ETF SAVING PROGRAM
This is the new program for 2024. The key point is to buy the stock each month at the best price.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 80% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF SAVING PROGRAM и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
ETF SAVING PROGRAM на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.30% с начала года и доходность в 13.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
ETF SAVING PROGRAM | 12.30% | 1.53% | 5.73% | 20.06% | 15.33% | 13.59% |
Активы портфеля: | ||||||
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 15.93% | 0.94% | 6.04% | 26.51% | 19.14% | 16.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 22.95% | -4.41% | -4.44% | 43.83% | 32.15% | 26.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF SAVING PROGRAM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.03% | 3.61% | 4.52% | -4.49% | 3.55% | 1.68% | 4.24% | 1.98% | 12.30% | ||||
2023 | 4.17% | -2.63% | 1.21% | -1.09% | -1.13% | 5.46% | 4.25% | -1.53% | -4.64% | -3.56% | 7.68% | 6.42% | 14.53% |
2022 | -4.04% | -2.28% | 2.92% | -6.01% | 3.57% | -8.79% | 5.95% | -3.71% | -8.33% | 9.74% | 7.85% | -4.40% | -9.33% |
2021 | -0.44% | 5.44% | 7.56% | 2.44% | 2.67% | 0.36% | 0.93% | 2.35% | -4.08% | 5.11% | -0.26% | 6.23% | 31.54% |
2020 | -1.43% | -8.55% | -11.48% | 12.93% | 4.10% | 0.83% | 5.90% | 5.85% | -2.62% | -0.05% | 13.41% | 3.52% | 21.16% |
2019 | 6.71% | 4.25% | 1.85% | 3.97% | -8.32% | 7.73% | 2.15% | -1.32% | 3.48% | 2.09% | 3.13% | 3.55% | 32.33% |
2018 | 5.27% | -4.73% | -2.47% | -1.54% | 2.89% | 0.23% | 4.26% | 2.66% | 0.86% | -6.81% | 3.10% | -7.96% | -5.18% |
2017 | 0.34% | 3.45% | 0.71% | 0.44% | 2.45% | -0.61% | 2.10% | 0.53% | 2.90% | 4.20% | 3.49% | 1.70% | 23.81% |
2016 | -3.00% | 0.69% | 6.69% | -0.74% | 2.14% | 2.29% | 3.88% | 0.14% | 0.73% | -1.59% | 3.17% | 2.18% | 17.48% |
2015 | -2.99% | 5.66% | -2.35% | 0.74% | 1.33% | -3.74% | 0.54% | -5.38% | -0.72% | 8.85% | 0.56% | -0.91% | 0.74% |
2014 | -4.18% | 4.16% | 1.97% | 1.30% | 1.76% | 1.91% | -1.61% | 3.75% | -0.37% | 1.87% | 3.51% | -0.80% | 13.75% |
2013 | 5.40% | 2.04% | 4.29% | 3.06% | 1.61% | -1.05% | 4.42% | -3.37% | 3.31% | 4.84% | 2.37% | 2.38% | 33.11% |
Комиссия
Комиссия ETF SAVING PROGRAM составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETF SAVING PROGRAM среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 1.50 | 2.03 | 1.27 | 1.87 | 6.92 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.19 | 1.69 | 1.22 | 1.60 | 5.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF SAVING PROGRAM за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF SAVING PROGRAM | 2.87% | 2.92% | 3.04% | 2.38% | 2.74% | 3.09% | 2.96% | 2.52% | 2.62% | 2.97% | 2.48% | 2.44% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.56% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF SAVING PROGRAM показал максимальную просадку в 32.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка ETF SAVING PROGRAM составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.6% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
-20.75% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
-17.91% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
-14.27% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 263 |
-11.38% | 29 янв. 2018 г. | 67 | 3 мая 2018 г. | 93 | 14 сент. 2018 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF SAVING PROGRAM составляет 4.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SCHD | SMH | IWY | |
---|---|---|---|
SCHD | 1.00 | 0.63 | 0.72 |
SMH | 0.63 | 1.00 | 0.78 |
IWY | 0.72 | 0.78 | 1.00 |