PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Распределение активов


ACWI 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities

100%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
31 дек. 2009 г.Куп.iShares MSCI ACWI ETF2353.5$42.49

1–1 of 1

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACWI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
163.64%
381.80%
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

ACWI на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 10.07% с начала года и доходность в 6.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.78%-0.38%11.47%18.82%12.44%10.64%
ACWI10.07%-0.20%9.42%13.54%8.42%6.34%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
11.00%-0.20%10.33%15.58%10.41%8.49%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACWI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.28%4.51%3.26%-3.55%4.58%1.19%10.07%
20237.50%-3.32%3.33%1.57%-1.05%4.72%3.60%-2.91%-4.28%-2.54%8.89%3.83%19.90%
2022-4.55%-3.06%1.94%-8.07%0.45%-8.95%7.07%-4.36%-9.39%6.35%8.34%-5.34%-19.76%
2021-0.31%2.29%2.85%4.25%1.47%0.54%0.91%2.17%-4.23%5.39%-2.31%2.82%16.60%
2020-1.44%-7.49%-13.41%9.83%5.09%2.08%5.36%6.03%-2.95%-2.23%11.76%3.88%14.47%
20198.04%2.47%1.58%3.42%-6.07%5.16%0.07%-2.21%2.25%2.74%2.34%2.21%23.52%
20185.70%-4.48%-1.50%0.40%0.47%-1.67%3.07%0.70%0.61%-7.43%1.59%-8.12%-11.00%
20172.91%2.51%1.35%1.61%2.21%-0.32%2.73%0.40%1.88%2.15%2.02%0.52%21.84%
2016-5.30%-1.25%7.39%1.34%0.33%-1.35%3.77%0.34%0.94%-1.91%1.04%1.02%6.00%
2015-1.32%5.51%-1.46%2.87%-0.00%-3.71%0.82%-6.81%-3.44%7.66%-0.53%-3.36%-4.58%
2014-4.63%5.20%0.57%1.19%2.01%0.42%-1.44%2.58%-3.32%1.21%1.38%-3.19%1.53%
20133.76%-0.10%1.83%2.84%-0.38%-3.83%4.58%-2.29%5.54%3.95%1.55%1.23%19.84%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACWI среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 2828
ACWI
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.32

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.422.051.251.114.66

Коэффициент Шарпа

ACWI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.22
1.66
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-4.00%
-4.24%
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ACWI показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка ACWI составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.53%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.135
-27.71%17 нояб. 2021 г.22712 окт. 2022 г.3471 мар. 2024 г.574
-25.03%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3577 мар. 2013 г.465
-21.38%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.447
-21.1%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23225 нояб. 2019 г.461

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACWI составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.43%
3.80%
ACWI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля