Vym+Vgt
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vym+Vgt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 нояб. 2006 г., начальной даты VYM
Доходность по периодам
Vym+Vgt на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 24.93% с начала года и доходность в 15.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Vym+Vgt | 24.93% | 2.55% | 13.70% | 33.57% | 17.33% | 15.75% |
| Активы портфеля: | ||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.60% | 1.15% | 10.46% | 29.33% | 11.06% | 10.07% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 3.95% | 16.57% | 37.39% | 22.70% | 20.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vym+Vgt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.40% | 3.73% | 3.43% | -4.69% | 5.51% | 3.89% | 1.68% | 1.77% | 1.82% | -0.52% | 24.93% | ||
| 2023 | 6.03% | -1.44% | 4.81% | 0.49% | 1.63% | 5.87% | 3.44% | -2.29% | -4.94% | -2.24% | 9.82% | 5.27% | 28.61% |
| 2022 | -4.17% | -2.85% | 3.01% | -8.02% | 1.03% | -8.61% | 8.96% | -4.11% | -9.87% | 9.83% | 5.83% | -5.66% | -15.90% |
| 2021 | -0.64% | 3.03% | 3.96% | 3.86% | 0.85% | 3.07% | 1.96% | 2.81% | -4.50% | 6.57% | 0.46% | 4.55% | 28.73% |
| 2020 | 0.65% | -8.46% | -11.59% | 12.23% | 5.39% | 3.27% | 4.51% | 7.23% | -3.78% | -3.02% | 12.39% | 4.54% | 22.27% |
| 2019 | 7.05% | 5.57% | 2.33% | 4.61% | -7.62% | 7.72% | 2.13% | -2.15% | 2.60% | 2.41% | 4.00% | 3.49% | 36.03% |
| 2018 | 5.83% | -2.28% | -2.80% | 0.05% | 4.33% | -0.45% | 3.36% | 5.00% | 0.29% | -6.44% | 1.09% | -8.51% | -1.61% |
| 2017 | 2.13% | 4.27% | 1.00% | 1.13% | 2.41% | -0.76% | 2.87% | 1.48% | 1.87% | 4.57% | 2.05% | 0.78% | 26.45% |
| 2016 | -4.34% | -0.22% | 7.75% | -1.98% | 3.32% | -0.06% | 4.96% | 1.05% | 1.08% | -0.91% | 2.37% | 2.14% | 15.62% |
| 2015 | -3.20% | 6.61% | -2.15% | 1.49% | 1.43% | -3.30% | 1.66% | -5.73% | -1.45% | 9.44% | 0.71% | -1.91% | 2.65% |
| 2014 | -3.17% | 4.24% | 1.13% | 0.61% | 2.50% | 2.57% | -0.57% | 4.01% | -1.25% | 2.19% | 4.01% | -1.22% | 15.77% |
| 2013 | 3.93% | 1.31% | 3.15% | 1.77% | 2.46% | -1.66% | 4.96% | -2.16% | 3.14% | 4.20% | 2.93% | 3.26% | 30.65% |
Комиссия
Комиссия Vym+Vgt составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vym+Vgt среди портфелей на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.05 | 4.33 | 1.56 | 6.29 | 20.03 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.95 | 2.51 | 1.35 | 2.69 | 9.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vym+Vgt за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.88% | 1.96% | 1.70% | 2.00% | 2.07% | 2.34% | 1.90% | 2.11% | 2.25% | 1.95% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vym+Vgt показал максимальную просадку в 54.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Vym+Vgt составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.49% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 878 |
| -33.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.11% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 187 | 13 июл. 2023 г. | 387 |
| -19.5% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -15.73% | 2 мая 2011 г. | 78 | 19 авг. 2011 г. | 103 | 18 янв. 2012 г. | 181 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vym+Vgt составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VGT | VYM | |
|---|---|---|
| VGT | 1.00 | 0.72 |
| VYM | 0.72 | 1.00 |