Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | Total Bond Market | 20% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 20% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Inherited Roth 8/2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 авг. 2018 г., начальной даты FZROX
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Inherited Roth 8/2025 | 0.71% | -2.41% | -1.05% | 1.09% | 17.28% | 15.41% | 9.06% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.70% | -3.42% | -3.30% | -1.40% | 17.69% | 18.24% | 10.89% | — |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 1.40% | -2.24% | 3.60% | 7.64% | 29.31% | 16.54% | 8.00% | — |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.00% | 0.23% | 0.85% | 1.87% | 4.23% | 5.13% | 3.48% | 2.54% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Inherited Roth 8/2025 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.15% | 0.88% | -4.65% | 0.71% | -1.05% | ||||||||
| 2025 | 2.70% | -0.62% | -3.39% | 0.28% | 4.88% | 3.93% | 1.23% | 2.27% | 2.91% | 1.75% | 0.25% | 0.62% | 17.88% |
| 2024 | 0.47% | 3.96% | 2.69% | -3.04% | 3.72% | 1.81% | 1.72% | 1.92% | 1.81% | -1.31% | 4.04% | -2.24% | 16.36% |
| 2023 | 6.02% | -2.17% | 2.21% | 1.09% | -0.32% | 5.13% | 3.01% | -1.94% | -3.49% | -2.22% | 7.44% | 4.38% | 20.05% |
| 2022 | -4.05% | -2.17% | 1.82% | -6.66% | 0.22% | -6.68% | 6.37% | -3.07% | -7.62% | 5.73% | 6.01% | -3.98% | -14.48% |
| 2021 | -0.27% | 2.28% | 2.43% | 3.67% | 0.93% | 1.43% | 0.81% | 2.13% | -3.42% | 4.57% | -1.74% | 3.14% | 16.87% |
Метрики бенчмарка
Inherited Roth 8/2025: годовая альфа составляет 1.18%, бета — 0.75, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 17.08.2018.
- Портфель участвовал в 80.94% снижения S&P 500 Index, но только в 77.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- 1.18%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 77.30%
- Участие в снижении
- 80.94%
Комиссия
Комиссия Inherited Roth 8/2025 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Inherited Roth 8/2025 имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.88 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.37 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.43 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 50 | 1.00 | 1.53 | 1.23 | 1.54 | 7.32 |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 86 | 1.81 | 2.40 | 1.36 | 2.69 | 10.30 |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 100 | 3.35 | 15.77 | 6.80 | 21.28 | 84.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Inherited Roth 8/2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.00% | 2.03% | 2.33% | 2.41% | 1.73% | 1.32% | 1.29% | 1.87% | 0.45% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 1.06% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.58% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.23% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Inherited Roth 8/2025 показал максимальную просадку в 28.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Inherited Roth 8/2025 составляет 4.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -21.02% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 527 |
| -15.3% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -13.98% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 38 | 3 июн. 2025 г. | 73 |
| -7.42% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FCNVX | FZILX | FZROX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.02 | 0.78 | 0.99 | 0.97 |
| FCNVX | 0.02 | 1.00 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| FZILX | 0.78 | 0.01 | 1.00 | 0.79 | 0.87 |
| FZROX | 0.99 | 0.03 | 0.79 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.97 | 0.04 | 0.87 | 0.99 | 1.00 |