PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RP2 Max. Growth (alternative)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RP2 Max. Growth (alternative)

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

SGLN.L 25%VHYL.AS 25%SWDA.L 25%XLKQ.L 25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
25%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
25%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		Global Equities, Dividend
25%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 июл. 2014 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

RP2 Max. Growth (alternative) на 31 мая 2025 г. показал доходность в 9.79% с начала года и доходность в 12.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
RP2 Max. Growth (alternative)9.79%5.49%7.77%21.13%16.60%12.60%
Активы портфеля:
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		26.08%-0.60%23.08%40.11%13.49%10.44%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		10.53%4.05%5.28%13.75%13.01%6.85%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		4.03%6.53%1.49%13.86%14.34%9.95%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		-2.61%12.39%-0.63%13.97%23.24%20.96%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RP2 Max. Growth (alternative), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.44%-0.89%-0.55%2.08%5.49%9.79%
20241.42%2.89%4.77%-1.47%3.65%3.89%1.43%1.85%2.98%0.43%1.89%-1.84%23.96%
20236.23%-2.69%5.42%1.36%1.64%3.31%3.19%-1.62%-4.35%-0.39%7.49%4.41%25.90%
2022-4.11%-0.09%2.75%-5.82%-1.71%-6.88%4.64%-3.45%-7.12%3.61%6.50%-1.60%-13.54%
2021-0.76%0.27%2.05%3.99%3.01%-0.31%2.31%1.67%-3.46%3.83%0.27%3.91%17.79%
20200.98%-6.63%-7.10%8.09%3.37%4.09%5.50%5.82%-3.43%-3.18%7.56%5.66%20.85%
20195.87%3.24%1.43%2.59%-4.00%6.82%1.63%-0.55%1.13%2.72%1.80%3.79%29.39%
20184.49%-2.29%-3.01%1.75%0.57%-1.50%1.85%1.05%0.22%-4.68%-0.22%-3.65%-5.67%
20172.09%3.34%1.51%1.15%1.76%-0.41%2.72%1.54%0.35%2.37%1.30%1.90%21.40%
2016-2.83%2.99%4.62%0.23%-0.16%1.78%3.92%0.26%0.74%-1.34%-1.20%1.71%10.96%
2015-0.16%2.80%-2.20%2.17%0.16%-2.53%-0.70%-3.41%-3.05%7.08%-1.88%-1.00%-3.16%
2014-0.26%1.15%-3.10%-0.41%2.23%-0.83%-1.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия RP2 Max. Growth (alternative) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RP2 Max. Growth (alternative) составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.182.861.395.1014.03
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		0.891.201.180.934.48
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.851.101.160.713.05
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.520.741.100.411.36

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RP2 Max. Growth (alternative) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.44
  • За 5 лет: 1.22
  • За 10 лет: 0.96
  • За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RP2 Max. Growth (alternative) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.73%0.70%0.79%0.90%0.65%0.67%0.72%0.78%0.69%0.68%0.73%0.65%
Активы портфеля:
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.92%2.82%3.15%3.60%2.59%2.68%2.89%3.14%2.76%2.73%2.92%2.61%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RP2 Max. Growth (alternative) показал максимальную просадку в 25.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка RP2 Max. Growth (alternative) составляет 0.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.46%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7813 июл. 2020 г.101
-22.38%6 янв. 2022 г.19711 окт. 2022 г.17214 июн. 2023 г.369
-14.45%19 мая 2015 г.17520 янв. 2016 г.12111 июл. 2016 г.296
-13.04%21 февр. 2025 г.327 апр. 2025 г.196 мая 2025 г.51
-12.67%29 янв. 2018 г.23527 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.294
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSGLN.LVHYL.ASXLKQ.LSWDA.LPortfolio
^GSPC1.000.030.500.530.620.60
SGLN.L0.031.00-0.030.020.090.31
VHYL.AS0.50-0.031.000.490.700.74
XLKQ.L0.530.020.491.000.790.82
SWDA.L0.620.090.700.791.000.90
Portfolio0.600.310.740.820.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 июл. 2014 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя