PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Easy_dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Easy_dividend

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SCHD 50%SCHY 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

50%

SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		Dividend, Foreign Large Cap Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Easy_dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
15.72%
28.20%
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Easy_dividend5.30%4.59%5.03%8.39%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		2.00%4.33%2.67%4.66%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Easy_dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.46%0.76%2.70%-3.62%2.90%-1.16%5.30%
20234.25%-3.61%1.05%1.22%-4.25%4.58%3.64%-2.79%-3.53%-3.16%6.76%5.79%9.40%
2022-1.09%-1.32%1.58%-4.57%2.37%-7.77%2.53%-3.90%-7.36%7.95%8.69%-2.11%-6.34%
2021-0.77%3.89%-0.89%1.06%1.05%-4.11%3.21%-2.74%6.79%7.25%

Комиссия

Комиссия Easy_dividend составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Easy_dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Easy_dividend, с текущим значением в 1313
Easy_dividend
Ранг коэф-та Шарпа Easy_dividend, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Easy_dividend, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Easy_dividend, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Easy_dividend, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Easy_dividend, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Easy_dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Easy_dividend, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Easy_dividend, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Easy_dividend, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Easy_dividend, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Easy_dividend, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		0.400.621.080.360.99

Коэффициент Шарпа

Easy_dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.79
1.58
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Easy_dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Easy_dividend4.17%3.73%3.53%2.26%1.58%1.49%1.53%1.31%1.44%1.49%1.31%1.23%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		4.86%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.80%
-4.73%
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Easy_dividend показал максимальную просадку в 19.92%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

Текущая просадка Easy_dividend составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.92%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.490
-5.05%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1814 мая 2024 г.32
-4.97%17 авг. 2021 г.3230 сент. 2021 г.5416 дек. 2021 г.86
-4.3%20 мая 2024 г.1914 июн. 2024 г.1812 июл. 2024 г.37
-3.67%15 июн. 2021 г.418 июн. 2021 г.3711 авг. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Easy_dividend составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.56%
3.80%
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHDSCHY
SCHD1.000.73
SCHY0.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2021 г.