PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Easy_dividend

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SCHD 50%SCHY 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

50%

SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
Dividend, Foreign Large Cap Equities

50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Easy_dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.41%
22.80%
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 апр. 2021 г., начальной даты SCHY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Easy_dividend0.77%1.23%6.22%9.03%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%2.51%6.69%8.39%12.26%11.35%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
-1.10%-0.04%5.76%9.49%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.46%0.76%
2023-2.79%-3.53%-3.16%6.76%5.79%

Коэффициент Шарпа

Easy_dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.86

Коэффициент Шарпа Easy_dividend находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.86
2.44
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Easy_dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Easy_dividend3.71%3.73%3.53%2.26%1.58%1.49%1.53%1.31%1.44%1.49%1.31%1.23%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
4.02%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Easy_dividend составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.14%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Easy_dividend
0.86
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHY
SCHD1.000.74
SCHY0.741.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.20%
0
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Easy_dividend показал максимальную просадку в 19.92%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

Текущая просадка Easy_dividend составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.92%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.490
-4.97%17 авг. 2021 г.3230 сент. 2021 г.5416 дек. 2021 г.86
-3.67%15 июн. 2021 г.418 июн. 2021 г.3711 авг. 2021 г.41
-2.56%11 мая 2021 г.212 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.15
-2.31%30 янв. 2024 г.1113 февр. 2024 г.622 февр. 2024 г.17

График волатильности

Текущая волатильность Easy_dividend составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.77%
3.47%
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев