PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RP2 Max. Growth (alternative)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RP2 Max. Growth (alternative)

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SGLN.L 25%VHYL.AS 25%SWDA.L 25%XLKQ.L 25%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
25%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
25%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		Global Equities, Dividend
25%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RP2 Max. Growth (alternative) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
272.72%
281.13%
RP2 Max. Growth (alternative)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2013 г., начальной даты XLKQ.L

Доходность по периодам

RP2 Max. Growth (alternative) на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 26.34% с начала года и доходность в 11.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
RP2 Max. Growth (alternative)26.34%1.19%13.62%37.19%15.13%11.94%
Активы портфеля:
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		29.95%1.10%13.47%38.14%12.69%8.38%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		14.07%-1.02%5.97%24.77%7.50%6.18%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		20.71%1.46%11.35%33.08%12.28%10.05%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		40.58%3.13%23.44%52.61%26.04%21.48%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RP2 Max. Growth (alternative), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.45%2.85%4.77%-1.47%3.65%3.90%1.43%1.87%2.98%0.42%26.34%
20236.22%-2.69%5.41%1.38%1.62%3.32%3.18%-1.61%-4.35%-0.39%7.48%4.42%25.89%
2022-4.32%-0.10%2.73%-5.83%-1.69%-6.89%4.61%-3.38%-7.16%3.61%6.46%-1.55%-13.74%
2021-0.75%0.27%2.06%3.97%3.08%-0.37%2.31%1.66%-3.44%3.82%0.29%4.13%18.08%
20201.10%-6.71%-7.11%8.29%3.22%4.01%5.33%6.08%-3.53%-3.20%7.52%5.75%20.84%
20195.70%3.15%1.44%2.69%-4.00%6.72%1.46%-0.52%1.14%2.87%1.81%3.81%29.13%
20184.61%-2.38%-2.54%1.24%0.71%-1.02%1.27%0.86%0.38%-4.71%-0.29%-3.30%-5.39%
20172.44%3.11%1.47%1.31%1.83%-0.60%2.96%1.68%0.25%2.10%1.43%1.68%21.44%
2016-2.49%3.10%4.86%0.34%-0.43%1.79%4.18%0.05%0.78%-1.40%-1.34%1.72%11.44%
2015-0.14%2.89%-2.41%2.50%0.14%-2.80%-0.38%-3.51%-3.23%7.26%-1.87%-1.53%-3.55%
2014-1.91%5.41%-0.20%0.82%0.91%2.85%-0.77%1.51%-2.97%-0.66%2.51%-1.08%6.31%
20130.78%5.44%0.17%1.53%3.43%-0.01%0.48%12.32%

Комиссия

Комиссия RP2 Max. Growth (alternative) составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing
График комиссии VHYL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RP2 Max. Growth (alternative) среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RP2 Max. Growth (alternative)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RP2 Max. Growth (alternative), с текущим значением в 22.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.683.471.466.9216.70
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.102.861.373.4212.94
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.693.711.503.8816.81
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		2.353.041.413.3311.17

Коэффициент Шарпа

RP2 Max. Growth (alternative) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27
2.97
RP2 Max. Growth (alternative)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RP2 Max. Growth (alternative) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.67%0.79%0.90%0.65%0.67%0.72%0.78%0.69%0.68%0.73%0.65%0.26%
Активы портфеля:
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.69%3.15%3.60%2.59%2.68%2.89%3.14%2.76%2.73%2.92%2.61%1.03%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28%
0
RP2 Max. Growth (alternative)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RP2 Max. Growth (alternative) показал максимальную просадку в 25.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка RP2 Max. Growth (alternative) составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.43%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7813 июл. 2020 г.101
-22.49%4 янв. 2022 г.19911 окт. 2022 г.17315 июн. 2023 г.372
-14.32%15 мая 2015 г.17720 янв. 2016 г.1208 июл. 2016 г.297
-13.2%29 янв. 2018 г.23424 дек. 2018 г.6021 мар. 2019 г.294
-8.06%20 июл. 2023 г.554 окт. 2023 г.3522 нояб. 2023 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RP2 Max. Growth (alternative) составляет 2.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82%
3.92%
RP2 Max. Growth (alternative)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGLN.LXLKQ.LVHYL.ASSWDA.L
SGLN.L1.000.020.090.09
XLKQ.L0.021.000.620.84
VHYL.AS0.090.621.000.85
SWDA.L0.090.840.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2013 г.