Portfolio 04 (5 ETF EU)
IWDA + EMIM + SC + MSCI Information Tech + Nasdaq 100
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 04 (5 ETF EU) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2018 г., начальной даты WLDS.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Portfolio 04 (5 ETF EU) | -9.23% | -6.15% | -8.30% | 7.11% | 14.16% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -5.93% | -5.22% | -5.93% | 8.07% | 13.64% | 8.14% |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | -0.30% | -4.86% | -5.76% | 7.89% | 7.09% | 4.06% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | -6.97% | -5.21% | -8.41% | 3.24% | 11.46% | N/A |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | -17.77% | -9.06% | -15.28% | 5.20% | 17.99% | N/A |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -13.95% | -7.04% | -9.37% | 7.08% | 16.36% | 17.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 04 (5 ETF EU), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.72% | -3.34% | -5.06% | -3.72% | -9.23% | ||||||||
| 2024 | 1.54% | 3.87% | 3.08% | -3.38% | 3.53% | 5.53% | 0.13% | 1.12% | 2.51% | -0.90% | 4.42% | -1.61% | 21.27% |
| 2023 | 7.85% | -1.73% | 4.10% | 1.24% | 1.98% | 5.95% | 3.35% | -2.04% | -4.55% | -3.30% | 9.83% | 5.73% | 30.96% |
| 2022 | -7.42% | -2.24% | 3.20% | -8.31% | -2.44% | -8.57% | 8.10% | -3.46% | -8.55% | 4.24% | 5.23% | -3.83% | -23.08% |
| 2021 | 0.38% | 2.04% | 2.05% | 4.65% | 0.58% | 2.88% | 1.61% | 2.86% | -4.01% | 5.00% | -0.23% | 3.23% | 22.82% |
| 2020 | 0.12% | -8.73% | -10.30% | 9.82% | 4.24% | 4.73% | 5.03% | 8.39% | -3.26% | -3.11% | 11.63% | 5.55% | 23.55% |
| 2019 | 7.67% | 3.39% | 1.63% | 3.91% | -5.85% | 6.01% | 1.49% | -3.11% | 2.25% | 2.82% | 3.46% | 3.32% | 29.63% |
| 2018 | 1.62% | 1.30% | -0.18% | 2.17% | 1.96% | 0.29% | -7.97% | 0.18% | -6.69% | -7.66% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 04 (5 ETF EU) составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 04 (5 ETF EU) составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 0.41 | 1.98 |
EMIM.L iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.30 | 0.53 | 1.07 | 0.23 | 0.90 |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.11 | 0.27 | 1.04 | 0.10 | 0.39 |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.18 | 0.42 | 1.06 | 0.18 | 0.66 |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.29 | 0.53 | 1.07 | 0.27 | 1.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 04 (5 ETF EU) показал максимальную просадку в 33.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 04 (5 ETF EU) составляет 11.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.86% | 3 янв. 2022 г. | 200 | 11 окт. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 506 |
| -19.63% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.63% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 164 |
| -9.59% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 33 | 19 сент. 2024 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 04 (5 ETF EU) составляет 12.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| EMIM.L | WLDS.L | XDWT.DE | CNX1.L | IWDA.AS | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIM.L | 1.00 | 0.70 | 0.62 | 0.65 | 0.71 |
| WLDS.L | 0.70 | 1.00 | 0.68 | 0.71 | 0.85 |
| XDWT.DE | 0.62 | 0.68 | 1.00 | 0.91 | 0.86 |
| CNX1.L | 0.65 | 0.71 | 0.91 | 1.00 | 0.84 |
| IWDA.AS | 0.71 | 0.85 | 0.86 | 0.84 | 1.00 |