Vicky Usa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vicky Usa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждую неделю
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Vicky Usa на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -3.20% с начала года и доходность в 27.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Vicky Usa | -3.20% | -1.72% | 2.97% | 19.13% | 27.70% | 27.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -10.05% | -6.21% | -9.37% | 7.16% | 15.57% | 11.23% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.26% | 9.26% | 21.29% | 37.74% | 14.31% | 10.49% |
BTC-USD Bitcoin | -8.95% | 1.21% | 23.28% | 30.88% | 65.40% | 80.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.53% | -5.47% | -1.74% | -1.25% | -3.20% | ||||||||
| 2024 | 1.25% | 10.62% | 7.18% | -4.32% | 4.28% | 1.94% | 2.00% | -0.25% | 4.12% | 3.21% | 9.78% | -2.45% | 42.97% |
| 2023 | 12.14% | -1.89% | 8.34% | 1.90% | -0.99% | 5.78% | 1.54% | -3.13% | -2.84% | 5.11% | 7.57% | 6.02% | 45.72% |
| 2022 | -7.35% | 2.40% | 4.33% | -8.42% | -5.01% | -12.98% | 8.17% | -4.96% | -5.88% | 4.19% | 0.41% | -2.30% | -25.90% |
| 2021 | 3.08% | 7.58% | 8.08% | 3.83% | -5.96% | -1.04% | 6.08% | 4.40% | -4.05% | 11.11% | -1.09% | -1.04% | 33.83% |
| 2020 | 6.68% | -7.31% | -9.20% | 14.18% | 4.37% | 1.37% | 10.12% | 5.73% | -4.25% | 3.16% | 13.15% | 12.71% | 59.06% |
| 2019 | 3.69% | 4.45% | 1.91% | 8.10% | 7.36% | 10.83% | 0.44% | -0.67% | -2.23% | 3.99% | -1.94% | 1.69% | 43.59% |
| 2018 | -1.66% | -0.98% | -8.44% | 7.07% | -2.83% | -3.18% | 5.64% | -0.25% | -0.69% | -4.59% | -7.12% | -4.63% | -20.56% |
| 2017 | 1.81% | 7.52% | -1.52% | 5.91% | 12.75% | 2.36% | 6.52% | 11.72% | -0.66% | 10.51% | 12.87% | 11.14% | 115.98% |
| 2016 | -6.20% | 7.10% | 2.39% | 2.28% | 3.80% | 7.05% | 1.64% | -2.19% | 1.54% | 1.25% | 1.97% | 6.47% | 29.68% |
| 2015 | -7.27% | 5.62% | -1.83% | 0.18% | -0.09% | 1.16% | 1.64% | -6.65% | -1.68% | 12.25% | 2.99% | 2.88% | 8.03% |
| 2014 | 0.81% | -3.54% | -3.72% | 0.42% | 8.12% | 3.26% | -2.68% | -2.01% | -5.45% | -1.95% | 4.74% | -2.47% | -5.20% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.01 | 0.14 | 1.02 | 0.00 | 0.03 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.78 | 4.85 | 1.66 | 2.82 | 18.89 |
BTC-USD Bitcoin | 1.23 | 1.88 | 1.19 | 0.93 | 5.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vicky Usa показал максимальную просадку в 37.66%, зарегистрированную 21 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Vicky Usa составляет 8.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.66% | 10 июн. 2011 г. | 165 | 21 нояб. 2011 г. | 261 | 8 авг. 2012 г. | 426 |
| -32.76% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 425 | 14 дек. 2023 г. | 766 |
| -29.17% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 8 июн. 2020 г. | 115 |
| -26.82% | 7 янв. 2018 г. | 355 | 27 дек. 2018 г. | 172 | 17 июн. 2019 г. | 527 |
| -24.24% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 187 | 21 окт. 2013 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vicky Usa составляет 7.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLN.L | SXR8.DE | BTC-USD | |
|---|---|---|---|
| IGLN.L | 1.00 | 0.01 | 0.05 |
| SXR8.DE | 0.01 | 1.00 | 0.07 |
| BTC-USD | 0.05 | 0.07 | 1.00 |