Individual Rebalance
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 21.37% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | Large Cap Growth Equities | 26.74% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | Large Cap Growth Equities | 24.10% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Large Cap Blend Equities | 27.79% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Individual Rebalance | 0.96% | 6.44% | 0.14% | 16.23% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -0.24% | 7.11% | -0.55% | 15.75% | 15.84% | 15.41% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.31% | 6.74% | 0.31% | 18.17% | 17.31% | 16.12% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.49% | 4.61% | -1.18% | 13.91% | 15.42% | 12.94% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 2.53% | 7.05% | 1.88% | 16.62% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Individual Rebalance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.04% | -2.93% | -7.55% | 0.86% | 8.56% | 0.69% | 0.96% | ||||||
| 2024 | 1.67% | 5.93% | 1.96% | -4.18% | 6.08% | 5.78% | -0.87% | 1.59% | 2.55% | -0.61% | 6.08% | -0.04% | 28.50% |
| 2023 | 8.96% | -1.32% | 6.79% | 0.78% | 4.75% | 6.55% | 3.72% | -1.50% | -5.27% | -2.06% | 10.48% | 5.11% | 42.17% |
| 2022 | -7.96% | -3.74% | 3.97% | -11.99% | -1.42% | -8.45% | 11.62% | -4.62% | -9.91% | 5.43% | 4.94% | -7.73% | -28.36% |
| 2021 | -0.09% | 0.97% | 1.89% | 5.99% | -0.93% | 5.14% | 2.45% | 3.77% | -5.34% | 7.76% | 0.65% | 1.99% | 26.32% |
| 2020 | -7.96% | 10.91% | 4.85% | 7.03% |
Комиссия
Комиссия Individual Rebalance составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Individual Rebalance составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.61 | 0.94 | 1.13 | 0.60 | 1.93 |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.72 | 1.09 | 1.15 | 0.73 | 2.39 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.71 | 1.13 | 1.17 | 0.76 | 2.87 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.66 | 1.01 | 1.14 | 0.68 | 2.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Individual Rebalance за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.73% | 0.75% | 0.85% | 1.09% | 0.66% | 0.78% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.14% | 1.17% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.58% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Individual Rebalance показал максимальную просадку в 31.78%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Individual Rebalance составляет 3.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.78% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 295 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
| -22.14% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.04% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
| -8.7% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 22 | 8 апр. 2021 г. | 37 |
| -7.96% | 14 окт. 2020 г. | 13 | 30 окт. 2020 г. | 5 | 6 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.96, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IVV | QQQM | ONEQ | VONG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
| IVV | 1.00 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| QQQM | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| ONEQ | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| VONG | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |