2025-08 Industrie

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DHL.DE Deutsche Post AG	Industrials	25%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	25%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	25%
XYL Xylem Inc.	Industrials	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Industrie и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2011 г., начальной даты XYL

Доходность по периодам

2025-08 Industrie на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.99% с начала года и доходность в 26.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 2025-08 Industrie	-1.10%	-0.25%	2.99%	3.64%	36.09%	29.95%	29.59%	26.84%
Активы портфеля:
RHM.DE Rheinmetall AG	-1.13%	0.92%	-1.17%	-21.36%	30.22%	84.03%	79.27%	39.68%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-0.82%	-6.02%	26.45%	40.57%	31.12%	6.42%	10.74%	24.57%
DHL.DE Deutsche Post AG	-1.46%	-0.09%	-3.05%	16.51%	45.86%	9.80%	3.79%	10.93%
XYL Xylem Inc.	-1.00%	-3.91%	-10.65%	-18.58%	17.35%	6.37%	4.21%	12.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025-08 Industrie закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.25%	2.53%	-9.58%	3.59%									2.99%
2025	9.11%	11.63%	11.00%	3.06%	12.44%	1.19%	-1.32%	-0.12%	3.43%	-2.61%	-1.87%	6.23%	64.07%
2024	0.75%	13.84%	5.71%	-5.22%	3.93%	-4.59%	8.75%	0.09%	-1.47%	-5.78%	9.26%	-9.51%	13.83%
2023	10.43%	2.53%	7.81%	-1.41%	-5.09%	12.15%	5.52%	-4.59%	-8.33%	0.16%	10.36%	6.08%	38.63%
2022	-6.32%	6.82%	13.03%	-3.87%	-3.10%	-0.48%	5.44%	-7.61%	-8.11%	12.26%	13.63%	-3.36%	15.70%
2021	-1.68%	2.07%	7.71%	5.64%	7.83%	-1.81%	2.01%	5.49%	-5.05%	5.39%	-3.55%	3.19%	29.57%

Метрики бенчмарка

2025-08 Industrie: годовая альфа составляет 11.90%, бета — 0.86, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 14.10.2011.

Портфель участвовал в 129.43% роста S&P 500 Index, но только в 83.66% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 11.90%

Бета: 0.86

R²: 0.47

Участие в росте: 129.43%

Участие в снижении: 83.66%

Комиссия

Комиссия 2025-08 Industrie составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2025-08 Industrie имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	0.88	+0.24
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	1.37	+0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	1.39	+0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.35	6.43	+0.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
RHM.DE Rheinmetall AG	57	0.62	1.13	1.14	0.68	1.63
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	53	0.41	0.89	1.11	0.69	1.45
DHL.DE Deutsche Post AG	74	1.14	1.70	1.22	2.17	6.05
XYL Xylem Inc.	40	0.12	0.36	1.05	0.10	0.28

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2025-08 Industrie имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.12
За 5 лет: 1.34
За 10 лет: 1.22
За всё время: 1.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-08 Industrie за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.61%	1.59%	2.05%	1.79%	2.10%	1.49%	2.43%	1.75%	2.17%	1.36%	1.42%	1.33%
Активы портфеля:
RHM.DE Rheinmetall AG	0.52%	0.52%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.57%	0.71%	0.59%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.42%	0.38%	0.00%	0.00%
DHL.DE Deutsche Post AG	4.01%	3.96%	5.44%	4.12%	5.12%	2.39%	2.84%	3.38%	4.81%	2.64%	2.72%	3.27%
XYL Xylem Inc.	1.34%	1.17%	1.24%	1.15%	1.09%	0.93%	1.02%	1.22%	1.26%	1.06%	1.25%	1.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

2025-08 Industrie показал максимальную просадку в 36.49%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка 2025-08 Industrie составляет 8.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.49%	13 февр. 2020 г.	26	19 мар. 2020 г.	82	14 июл. 2020 г.	108
-29.66%	19 апр. 2018 г.	178	24 дек. 2018 г.	215	24 окт. 2019 г.	393
-21.01%	28 мар. 2022 г.	131	27 сент. 2022 г.	35	15 нояб. 2022 г.	166
-19.86%	4 июл. 2014 г.	72	13 окт. 2014 г.	367	17 мар. 2016 г.	439
-19.01%	3 апр. 2012 г.	45	5 июн. 2012 г.	140	18 дек. 2012 г.	185

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	RHM.DE	DHL.DE	ODFL	XYL	Portfolio
Benchmark	1.00	0.30	0.43	0.57	0.64	0.64
RHM.DE	0.30	1.00	0.39	0.19	0.25	0.69
DHL.DE	0.43	0.39	1.00	0.31	0.32	0.67
ODFL	0.57	0.19	0.31	1.00	0.49	0.67
XYL	0.64	0.25	0.32	0.49	1.00	0.66
Portfolio	0.64	0.69	0.67	0.67	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2011 г.

2025-08 Industrie

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов