vwrl / vusa
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 45% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | Government Bonds | 10% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | Global Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в vwrl / vusa и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 февр. 2016 г., начальной даты VUTY.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| vwrl / vusa | 19.78% | 0.83% | 9.56% | 27.22% | 12.36% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.34% | 2.48% | 13.48% | 34.34% | 15.82% | 15.93% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 18.59% | -0.36% | 7.87% | 26.38% | 11.53% | 12.18% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -2.41% | -1.41% | -0.17% | 1.51% | -0.94% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vwrl / vusa, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.17% | 3.32% | 3.26% | -3.03% | 2.82% | 4.31% | 1.05% | 1.38% | 1.87% | -0.60% | 19.78% | ||
| 2023 | 5.40% | -2.69% | 3.22% | 1.84% | -0.02% | 5.39% | 2.97% | -1.50% | -4.06% | -2.91% | 8.14% | 5.28% | 22.21% |
| 2022 | -5.54% | -1.89% | 3.15% | -6.95% | -1.88% | -7.07% | 6.52% | -2.79% | -7.38% | 4.07% | 5.06% | -2.79% | -17.32% |
| 2021 | -0.25% | 2.10% | 3.08% | 4.20% | 1.24% | 1.68% | 1.52% | 2.43% | -3.48% | 4.61% | -0.44% | 3.51% | 21.84% |
| 2020 | -0.39% | -7.95% | -9.13% | 9.06% | 3.35% | 2.96% | 4.22% | 6.95% | -2.73% | -2.83% | 9.84% | 4.41% | 16.81% |
| 2019 | 6.76% | 2.91% | 1.76% | 3.04% | -4.52% | 5.46% | 1.36% | -2.29% | 2.38% | 2.01% | 3.07% | 3.16% | 27.59% |
| 2018 | 4.21% | -3.07% | -2.66% | 1.60% | 0.69% | 0.49% | 2.47% | 1.41% | 0.80% | -6.39% | 0.80% | -6.21% | -6.31% |
| 2017 | 1.16% | 3.07% | 1.42% | 0.93% | 1.27% | 1.09% | 2.23% | 0.38% | 1.34% | 2.28% | 2.20% | 1.97% | 21.10% |
| 2016 | 0.62% | 5.81% | 0.26% | 0.91% | 0.57% | 3.51% | 0.53% | 0.20% | -1.06% | 1.70% | 2.27% | 16.24% |
Комиссия
Комиссия vwrl / vusa составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг vwrl / vusa среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.12 | 4.27 | 1.59 | 4.56 | 19.51 |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 2.50 | 3.47 | 1.46 | 3.43 | 15.51 |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.37 | 0.58 | 1.07 | 0.15 | 0.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vwrl / vusa за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.97% | 1.77% | 1.80% | 1.29% | 1.58% | 1.85% | 2.07% | 1.79% | 1.65% | 1.67% | 1.64% | 1.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.13% | 1.73% | 2.04% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.23% | 1.90% | 1.85% | 1.98% | 2.14% | 1.95% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 1.33% | 4.34% | 2.52% | 1.64% | 2.10% | 3.09% | 2.97% | 2.13% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
vwrl / vusa показал максимальную просадку в 29.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка vwrl / vusa составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.53% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 6 авг. 2020 г. | 119 |
| -24.58% | 31 дек. 2021 г. | 195 | 11 окт. 2022 г. | 301 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -14.59% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 2 апр. 2019 г. | 134 |
| -8.59% | 30 янв. 2018 г. | 9 | 9 февр. 2018 г. | 138 | 29 авг. 2018 г. | 147 |
| -7.21% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 35 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность vwrl / vusa составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUTY.L | VUSA.L | VWRL.L | |
|---|---|---|---|
| VUTY.L | 1.00 | 0.02 | 0.03 |
| VUSA.L | 0.02 | 1.00 | 0.95 |
| VWRL.L | 0.03 | 0.95 | 1.00 |