US Growth
Vanguard Growth ETF (VUG)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2004 г., начальной даты VUG
Доходность по периодам
US Growth на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -16.46% с начала года и доходность в 13.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| US Growth | -14.22% | -7.43% | -10.47% | 8.53% | 16.05% | 13.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -14.22% | -7.43% | -10.47% | 8.53% | 16.05% | 13.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | -3.02% | -8.48% | -5.18% | -14.22% | ||||||||
| 2024 | 2.16% | 7.07% | 1.36% | -4.18% | 6.32% | 6.78% | -1.79% | 2.25% | 2.35% | -0.26% | 6.84% | 0.45% | 32.69% |
| 2023 | 10.38% | -1.42% | 7.76% | 1.04% | 5.17% | 6.91% | 3.36% | -1.09% | -5.74% | -1.76% | 11.61% | 4.32% | 46.83% |
| 2022 | -9.41% | -4.59% | 3.80% | -12.88% | -2.69% | -8.46% | 13.04% | -5.00% | -10.44% | 4.11% | 4.62% | -8.36% | -33.16% |
| 2021 | -1.01% | 0.85% | 1.80% | 6.91% | -1.43% | 6.02% | 3.18% | 3.67% | -5.32% | 8.26% | 0.71% | 1.57% | 27.35% |
| 2020 | 3.13% | -6.47% | -10.59% | 15.08% | 7.06% | 4.90% | 7.56% | 10.09% | -4.71% | -3.01% | 10.37% | 4.16% | 40.25% |
| 2019 | 9.20% | 3.69% | 3.13% | 4.71% | -6.34% | 6.78% | 2.30% | -0.57% | 0.29% | 2.59% | 3.99% | 2.98% | 37.03% |
| 2018 | 6.83% | -2.92% | -2.49% | 0.27% | 4.39% | 1.15% | 2.51% | 4.67% | 0.48% | -9.07% | 0.57% | -8.42% | -3.32% |
| 2017 | 3.53% | 4.38% | 1.31% | 2.28% | 2.80% | -0.42% | 2.54% | 1.17% | 1.03% | 2.89% | 2.42% | 0.87% | 27.72% |
| 2016 | -6.01% | -0.40% | 7.20% | -0.79% | 2.49% | -0.66% | 4.79% | -0.31% | 0.62% | -2.59% | 1.22% | 1.17% | 6.27% |
| 2015 | -1.52% | 6.25% | -3.93% | 2.81% | 1.48% | -1.65% | 3.27% | -6.30% | -2.86% | 8.97% | 0.15% | -2.42% | 3.24% |
| 2014 | -3.05% | 5.61% | -1.59% | 0.04% | 3.57% | 2.39% | -1.56% | 4.60% | -1.83% | 3.00% | 3.06% | -0.95% | 13.61% |
Комиссия
Комиссия US Growth составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг US Growth составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.29 | 0.57 | 1.08 | 0.31 | 1.14 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.91 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.68 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.74 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.61 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $1.55 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.39 |
| 2014 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US Growth показал максимальную просадку в 50.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка US Growth составляет 19.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.68% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 8 февр. 2011 г. | 824 |
| -35.61% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 304 | 23 янв. 2024 г. | 544 |
| -31.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -22.85% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.34% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 73 | 10 апр. 2019 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US Growth составляет 16.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.