leveraged 80/20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 80% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в leveraged 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 2010 г., начальной даты UST
Доходность по периодам
leveraged 80/20 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 37.26% с начала года и доходность в 17.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| leveraged 80/20 | 37.26% | 3.28% | 19.27% | 52.94% | 18.28% | 17.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 49.61% | 5.44% | 24.04% | 66.94% | 22.95% | 20.53% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -5.99% | -5.95% | 0.44% | 4.09% | -6.61% | -1.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью leveraged 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.08% | 6.74% | 5.26% | -8.19% | 8.22% | 5.79% | 2.22% | 3.62% | 3.35% | -3.34% | 37.26% | ||
| 2023 | 11.04% | -5.85% | 6.65% | 2.27% | -0.39% | 9.51% | 4.54% | -3.64% | -9.22% | -4.86% | 16.23% | 8.47% | 36.44% |
| 2022 | -9.25% | -5.14% | 3.68% | -15.50% | -0.16% | -13.53% | 16.10% | -8.65% | -16.75% | 11.96% | 9.50% | -10.38% | -36.83% |
| 2021 | -2.28% | 3.30% | 6.40% | 8.93% | 1.00% | 3.92% | 4.61% | 4.39% | -8.17% | 11.21% | -1.01% | 6.85% | 44.83% |
| 2020 | 0.96% | -10.99% | -20.97% | 20.09% | 7.64% | 2.34% | 9.77% | 11.34% | -6.65% | -4.86% | 18.08% | 5.96% | 27.59% |
| 2019 | 12.81% | 4.90% | 3.66% | 5.94% | -9.34% | 11.52% | 1.99% | -1.76% | 2.30% | 3.22% | 5.39% | 4.29% | 52.77% |
| 2018 | 7.97% | -6.98% | -4.03% | -0.44% | 3.89% | 0.86% | 5.39% | 5.34% | 0.28% | -11.41% | 3.00% | -12.53% | -10.63% |
| 2017 | 2.82% | 6.51% | 0.02% | 1.89% | 2.32% | 0.61% | 3.27% | 0.78% | 2.45% | 3.57% | 4.57% | 2.02% | 35.38% |
| 2016 | -6.91% | 0.18% | 10.56% | 0.35% | 2.52% | 1.34% | 6.02% | -0.31% | -0.22% | -3.52% | 4.11% | 3.32% | 17.65% |
| 2015 | -3.14% | 7.68% | -2.45% | 1.21% | 1.66% | -3.93% | 3.94% | -10.00% | -3.51% | 13.77% | 0.35% | -3.24% | 0.27% |
| 2014 | -4.62% | 7.21% | 1.00% | 1.29% | 4.21% | 3.22% | -2.42% | 7.03% | -2.80% | 4.10% | 4.93% | -0.63% | 24.00% |
| 2013 | 7.79% | 2.16% | 6.18% | 3.68% | 2.46% | -3.48% | 8.17% | -5.50% | 5.94% | 7.55% | 4.33% | 3.40% | 50.64% |
Комиссия
Комиссия leveraged 80/20 составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг leveraged 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 3.04 | 3.63 | 1.51 | 3.51 | 18.74 |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 0.37 | 0.63 | 1.07 | 0.12 | 0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность leveraged 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.26% | 0.84% | 0.49% | 0.19% | 0.27% | 0.68% | 0.94% | 0.48% | 0.53% | 0.65% | 1.24% | 0.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.68% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.58% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% | 4.91% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
leveraged 80/20 показал максимальную просадку в 45.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка leveraged 80/20 составляет 0.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 126 |
| -43.58% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 417 | 11 июн. 2024 г. | 617 |
| -28.2% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -25.32% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -21.82% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 71 | 13 окт. 2010 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность leveraged 80/20 составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SSO | UST | |
|---|---|---|
| SSO | 1.00 | -0.27 |
| UST | -0.27 | 1.00 |