option_4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | Large Cap Blend Equities | 35% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | Large Cap Growth Equities | 35% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты ANXG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| option_4 | 28.42% | 2.75% | 13.90% | 36.19% | 20.50% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 24.49% | 3.69% | 12.50% | 32.76% | 20.97% | N/A |
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 26.21% | 2.37% | 13.00% | 34.05% | 15.62% | 13.20% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 35.47% | 2.10% | 16.33% | 42.53% | 25.25% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.48% | 4.69% | 2.64% | -3.52% | 4.45% | 8.73% | -1.71% | 0.68% | 2.71% | 0.20% | 28.42% | ||
| 2023 | 8.46% | -0.56% | 7.08% | 1.05% | 6.72% | 6.22% | 3.34% | -1.03% | -5.28% | -2.65% | 10.76% | 5.73% | 46.09% |
| 2022 | -9.21% | -2.52% | 5.00% | -10.02% | -3.69% | -8.19% | 9.94% | -3.59% | -8.46% | 3.77% | 2.48% | -4.94% | -27.47% |
| 2021 | 0.18% | 1.17% | 2.40% | 5.45% | -0.30% | 4.89% | 2.76% | 3.75% | -4.42% | 5.89% | 2.75% | 3.61% | 31.46% |
| 2020 | 2.58% | -8.60% | -6.47% | 11.54% | 4.67% | 5.74% | 5.54% | 10.63% | -3.99% | -3.84% | 9.79% | 5.71% | 35.41% |
| 2019 | 8.25% | 4.39% | 3.38% | 4.88% | -6.49% | 6.67% | 3.81% | -3.35% | 1.87% | 3.37% | 4.68% | 3.62% | 40.05% |
| 2018 | 6.28% | -0.67% | -4.96% | 1.97% | 4.33% | 0.80% | 2.17% | 5.04% | 0.11% | -7.76% | -0.87% | -8.42% | -3.19% |
| 2017 | 2.19% | 4.70% | 1.88% | 1.78% | 2.94% | -1.07% | 3.45% | 1.60% | 0.56% | 4.99% | 1.97% | 1.55% | 29.84% |
| 2016 | 1.96% | 6.47% | -3.28% | 3.85% | -1.57% | 6.58% | 1.17% | 1.29% | -0.55% | 1.42% | 2.19% | 20.81% |
Комиссия
Комиссия option_4 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг option_4 среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 2.08 | 2.79 | 1.38 | 2.73 | 9.69 |
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 3.04 | 4.20 | 1.58 | 4.48 | 19.36 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.12 | 2.77 | 1.37 | 2.97 | 9.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_4 показал максимальную просадку в 31.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
Текущая просадка option_4 составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 62 | 23 июн. 2020 г. | 85 |
| -30.98% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -18.96% | 2 окт. 2018 г. | 61 | 27 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 136 |
| -11.32% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 47 | 10 окт. 2024 г. | 62 |
| -11.27% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option_4 составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| 500U.L | IITU.L | ANXG.L | |
|---|---|---|---|
| 500U.L | 1.00 | 0.82 | 0.85 |
| IITU.L | 0.82 | 1.00 | 0.95 |
| ANXG.L | 0.85 | 0.95 | 1.00 |