Borrow money

График показывает рост $10,000 инвестированных в Borrow money и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Borrow money на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 0.35% с начала года и доходность в 4.18% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Borrow money закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.

Borrow money: годовая альфа составляет 3.28%, бета — 0.19, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 31.05.2007.

• Портфель участвовал в 2.75% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -28.32%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.13 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Borrow money составляет -1.29%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Borrow money имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Borrow money имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.76
• За 5 лет: 1.10
• За 10 лет: 0.45
• За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Borrow money за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Borrow money показал максимальную просадку в 16.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 4 торговые сессии.

Текущая просадка Borrow money составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.