Easy_dividend
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | Dividend, Foreign Large Cap Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Easy_dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 апр. 2021 г., начальной даты SCHY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.24% | 2.86% | 9.73% | 23.86% | 13.86% | 10.83% |
Easy_dividend | 10.25% | 2.98% | 9.93% | 16.04% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.19% | 1.28% | 10.01% | 16.72% | 13.44% | 11.51% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 8.23% | 4.70% | 9.75% | 15.25% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Easy_dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.46% | 0.76% | 2.70% | -3.62% | 2.90% | -1.16% | 6.15% | 10.25% | |||||
2023 | 4.25% | -3.61% | 1.05% | 1.22% | -4.25% | 4.58% | 3.64% | -2.79% | -3.53% | -3.16% | 6.76% | 5.79% | 9.40% |
2022 | -1.09% | -1.32% | 1.58% | -4.57% | 2.37% | -7.77% | 2.53% | -3.90% | -7.36% | 7.95% | 8.69% | -2.11% | -6.34% |
2021 | -0.77% | 3.89% | -0.89% | 1.06% | 1.05% | -4.11% | 3.21% | -2.74% | 6.79% | 7.25% |
Комиссия
Комиссия Easy_dividend составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Easy_dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.45 | 2.12 | 1.25 | 1.28 | 5.43 |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 1.38 | 1.97 | 1.25 | 1.29 | 5.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Easy_dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy_dividend | 3.98% | 3.73% | 3.53% | 2.26% | 1.58% | 1.49% | 1.53% | 1.31% | 1.44% | 1.49% | 1.31% | 1.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 4.58% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Easy_dividend показал максимальную просадку в 19.92%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.92% | 13 янв. 2022 г. | 177 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 490 |
-5.05% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 18 | 14 мая 2024 г. | 32 |
-4.97% | 17 авг. 2021 г. | 32 | 30 сент. 2021 г. | 54 | 16 дек. 2021 г. | 86 |
-4.3% | 20 мая 2024 г. | 19 | 14 июн. 2024 г. | 18 | 12 июл. 2024 г. | 37 |
-3.9% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Easy_dividend составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | SCHY | |
---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.73 |
SCHY | 0.73 | 1.00 |