option_4
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | Large Cap Blend Equities | 35% |
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | Large Cap Growth Equities | 35% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 февр. 2016 г., начальной даты ANXG.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| option_4 | -6.09% | 9.49% | -5.74% | 11.25% | 18.08% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | -5.47% | 9.44% | -4.70% | 11.07% | 17.36% | N/A |
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | -4.18% | 7.76% | -5.03% | 9.78% | 15.78% | 12.21% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | -9.23% | 11.55% | -8.07% | 12.52% | 21.11% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.22% | -4.50% | -7.26% | 0.83% | 3.90% | -6.09% | |||||||
| 2024 | 2.48% | 4.69% | 2.64% | -3.52% | 4.45% | 8.73% | -1.71% | 0.68% | 2.71% | 0.20% | 4.93% | 0.61% | 29.73% |
| 2023 | 8.46% | -0.56% | 7.08% | 1.05% | 6.72% | 6.22% | 3.34% | -1.03% | -5.28% | -2.65% | 10.76% | 5.73% | 46.09% |
| 2022 | -9.21% | -2.52% | 5.00% | -10.02% | -3.69% | -8.19% | 9.94% | -3.59% | -8.46% | 3.77% | 2.48% | -4.94% | -27.47% |
| 2021 | 0.18% | 1.17% | 2.40% | 5.45% | -0.30% | 4.89% | 2.76% | 3.75% | -4.42% | 5.89% | 2.75% | 3.61% | 31.46% |
| 2020 | 2.58% | -8.60% | -6.47% | 11.54% | 4.67% | 5.74% | 5.54% | 10.63% | -3.99% | -3.84% | 9.79% | 5.71% | 35.41% |
| 2019 | 8.25% | 4.39% | 3.38% | 4.88% | -6.49% | 6.67% | 3.81% | -3.35% | 1.87% | 3.37% | 4.68% | 3.62% | 40.05% |
| 2018 | 6.28% | -0.67% | -4.96% | 1.97% | 4.33% | 0.80% | 2.17% | 5.04% | 0.11% | -7.76% | -0.87% | -8.42% | -3.19% |
| 2017 | 2.19% | 4.70% | 1.88% | 1.78% | 2.94% | -1.07% | 3.45% | 1.60% | 0.56% | 4.99% | 1.97% | 1.55% | 29.84% |
| 2016 | 1.96% | 6.47% | -3.28% | 3.85% | -1.57% | 6.58% | 1.17% | 1.29% | -0.55% | 1.42% | 2.19% | 20.81% |
Комиссия
Комиссия option_4 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг option_4 составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ANXG.L Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 0.51 | 0.83 | 1.11 | 0.48 | 1.64 |
500U.L Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD | 0.59 | 0.87 | 1.13 | 0.53 | 2.10 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.49 | 0.81 | 1.11 | 0.47 | 1.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
option_4 показал максимальную просадку в 31.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.
Текущая просадка option_4 составляет 8.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 62 | 23 июн. 2020 г. | 85 |
| -30.98% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 193 | 19 июл. 2023 г. | 387 |
| -22.16% | 20 февр. 2025 г. | 33 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.96% | 2 окт. 2018 г. | 61 | 27 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 136 |
| -11.32% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 47 | 10 окт. 2024 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | 500U.L | IITU.L | ANXG.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
| 500U.L | 0.58 | 1.00 | 0.83 | 0.85 | 0.92 |
| IITU.L | 0.57 | 0.83 | 1.00 | 0.95 | 0.97 |
| ANXG.L | 0.57 | 0.85 | 0.95 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.59 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |