vwrl / vusa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 45% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | Government Bonds | 10% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 45% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 февр. 2016 г., начальной даты VUTY.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| vwrl / vusa | 2.59% | 10.11% | 3.05% | 11.56% | 13.62% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.66% | 12.07% | 1.54% | 13.25% | 16.41% | 14.19% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 4.56% | 10.63% | 4.64% | 11.34% | 14.26% | 11.25% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 2.09% | -0.53% | 2.18% | 4.27% | -1.87% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vwrl / vusa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93% | -2.23% | -4.14% | 0.12% | 6.22% | 2.59% | |||||||
| 2024 | 1.20% | 3.34% | 3.25% | -2.99% | 2.83% | 4.32% | 1.09% | 1.40% | 2.02% | -0.54% | 4.19% | -2.34% | 18.93% |
| 2023 | 5.40% | -2.70% | 3.17% | 1.84% | -0.04% | 5.35% | 2.96% | -1.51% | -4.11% | -2.91% | 8.13% | 5.23% | 21.92% |
| 2022 | -5.61% | -1.88% | 3.08% | -6.93% | -1.90% | -7.10% | 6.52% | -2.80% | -7.40% | 4.07% | 5.05% | -2.82% | -17.52% |
| 2021 | -0.24% | 2.10% | 3.01% | 4.21% | 1.23% | 1.63% | 1.51% | 2.42% | -3.54% | 4.61% | -0.46% | 3.53% | 21.61% |
| 2020 | -0.40% | -7.95% | -9.20% | 9.06% | 3.35% | 2.91% | 4.22% | 6.94% | -2.78% | -2.84% | 9.84% | 4.35% | 16.53% |
| 2019 | 6.77% | 2.90% | 1.69% | 3.03% | -4.52% | 5.41% | 1.36% | -2.29% | 2.32% | 2.02% | 3.07% | 3.10% | 27.27% |
| 2018 | 4.21% | -3.07% | -2.75% | 1.58% | 0.68% | 0.44% | 2.46% | 1.40% | 0.74% | -6.38% | 0.79% | -6.27% | -6.60% |
| 2017 | 1.17% | 3.08% | 1.32% | 0.92% | 1.29% | 1.04% | 2.23% | 0.37% | 1.29% | 2.27% | 2.19% | 1.89% | 20.78% |
| 2016 | 0.62% | 5.68% | 0.26% | 0.92% | 0.45% | 3.51% | 0.56% | 0.13% | -1.06% | 1.70% | 2.20% | 15.86% |
Комиссия
Комиссия vwrl / vusa составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг vwrl / vusa составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.75 | 1.16 | 1.17 | 0.72 | 2.81 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.71 | 1.06 | 1.15 | 0.69 | 2.99 |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.66 | 1.03 | 1.12 | 0.28 | 1.83 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vwrl / vusa за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.14% | 1.22% | 1.68% | 1.76% | 1.24% | 1.52% | 1.79% | 2.00% | 1.74% | 1.63% | 1.67% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.07% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.73% | 1.50% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 0.57% | 0.83% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.91% | 1.85% | 1.98% | 2.14% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.98% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
vwrl / vusa показал максимальную просадку в 29.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка vwrl / vusa составляет 1.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.54% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 7 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.71% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 305 | 27 дек. 2023 г. | 500 |
| -15.63% | 18 февр. 2025 г. | 35 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.65% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 135 |
| -8.6% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 138 | 29 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VUTY.L | VUSA.L | VWRL.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
| VUTY.L | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| VUSA.L | 0.62 | 0.02 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| VWRL.L | 0.63 | 0.03 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.63 | 0.07 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |