RP Max. Growth (alternative)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RP Max. Growth (alternative) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L
Доходность по периодам
RP Max. Growth (alternative) на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 22.11% с начала года и доходность в 11.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
RP Max. Growth (alternative) | 22.11% | 1.60% | 11.18% | 32.41% | 14.52% | 11.06% |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 31.40% | -0.47% | 11.28% | 51.22% | 26.02% | 20.97% |
iShares Physical Gold ETC | 24.41% | 2.27% | 16.85% | 32.60% | 10.98% | 7.43% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 17.06% | 1.79% | 6.52% | 26.56% | 12.34% | 9.64% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 14.19% | 2.27% | 7.44% | 19.32% | 8.26% | 5.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RP Max. Growth (alternative), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.13% | 2.59% | 5.12% | -0.43% | 2.83% | 3.53% | 1.67% | 2.03% | 22.11% | ||||
2023 | 6.24% | -3.16% | 5.89% | 1.35% | 1.36% | 2.63% | 3.07% | -1.53% | -4.48% | 0.58% | 6.85% | 4.12% | 24.60% |
2022 | -4.37% | 0.66% | 2.73% | -5.52% | -2.16% | -6.19% | 4.00% | -3.35% | -6.58% | 2.77% | 6.55% | -1.08% | -12.76% |
2021 | -1.03% | -0.66% | 1.51% | 4.15% | 3.55% | -1.12% | 2.60% | 1.41% | -3.45% | 3.63% | 0.27% | 3.81% | 15.31% |
2020 | 1.54% | -5.84% | -6.00% | 8.13% | 3.24% | 3.76% | 6.00% | 5.43% | -3.50% | -2.91% | 5.83% | 5.93% | 22.19% |
2019 | 5.46% | 2.72% | 1.13% | 2.25% | -3.35% | 6.91% | 1.43% | 0.47% | 0.44% | 2.87% | 1.26% | 3.83% | 28.12% |
2018 | 4.42% | -2.33% | -2.17% | 1.08% | 0.59% | -1.29% | 0.85% | 0.58% | 0.27% | -3.99% | -0.23% | -2.33% | -4.71% |
2017 | 2.65% | 3.13% | 1.24% | 1.34% | 1.53% | -0.64% | 2.77% | 1.93% | -0.13% | 1.75% | 1.38% | 1.65% | 20.21% |
2016 | -1.49% | 3.91% | 4.09% | 0.99% | -1.20% | 2.69% | 3.84% | -0.29% | 0.70% | -1.62% | -2.06% | 1.43% | 11.21% |
2015 | 0.71% | 1.91% | -2.31% | 1.92% | 0.35% | -2.60% | -0.97% | -2.67% | -3.18% | 6.65% | -2.35% | -1.50% | -4.38% |
2014 | -1.30% | 5.60% | -0.64% | 0.68% | 0.37% | 3.25% | -1.04% | 1.38% | -3.32% | -0.97% | 2.37% | -0.70% | 5.51% |
2013 | 0.00% | 5.80% | 1.05% | 0.67% | 2.87% | -0.49% | 0.00% | 10.18% |
Комиссия
Комиссия RP Max. Growth (alternative) составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RP Max. Growth (alternative) среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.65 | 3.29 | 1.44 | 3.78 | 12.18 |
iShares Physical Gold ETC | 2.41 | 3.29 | 1.42 | 2.95 | 14.68 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.52 | 3.52 | 1.45 | 2.38 | 14.38 |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.08 | 2.92 | 1.38 | 2.07 | 13.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RP Max. Growth (alternative) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP Max. Growth (alternative) | 0.42% | 0.47% | 0.54% | 0.39% | 0.40% | 0.43% | 0.47% | 0.41% | 0.41% | 0.44% | 0.39% | 0.15% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.80% | 3.15% | 3.60% | 2.59% | 2.68% | 2.89% | 3.14% | 2.76% | 2.73% | 2.92% | 2.61% | 1.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RP Max. Growth (alternative) показал максимальную просадку в 23.05%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.05% | 20 февр. 2020 г. | 21 | 19 мар. 2020 г. | 66 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
-21.42% | 4 янв. 2022 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 172 | 14 июн. 2023 г. | 371 |
-13.47% | 15 мая 2015 г. | 177 | 20 янв. 2016 г. | 109 | 23 июн. 2016 г. | 286 |
-12.13% | 29 янв. 2018 г. | 234 | 24 дек. 2018 г. | 60 | 21 мар. 2019 г. | 294 |
-8.17% | 20 июл. 2023 г. | 55 | 4 окт. 2023 г. | 35 | 22 нояб. 2023 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RP Max. Growth (alternative) составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SGLN.L | XLKQ.L | VHYL.AS | SWDA.L | |
---|---|---|---|---|
SGLN.L | 1.00 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
XLKQ.L | 0.02 | 1.00 | 0.62 | 0.84 |
VHYL.AS | 0.08 | 0.62 | 1.00 | 0.84 |
SWDA.L | 0.10 | 0.84 | 0.84 | 1.00 |