GAM/BIL

График показывает рост $10,000 инвестированных в GAM/BIL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GAM/BIL на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.77% с начала года и доходность в 11.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GAM/BIL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.7%.

GAM/BIL: годовая альфа составляет 1.89%, бета — 0.61, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 31.05.2007.

• Портфель участвовал в 82.40% снижения S&P 500 Index, но только в 78.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.61 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия GAM/BIL составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GAM/BIL имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GAM/BIL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.94
• За 5 лет: 1.05
• За 10 лет: 0.94
• За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GAM/BIL за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GAM/BIL показал максимальную просадку в 51.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.

Текущая просадка GAM/BIL составляет 3.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.