Easy_dividend
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | Dividend, Foreign Large Cap Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Easy_dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.78% | -3.93% | 0.76% | 10.70% | 17.12% | 10.89% |
Easy_dividend | 5.87% | 1.35% | 0.15% | 9.54% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.90% | -1.49% | 1.11% | 8.98% | 16.79% | 11.36% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 10.55% | 4.63% | -0.87% | 10.15% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Easy_dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.40% | 2.42% | 5.87% | ||||||||||
2024 | -0.45% | 0.78% | 2.75% | -3.67% | 2.85% | -1.10% | 6.16% | 3.14% | 1.27% | -2.74% | 1.99% | -5.44% | 5.06% |
2023 | 4.12% | -3.60% | 0.91% | 1.18% | -4.25% | 4.59% | 3.65% | -2.77% | -3.54% | -3.17% | 6.74% | 5.80% | 9.10% |
2022 | -1.13% | -1.33% | 1.62% | -4.56% | 2.40% | -7.77% | 2.58% | -3.85% | -7.37% | 8.16% | 8.56% | -2.20% | -6.25% |
2021 | -0.77% | 3.89% | -0.89% | 1.07% | 1.04% | -4.13% | 3.22% | -2.73% | 6.80% | 7.25% |
Комиссия
Комиссия Easy_dividend составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Easy_dividend составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.69 | 1.05 | 1.12 | 1.04 | 2.45 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 0.91 | 1.33 | 1.16 | 0.83 | 1.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Easy_dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.65% | 4.14% | 3.73% | 3.53% | 2.26% | 1.58% | 1.49% | 1.53% | 1.31% | 1.44% | 1.49% | 1.31% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.57% | 4.64% | 3.97% | 3.68% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Easy_dividend показал максимальную просадку в 19.80%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Easy_dividend составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.8% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 490 |
-7.35% | 30 сент. 2024 г. | 58 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
-5.1% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
-4.99% | 17 авг. 2021 г. | 32 | 30 сент. 2021 г. | 54 | 16 дек. 2021 г. | 86 |
-4.29% | 20 мая 2024 г. | 19 | 14 июн. 2024 г. | 18 | 12 июл. 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Easy_dividend составляет 3.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | SCHY | |
---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.70 |
SCHY | 0.70 | 1.00 |