SCHG;SPMO;SMH;IBIT ($200;$200;$200 ;100) WEBULL
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 10% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 30% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.19% | 9.00% | -1.55% | 12.31% | 15.59% | 10.78% |
| SCHG;SPMO;SMH;IBIT ($200;$200;$200 ;100) WEBULL | 4.64% | 17.51% | 4.33% | 24.47% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -0.90% | 12.52% | -0.43% | 18.49% | 19.64% | 15.88% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 10.37% | 16.01% | 8.80% | 31.84% | 22.48% | N/A |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 2.40% | 23.00% | 0.59% | 9.69% | 31.50% | 25.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 10.73% | 21.67% | 15.09% | 67.49% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHG;SPMO;SMH;IBIT ($200;$200;$200 ;100) WEBULL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.27% | -4.38% | -7.56% | 2.51% | 11.82% | 4.64% | |||||||
| 2024 | 2.85% | 13.96% | 5.33% | -6.28% | 9.40% | 5.47% | -1.67% | 0.04% | 2.28% | 0.47% | 8.34% | -0.81% | 45.01% |
Комиссия
Комиссия SCHG;SPMO;SMH;IBIT ($200;$200;$200 ;100) WEBULL составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHG;SPMO;SMH;IBIT ($200;$200;$200 ;100) WEBULL составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.74 | 1.21 | 1.17 | 0.82 | 2.74 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.28 | 1.84 | 1.26 | 1.60 | 5.79 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.23 | 0.67 | 1.09 | 0.32 | 0.76 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 1.27 | 1.95 | 1.23 | 2.48 | 5.41 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHG;SPMO;SMH;IBIT ($200;$200;$200 ;100) WEBULL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.40% | 0.40% | 0.81% | 1.02% | 0.44% | 0.74% | 1.11% | 1.26% | 0.96% | 1.14% | 1.12% | 0.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.49% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.43% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SCHG;SPMO;SMH;IBIT ($200;$200;$200 ;100) WEBULL показал максимальную просадку в 24.90%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SCHG;SPMO;SMH;IBIT ($200;$200;$200 ;100) WEBULL составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.9% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.19% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 60 | 29 окт. 2024 г. | 78 |
| -8.89% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 48 |
| -5.21% | 17 дек. 2024 г. | 3 | 19 дек. 2024 г. | 19 | 21 янв. 2025 г. | 22 |
| -4.69% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 10 | 9 июл. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IBIT | SMH | SPMO | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.36 | 0.80 | 0.92 | 0.94 | 0.88 |
| IBIT | 0.36 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.55 |
| SMH | 0.80 | 0.31 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.93 |
| SPMO | 0.92 | 0.34 | 0.85 | 1.00 | 0.93 | 0.92 |
| SCHG | 0.94 | 0.34 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.88 | 0.55 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 1.00 |