Vanguard Roth IRA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Roth IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 нояб. 2010 г., начальной даты VTIAX
Доходность по периодам
Vanguard Roth IRA на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 18.27% с начала года и доходность в 12.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Vanguard Roth IRA | 18.27% | 2.15% | 8.73% | 31.54% | 13.59% | 12.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 19.72% | 2.01% | 9.48% | 33.27% | 14.89% | 12.65% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 11.39% | 1.60% | 7.13% | 21.06% | 7.10% | 5.03% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.96% | 5.42% | 6.15% | 46.81% | 16.22% | 28.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Roth IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 5.57% | 3.07% | -3.80% | 4.25% | 2.72% | 1.65% | 1.74% | 18.27% | ||||
| 2023 | 8.52% | -3.32% | 3.23% | 1.29% | 0.66% | 6.41% | 3.55% | -2.09% | -4.72% | -2.25% | 9.21% | 5.15% | 27.42% |
| 2022 | -5.63% | -2.25% | 2.62% | -9.56% | -0.06% | -8.59% | 9.46% | -4.02% | -9.57% | 5.67% | 6.33% | -5.40% | -21.02% |
| 2021 | -0.38% | 2.46% | 2.83% | 5.16% | 0.40% | 2.18% | 0.63% | 2.72% | -4.31% | 5.46% | -1.72% | 3.15% | 19.74% |
| 2020 | -0.12% | -7.67% | -12.76% | 13.14% | 4.66% | 3.61% | 6.03% | 6.70% | -3.67% | -2.28% | 11.76% | 4.65% | 22.93% |
| 2019 | 8.85% | 2.41% | 1.84% | 4.03% | -6.34% | 6.70% | 0.44% | -2.31% | 1.63% | 2.43% | 2.97% | 3.15% | 28.07% |
| 2018 | 6.86% | -3.30% | -1.91% | 1.10% | 1.85% | 0.40% | 3.25% | 2.94% | 0.13% | -8.64% | 2.14% | -8.41% | -4.68% |
| 2017 | 3.01% | 3.10% | 1.11% | 1.58% | 2.01% | 0.52% | 2.24% | 0.20% | 1.96% | 3.14% | 2.84% | 1.11% | 25.30% |
| 2016 | -6.25% | -0.98% | 7.33% | 1.84% | 1.81% | -0.12% | 4.23% | 0.46% | 1.16% | -2.38% | 2.19% | 1.80% | 10.99% |
| 2015 | -0.72% | 5.83% | -1.23% | 2.53% | 0.87% | -1.68% | 2.84% | -6.12% | -2.90% | 8.66% | 0.65% | -1.67% | 6.39% |
| 2014 | -4.04% | 4.61% | -0.08% | -0.41% | 2.15% | 2.47% | -2.02% | 3.78% | -2.99% | 1.41% | 2.45% | -1.47% | 5.58% |
| 2013 | 5.03% | 0.58% | 2.98% | 1.61% | 1.38% | -1.46% | 5.50% | -2.87% | 5.09% | 5.04% | 2.71% | 2.21% | 31.15% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Roth IRA составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vanguard Roth IRA среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.27 | 3.04 | 1.41 | 2.12 | 13.23 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.54 | 2.16 | 1.27 | 1.03 | 7.96 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Roth IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Roth IRA | 1.25% | 1.72% | 1.84% | 1.53% | 1.46% | 1.92% | 2.13% | 1.81% | 2.00% | 2.02% | 2.00% | 1.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.41% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Roth IRA показал максимальную просадку в 32.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.57% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -26.91% | 19 нояб. 2021 г. | 227 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 544 |
| -19.77% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -19.66% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 220 |
| -15.01% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 73 | 26 мая 2016 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Roth IRA составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMZN | VTIAX | VTSAX | |
|---|---|---|---|
| AMZN | 1.00 | 0.50 | 0.62 |
| VTIAX | 0.50 | 1.00 | 0.82 |
| VTSAX | 0.62 | 0.82 | 1.00 |