PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UBT 50.00%SSO 50.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
SSO
ProShares Ultra S&P500
Leveraged Equities, S&P 500
50%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged
50%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 янв. 2010 г., начальной даты UBT

Доходность по периодам

60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -4.10% с начала года и доходность в 8.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT)
0.59%-6.55%-4.10%-4.63%14.09%8.03%-0.78%8.62%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.17%-8.57%-8.75%-6.34%39.35%28.66%15.72%21.33%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
1.04%-5.07%0.09%-3.69%-8.46%-12.19%-16.92%-7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.91%3.27%-9.26%1.42%-4.10%
20252.46%3.66%-6.84%-3.77%2.52%7.67%0.68%1.53%6.74%3.23%-0.05%-2.90%14.90%
2024-1.56%2.84%3.79%-10.82%7.47%4.77%4.08%3.97%3.41%-6.85%7.54%-8.59%8.12%
202313.31%-7.67%7.83%1.30%-3.08%6.26%0.33%-5.27%-12.67%-8.31%18.80%13.08%20.32%
2022-8.83%-5.02%-2.49%-17.64%-2.63%-9.94%11.25%-8.97%-17.45%1.48%11.97%-9.33%-47.48%
2021-4.82%-2.75%0.25%7.59%0.53%6.44%6.08%2.55%-7.69%9.33%1.71%1.90%21.56%

Метрики бенчмарка

60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT): годовая альфа составляет 7.18%, бета — 0.64, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 22.01.2010.

  • Портфель участвовал в 100.80% роста S&P 500 Index, но только в 88.83% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
  • Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа
7.18%
Бета
0.64
0.35
Участие в росте
100.80%
Участие в снижении
88.83%

Комиссия

Комиссия 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT): 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT): 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT): 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT): 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT): 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT): 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.88

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.37

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.39

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

6.43

-4.36


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SSO
ProShares Ultra S&P500
390.721.221.181.195.03
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
6-0.32-0.300.96-0.38-0.70

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.35%2.47%2.67%1.86%0.40%0.09%0.23%1.00%1.15%0.88%0.63%1.09%
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.88%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) показал максимальную просадку в 53.94%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 60/40 Leveraged Portfolio (2x SSO/UBT) составляет 25.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.94%28 дек. 2021 г.46227 окт. 2023 г.
-27.52%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.4727 мая 2020 г.55
-16.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-15.17%3 февр. 2015 г.16528 сент. 2015 г.1281 апр. 2016 г.293
-14.04%3 мая 2013 г.7721 авг. 2013 г.9810 янв. 2014 г.175

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkUBTSSOPortfolio
Benchmark1.00-0.261.000.59
UBT-0.261.00-0.250.54
SSO1.00-0.251.000.59
Portfolio0.590.540.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 янв. 2010 г.