | -5.34% | ||||||||
| 2025 | 4.37% | -5.31% | -6.40% | 3.41% | 10.09% | 6.50% | 3.67% | -0.71% | 5.70% | 2.83% | -4.46% | 0.05% | 19.94% |
| 2024 | 3.62% | 16.10% | 7.07% | -7.22% | 8.73% | 3.31% | -0.69% | -0.68% | 2.78% | 1.61% | 12.59% | -1.68% | 53.08% |
| 2023 | 14.19% | -1.19% | 10.60% | 0.49% | 1.51% | 7.59% | 1.71% | -3.29% | -2.77% | 5.08% | 10.41% | 8.07% | 64.20% |
| 2022 | -9.38% | -0.09% | 3.03% | -12.18% | -1.77% | -15.19% | 11.79% | -6.37% | -8.90% | 7.53% | 4.87% | -6.07% | -31.06% |
| 2021 | 3.39% | 9.53% | 9.77% | 2.05% | -10.80% | 3.13% | 5.48% | 5.70% | -5.43% | 15.31% | -0.77% | -3.29% | 36.15% |
Метрики бенчмарка
SCHG;SPMO;SPHQ;SMH ;BTC ( WEBULL ): годовая альфа составляет 22.13%, бета — 1.06, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 13.10.2015.
- Портфель участвовал в 185.19% роста S&P 500 Index, но только в 87.82% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 22.13% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.06 и R² 0.50 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 22.13%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 185.19%
- Участие в снижении
- 87.82%
Комиссия
Комиссия SCHG;SPMO;SPHQ;SMH ;BTC ( WEBULL ) составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCHG;SPMO;SPHQ;SMH ;BTC ( WEBULL ) имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.88 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.39 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 6.43 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35 | 0.72 | 1.19 | 1.17 | 1.04 | 3.47 |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 58 | 1.01 | 1.55 | 1.23 | 1.91 | 6.68 |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 94 | 2.28 | 2.89 | 1.41 | 5.34 | 18.94 |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 48 | 0.90 | 1.40 | 1.19 | 1.46 | 6.32 |
BTC-USD Bitcoin | 39 | -0.43 | -0.36 | 0.96 | -1.14 | -2.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG;SPMO;SPHQ;SMH ;BTC ( WEBULL ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.56% | 0.50% | 0.49% | 0.82% | 1.05% | 0.53% | 0.81% | 1.04% | 1.21% | 0.96% | 1.09% | 1.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SCHG;SPMO;SPHQ;SMH ;BTC ( WEBULL ) показал максимальную просадку в 44.49%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.
Текущая просадка SCHG;SPMO;SPHQ;SMH ;BTC ( WEBULL ) составляет 10.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.49% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 413 | 11 февр. 2020 г. | 787 |
| -41.36% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 419 | 8 дек. 2023 г. | 760 |
| -34.69% | 15 февр. 2020 г. | 31 | 16 мар. 2020 г. | 126 | 20 июл. 2020 г. | 157 |
| -23.22% | 24 янв. 2025 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | 59 | 6 июн. 2025 г. | 134 |
| -17.83% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 25 | 9 окт. 2017 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | BTC-USD | SPMO | SMH | SPHQ | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.21 | 0.78 | 0.77 | 0.94 | 0.94 | 0.70 |
| BTC-USD | 0.21 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.76 |
| SPMO | 0.78 | 0.17 | 1.00 | 0.62 | 0.71 | 0.74 | 0.57 |
| SMH | 0.77 | 0.16 | 0.62 | 1.00 | 0.69 | 0.75 | 0.61 |
| SPHQ | 0.94 | 0.15 | 0.71 | 0.69 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
| SCHG | 0.94 | 0.17 | 0.74 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 0.63 |
| Portfolio | 0.70 | 0.76 | 0.57 | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 1.00 |