Vicky Usa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Vicky Usa на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 8.07% с начала года и доходность в 29.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Vicky Usa | 9.05% | 5.91% | 6.59% | 30.00% | 26.84% | 29.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.71% | 4.68% | -1.87% | 14.64% | 15.15% | 12.47% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 29.16% | 4.07% | 27.67% | 44.65% | 14.56% | 10.96% |
BTC-USD Bitcoin | 13.33% | 10.42% | 10.45% | 56.28% | 61.44% | 85.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.52% | -5.45% | -1.74% | 3.43% | 6.58% | 0.90% | 9.05% | ||||||
| 2024 | 1.16% | 10.71% | 7.19% | -4.33% | 4.31% | 1.91% | 1.99% | -0.24% | 4.14% | 3.20% | 9.78% | -2.47% | 42.94% |
| 2023 | 12.15% | -1.89% | 8.35% | 1.86% | -0.94% | 5.75% | 1.56% | -3.15% | -2.83% | 5.10% | 7.60% | 6.00% | 45.75% |
| 2022 | -7.37% | 2.40% | 4.40% | -8.44% | -5.05% | -13.00% | 8.25% | -5.11% | -5.76% | 4.19% | 0.50% | -2.40% | -25.91% |
| 2021 | 3.06% | 7.58% | 8.07% | 3.84% | -6.12% | -0.88% | 6.09% | 4.40% | -4.09% | 11.13% | -1.11% | -1.02% | 33.79% |
| 2020 | 6.41% | -7.14% | -8.98% | 13.63% | 4.72% | 1.58% | 10.55% | 5.09% | -4.05% | 3.20% | 13.18% | 12.50% | 59.26% |
| 2019 | 3.97% | 4.26% | 1.93% | 7.84% | 7.33% | 11.08% | 0.87% | -0.69% | -2.39% | 3.74% | -1.97% | 1.63% | 43.59% |
| 2018 | -1.49% | -0.76% | -8.51% | 7.26% | -3.17% | -3.67% | 6.40% | 0.02% | -0.88% | -4.55% | -6.88% | -5.07% | -20.36% |
| 2017 | 0.97% | 8.10% | -1.33% | 5.51% | 12.55% | 2.84% | 5.89% | 12.17% | -0.74% | 10.44% | 12.82% | 11.09% | 114.63% |
| 2016 | -5.66% | 6.82% | 1.85% | 2.00% | 4.42% | 7.16% | 1.05% | -1.72% | 1.45% | 1.39% | 2.29% | 6.45% | 30.32% |
| 2015 | -7.01% | 5.43% | -1.37% | -0.95% | 0.35% | 1.79% | 0.95% | -6.39% | -1.24% | 11.70% | 3.13% | 2.77% | 8.07% |
| 2014 | 1.38% | -4.27% | -3.39% | 0.27% | 8.26% | 3.16% | -2.44% | -1.79% | -5.39% | -1.84% | 4.38% | -2.52% | -4.95% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.79 | 0.57 | 1.08 | 0.05 | 1.09 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.50 | 3.02 | 1.41 | 1.99 | 12.71 |
BTC-USD Bitcoin | 1.13 | 2.83 | 1.30 | 2.00 | 9.85 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vicky Usa показал максимальную просадку в 36.18%, зарегистрированную 24 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.
Текущая просадка Vicky Usa составляет 1.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.18% | 10 июн. 2011 г. | 168 | 24 нояб. 2011 г. | 256 | 6 авг. 2012 г. | 424 |
| -32.76% | 9 нояб. 2021 г. | 338 | 12 окт. 2022 г. | 428 | 14 дек. 2023 г. | 766 |
| -28.8% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 8 июн. 2020 г. | 115 |
| -27.2% | 7 янв. 2018 г. | 355 | 27 дек. 2018 г. | 171 | 16 июн. 2019 г. | 526 |
| -23.86% | 11 апр. 2013 г. | 6 | 16 апр. 2013 г. | 188 | 21 окт. 2013 г. | 194 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGLN.L | BTC-USD | SXR8.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.14 | 0.49 | 0.39 |
| IGLN.L | -0.00 | 1.00 | 0.05 | -0.05 | 0.14 |
| BTC-USD | 0.14 | 0.05 | 1.00 | 0.06 | 0.78 |
| SXR8.DE | 0.49 | -0.05 | 0.06 | 1.00 | 0.55 |
| Portfolio | 0.39 | 0.14 | 0.78 | 0.55 | 1.00 |