ACWI
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 31 дек. 2009 г. | Куп. | iShares MSCI ACWI ETF | 2353.5 | $42.49 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ACWI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
ACWI на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 17.86% с начала года и доходность в 7.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| ACWI | 18.55% | 2.45% | 14.25% | 33.46% | 10.01% | 7.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 19.55% | 2.45% | 15.21% | 35.86% | 12.03% | 9.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.28% | 4.51% | 3.26% | -3.55% | 4.58% | 1.19% | 1.54% | 2.50% | 2.20% | 18.55% | |||
| 2023 | 7.50% | -3.32% | 3.33% | 1.57% | -1.05% | 4.72% | 3.60% | -2.91% | -4.28% | -2.54% | 8.89% | 3.83% | 19.90% |
| 2022 | -4.55% | -3.06% | 1.94% | -8.07% | 0.45% | -8.95% | 7.07% | -4.36% | -9.39% | 6.35% | 8.34% | -5.34% | -19.76% |
| 2021 | -0.31% | 2.29% | 2.85% | 4.25% | 1.47% | 0.54% | 0.91% | 2.17% | -4.23% | 5.39% | -2.31% | 2.82% | 16.60% |
| 2020 | -1.44% | -7.49% | -13.41% | 9.83% | 5.09% | 2.08% | 5.36% | 6.03% | -2.95% | -2.23% | 11.76% | 3.88% | 14.47% |
| 2019 | 8.04% | 2.47% | 1.58% | 3.42% | -6.07% | 5.16% | 0.07% | -2.21% | 2.25% | 2.74% | 2.34% | 2.21% | 23.52% |
| 2018 | 5.70% | -4.48% | -1.50% | 0.40% | 0.47% | -1.67% | 3.07% | 0.70% | 0.61% | -7.43% | 1.59% | -8.12% | -11.00% |
| 2017 | 2.91% | 2.51% | 1.35% | 1.61% | 2.21% | -0.32% | 2.73% | 0.40% | 1.88% | 2.15% | 2.02% | 0.52% | 21.84% |
| 2016 | -5.30% | -1.25% | 7.39% | 1.34% | 0.33% | -1.35% | 3.77% | 0.34% | 0.94% | -1.91% | 1.04% | 1.02% | 6.00% |
| 2015 | -1.32% | 5.51% | -1.46% | 2.87% | -0.00% | -3.71% | 0.82% | -6.81% | -3.44% | 7.66% | -0.53% | -3.36% | -4.58% |
| 2014 | -4.63% | 5.20% | 0.57% | 1.19% | 2.01% | 0.42% | -1.44% | 2.58% | -3.32% | 1.21% | 1.38% | -3.19% | 1.53% |
| 2013 | 3.76% | -0.10% | 1.83% | 2.84% | -0.38% | -3.83% | 4.58% | -2.29% | 5.54% | 3.95% | 1.55% | 1.23% | 19.84% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ACWI среди портфелей на нашем сайте составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 2.77 | 3.78 | 1.50 | 2.29 | 18.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ACWI показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка ACWI составляет 0.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 135 |
| -27.71% | 17 нояб. 2021 г. | 227 | 12 окт. 2022 г. | 347 | 1 мар. 2024 г. | 574 |
| -25.03% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 357 | 7 мар. 2013 г. | 465 |
| -21.38% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 447 |
| -21.1% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ACWI составляет 2.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.