PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Easy_dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 50%SCHY 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
50%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
Dividend, Foreign Large Cap Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Easy_dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
22.02%
37.16%
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.78%-3.93%0.76%10.70%17.12%10.89%
Easy_dividend5.87%1.35%0.15%9.54%N/AN/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.90%-1.49%1.11%8.98%16.79%11.36%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
10.55%4.63%-0.87%10.15%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Easy_dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.40%2.42%5.87%
2024-0.45%0.78%2.75%-3.67%2.85%-1.10%6.16%3.14%1.27%-2.74%1.99%-5.44%5.06%
20234.12%-3.60%0.91%1.18%-4.25%4.59%3.65%-2.77%-3.54%-3.17%6.74%5.80%9.10%
2022-1.13%-1.33%1.62%-4.56%2.40%-7.77%2.58%-3.85%-7.37%8.16%8.56%-2.20%-6.25%
2021-0.77%3.89%-0.89%1.07%1.04%-4.13%3.22%-2.73%6.80%7.25%

Комиссия

Комиссия Easy_dividend составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Easy_dividend составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Easy_dividend, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Easy_dividend, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Easy_dividend, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Easy_dividend, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Easy_dividend, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Easy_dividend, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Easy_dividend, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.000.890.74
Коэффициент Сортино Easy_dividend, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.301.06
Коэффициент Омега Easy_dividend, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.161.14
Коэффициент Кальмара Easy_dividend, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.241.01
Коэффициент Мартина Easy_dividend, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.223.53
Easy_dividend
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.691.051.121.042.45
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.911.331.160.831.88

Easy_dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.18, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.89
0.74
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Easy_dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.65%4.14%3.73%3.53%2.26%1.58%1.49%1.53%1.31%1.44%1.49%1.31%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.73%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.57%4.64%3.97%3.68%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.93%
-5.98%
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Easy_dividend показал максимальную просадку в 19.80%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.

Текущая просадка Easy_dividend составляет 0.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.8%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.31326 дек. 2023 г.490
-7.35%30 сент. 2024 г.5819 дек. 2024 г.
-5.1%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1814 мая 2024 г.32
-4.99%17 авг. 2021 г.3230 сент. 2021 г.5416 дек. 2021 г.86
-4.29%20 мая 2024 г.1914 июн. 2024 г.1812 июл. 2024 г.37

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Easy_dividend составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.17%
6.03%
Easy_dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHY
SCHD1.000.70
SCHY0.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab