Portfolio 04 (5 ETF EU)
IWDA + EMIM + SC + MSCI Information Tech + Nasdaq 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 04 (5 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2018 г., начальной даты WLDS.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| Portfolio 04 (5 ETF EU) | 17.64% | 1.77% | 7.94% | 28.27% | 13.48% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 18.58% | 2.29% | 8.39% | 27.60% | 12.43% | 11.28% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 10.03% | 0.00% | 5.79% | 16.40% | 4.83% | 5.47% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 8.69% | 3.71% | 5.32% | 20.14% | 8.29% | N/A |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.65% | 0.07% | 10.20% | 44.91% | 22.47% | N/A |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 17.52% | 0.42% | 6.36% | 31.68% | 20.31% | 20.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 04 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.09% | 3.70% | 3.21% | -3.00% | 3.02% | 4.72% | 0.85% | 1.13% | 17.64% | ||||
| 2023 | 7.72% | -2.01% | 3.69% | 1.25% | 1.13% | 5.94% | 3.49% | -2.28% | -4.36% | -3.49% | 9.52% | 5.72% | 28.33% |
| 2022 | -6.91% | -2.11% | 2.87% | -7.89% | -2.18% | -8.50% | 7.65% | -3.31% | -8.55% | 4.15% | 5.75% | -3.56% | -21.87% |
| 2021 | 0.46% | 2.18% | 2.15% | 4.51% | 0.76% | 2.51% | 1.35% | 2.68% | -3.86% | 4.75% | -0.70% | 3.31% | 21.70% |
| 2020 | -0.11% | -8.70% | -10.63% | 9.71% | 4.13% | 4.54% | 5.00% | 8.02% | -3.16% | -2.86% | 11.79% | 5.47% | 22.47% |
| 2019 | 7.68% | 3.35% | 1.59% | 3.84% | -5.84% | 5.99% | 1.39% | -3.14% | 2.27% | 2.80% | 3.37% | 3.36% | 29.25% |
| 2018 | 1.62% | 1.29% | -0.17% | 2.17% | 1.85% | 0.30% | -7.98% | 0.27% | -6.61% | -7.58% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 04 (5 ETF EU) составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfolio 04 (5 ETF EU) среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.77 | 3.88 | 1.51 | 2.44 | 16.78 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 1.34 | 2.02 | 1.24 | 0.65 | 7.28 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.73 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | 2.71 |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 2.47 | 3.20 | 1.43 | 3.33 | 11.46 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 2.10 | 2.77 | 1.37 | 2.64 | 9.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 04 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 117 |
| -28.13% | 9 нояб. 2021 г. | 238 | 11 окт. 2022 г. | 310 | 27 дек. 2023 г. | 548 |
| -17.48% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 164 |
| -8.94% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 47 |
| -7.77% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 15 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 04 (5 ETF EU) составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EMIM.L | WLDS.L | XDWT.DE | CNX1.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIM.L | 1.00 | 0.71 | 0.63 | 0.66 | 0.71 |
| WLDS.L | 0.71 | 1.00 | 0.68 | 0.72 | 0.84 |
| XDWT.DE | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| CNX1.L | 0.66 | 0.72 | 0.91 | 1.00 | 0.82 |
| IWDA.AS | 0.71 | 0.84 | 0.86 | 0.82 | 1.00 |