Portfolio 04 (5 ETF EU)
IWDA + EMIM + SC + MSCI Information Tech + Nasdaq 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2018 г., начальной даты WLDS.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Portfolio 04 (5 ETF EU) | 3.85% | 11.22% | 4.61% | 12.28% | 15.88% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 4.48% | 9.70% | 4.65% | 12.33% | 15.58% | 9.65% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 9.18% | 9.91% | 8.67% | 7.89% | 8.95% | 5.39% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 2.58% | 10.09% | 0.66% | 6.09% | 12.69% | N/A |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | -0.51% | 17.97% | 2.84% | 15.51% | 21.05% | N/A |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.65% | 14.90% | 4.68% | 14.97% | 18.95% | 19.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 04 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02% | -2.95% | -4.32% | 0.79% | 7.70% | 3.85% | |||||||
| 2024 | 1.00% | 3.80% | 3.23% | -3.19% | 3.25% | 4.66% | 0.83% | 1.14% | 2.61% | -1.14% | 4.17% | -2.13% | 19.40% |
| 2023 | 7.72% | -2.00% | 3.71% | 1.22% | 1.19% | 5.89% | 3.52% | -2.30% | -4.35% | -3.49% | 9.55% | 5.69% | 28.34% |
| 2022 | -7.00% | -2.12% | 2.96% | -7.91% | -2.20% | -8.53% | 7.74% | -3.50% | -8.41% | 4.16% | 5.85% | -3.69% | -21.93% |
| 2021 | 0.42% | 2.18% | 2.13% | 4.53% | 0.56% | 2.71% | 1.35% | 2.70% | -3.92% | 4.78% | -0.72% | 3.42% | 21.73% |
| 2020 | -0.46% | -8.49% | -10.45% | 9.15% | 4.53% | 4.78% | 5.51% | 7.28% | -2.92% | -2.81% | 11.87% | 5.24% | 22.60% |
| 2019 | 8.14% | 3.14% | 1.61% | 3.55% | -5.88% | 6.27% | 1.90% | -3.20% | 2.09% | 2.54% | 3.31% | 3.33% | 29.39% |
| 2018 | 1.83% | 0.88% | -0.76% | 3.03% | 2.15% | 0.08% | -7.94% | 0.53% | -7.20% | -7.77% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 04 (5 ETF EU) составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 04 (5 ETF EU) составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.69 | 1.10 | 1.16 | 0.71 | 3.18 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.44 | 0.78 | 1.10 | 0.38 | 1.43 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.33 | 0.61 | 1.08 | 0.33 | 1.21 |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.56 | 0.91 | 1.12 | 0.58 | 1.88 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.67 | 1.03 | 1.14 | 0.63 | 2.12 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 04 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 04 (5 ETF EU) составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.6% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 3 авг. 2020 г. | 118 |
| -28.19% | 31 дек. 2021 г. | 201 | 11 окт. 2022 г. | 310 | 27 дек. 2023 г. | 511 |
| -18.67% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.76% | 28 сент. 2018 г. | 62 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 143 |
| -8.88% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EMIM.L | WLDS.L | XDWT.DE | CNX1.L | IWDA.AS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |
| EMIM.L | 0.52 | 1.00 | 0.70 | 0.58 | 0.65 | 0.65 | 0.73 |
| WLDS.L | 0.57 | 0.70 | 1.00 | 0.64 | 0.72 | 0.79 | 0.83 |
| XDWT.DE | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.91 |
| CNX1.L | 0.59 | 0.65 | 0.72 | 0.88 | 1.00 | 0.79 | 0.88 |
| IWDA.AS | 0.62 | 0.65 | 0.79 | 0.87 | 0.79 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.65 | 0.73 | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 0.98 | 1.00 |