Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | Leveraged Equities, S&P 500 | 50% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 янв. 2010 г., начальной даты UBT
Доходность по периодам
60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -4.10% с начала года и доходность в 8.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) | 0.59% | -6.55% | -4.10% | -4.63% | 14.09% | 8.03% | -0.78% | 8.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.17% | -8.57% | -8.75% | -6.34% | 39.35% | 28.66% | 15.72% | 21.33% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 1.04% | -5.07% | 0.09% | -3.69% | -8.46% | -12.19% | -16.92% | -7.67% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.91% | 3.27% | -9.26% | 1.42% | -4.10% | ||||||||
| 2025 | 2.46% | 3.66% | -6.84% | -3.77% | 2.52% | 7.67% | 0.68% | 1.53% | 6.74% | 3.23% | -0.05% | -2.90% | 14.90% |
| 2024 | -1.56% | 2.84% | 3.79% | -10.82% | 7.47% | 4.77% | 4.08% | 3.97% | 3.41% | -6.85% | 7.54% | -8.59% | 8.12% |
| 2023 | 13.31% | -7.67% | 7.83% | 1.30% | -3.08% | 6.26% | 0.33% | -5.27% | -12.67% | -8.31% | 18.80% | 13.08% | 20.32% |
| 2022 | -8.83% | -5.02% | -2.49% | -17.64% | -2.63% | -9.94% | 11.25% | -8.97% | -17.45% | 1.48% | 11.97% | -9.33% | -47.48% |
| 2021 | -4.82% | -2.75% | 0.25% | 7.59% | 0.53% | 6.44% | 6.08% | 2.55% | -7.69% | 9.33% | 1.71% | 1.90% | 21.56% |
Метрики бенчмарка
60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT): годовая альфа составляет 7.18%, бета — 0.64, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 22.01.2010.
- Портфель участвовал в 100.80% роста S&P 500 Index, но только в 88.83% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.18%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 100.80%
- Участие в снижении
- 88.83%
Комиссия
Комиссия 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.37 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.39 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 6.43 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 39 | 0.72 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 5.03 |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 6 | -0.32 | -0.30 | 0.96 | -0.38 | -0.70 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.35% | 2.47% | 2.67% | 1.86% | 0.40% | 0.09% | 0.23% | 1.00% | 1.15% | 0.88% | 0.63% | 1.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.88% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) показал максимальную просадку в 53.94%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) составляет 25.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.94% | 28 дек. 2021 г. | 462 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -27.52% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 47 | 27 мая 2020 г. | 55 |
| -16.98% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -15.17% | 3 февр. 2015 г. | 165 | 28 сент. 2015 г. | 128 | 1 апр. 2016 г. | 293 |
| -14.04% | 3 мая 2013 г. | 77 | 21 авг. 2013 г. | 98 | 10 янв. 2014 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | UBT | SSO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | -0.26 | 1.00 | 0.59 |
| UBT | -0.26 | 1.00 | -0.25 | 0.54 |
| SSO | 1.00 | -0.25 | 1.00 | 0.59 |
| Portfolio | 0.59 | 0.54 | 0.59 | 1.00 |